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[期刊] 上海金融
[作者]
王倩 肖思怡
地缘政治冲突是影响国际石油贸易格局的重要因素。俄乌冲突的持续升级以及美欧等西方国家与俄罗斯的相互制裁，对俄石油出口造成强烈冲击，国际石油贸易格局将发生结构性重塑。本文采用向量误差修正模型和有向无环图技术（DAG）以及基于DAG的预测误差方差分解方法，探讨了中国原油期货价格在俄乌冲突背景下与世界原油价格之间的动态引领关系。本文实证结果表明，上海原油期货与其他国际原油价格之间存在长期均衡关系；在俄乌冲突爆发后，我国原油期货市场不仅能反映本国石油市场情况，并初步展现其区域定价权。
关键词：
上海原油期货 有向无环图 俄乌冲突
[期刊] 世界经济研究
[作者]
曹洁 雷良海 叶文
文章从尾部风险溢出视角出发，基于原油期货市场的特点将传统下行CoES拓展至上行CoES,并推导出其在Copula函数下的计算公式，从而测度中国原油期货与国际三大基准原油期货在新冠疫情暴发与俄乌冲突爆发前后的动态尾部风险溢出效应，以此研判中国原油期货是否只是国际原油期货的影子市场。实证研究显示：中国原油期货与国际原油期货之间存在显著的双向下行风险溢出和上行风险溢出，且后者的溢出强度普遍高于前者；中国原油期货与国际原油期货之间的尾部风险溢出受到新冠疫情与俄乌冲突的影响明显，且前者的影响程度更深而后者的影响周期更长；中国原油期货对国际原油的尾部风险溢出强度并不总是低于风险接受强度，中国原油期货并非一直扮演风险接受方的角色；新冠疫情与俄乌冲突强化了中国原油期货与国际原油期货之间的独立性，中国原油期货市场已基本脱离国际原油期货市场的影子市场。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关系数影响较大,来自于上一期随机波动的影响较小。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王锋 吴从新
为研究国外期货交易对国内市场的日内影响,将上海燃料油期货市场超高频数据划分为与国外燃料油期货同步交易与非同步交易两部分建立LOG-ACD模型,从交易久期和价格久期角度研究了国外期货交易对上海燃料油期货市场日内交易行为的影响。结果表明:同步交易与非同步交易时段上海燃料油期货市场行为存在一定的差异;当两个市场同步交易时,由于信息效应的作用使得上海期货市场的交易更密集,波动更频繁;但不同交易时段信息传递效率的绝对差异程度并不太明显,这可以从法律法规限制导致的流动性抑制效应方面进行解释。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓超 吴志平 李诗雨 姚海祥
通过构建cross-quantilogram模型，研究了人民币原油期货波动与东南亚国家金融市场回报的分位数依赖性和可预测性。结果表明，人民币原油期货价格(INE)波动对东南亚股票市场、债券市场和汇率市场回报均具有方向可预测性。当原油期货价格波动较小时，金融市场极端收益发生概率较低，反之金融市场极端收益发生概率较高；且对不同国别不同金融市场的可预测性存在异质性，其中对股票市场的预测性最强；与我国经济贸易额大的国家的可预测性强于贸易额小的国家。结果证明了人民币原油期货已具有区域性国际影响力。
[期刊] 价格月刊
[作者]
马晓青 孙韬昊
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据，构建双变量VAR(2)模型，通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法，实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系。结果表明：WTI原油期货价格与美国联邦基金利率间存在协整关系，美国联邦基金利率与WTI原油期货价格表现为正相关性；美国联邦基金利率对WTI原油期货价格波动贡献率小于原油期货价格自身。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘正刚
2022年俄乌冲突爆发以来，西方国家对俄罗斯实施了一系列经济和政治制裁。这不仅给俄罗斯带来了巨大的经济损失，而且给全球主要经济体的商业活动带来了冲击，引发了全球经济震荡。在民族认同感和国家认同感不断提升、贸易保护主义持续扩散、全球一体化影响深入等引发的一系列国际冲突背景下，探讨美欧对俄罗斯实施的经济制裁对贸易的影响，不仅对俄罗斯的国家安全具有重要的实践价值，也为中国有效应对未来可能的经济制裁提供了宝贵的经验和借鉴。
关键词：
俄乌冲突 经济制裁 中俄贸易
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 南方金融
[作者]
吴英杰
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李强 何妃婷 董耀武
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货合约结算价为负),给观测原油期货风险溢出提供了绝佳的机会。对此,本文将研究样本划分为前后两个阶段,运用DCC-TGARCH模型刻画国际原油期货价格指数与我国汇率、期货及股市间的动态条件相关关系,进而度量国际原油期货价格波动对三大市场的CoVaR。实证结果表明:国际原油期货价格波动与我国股市、期市、汇市指数间在两样本阶段均存在显著的动态条件相关性;对比CoVaR和△CoVaR值发现:国际原油价格短期冲击对三大市场的风险溢出程度存在异质性。特别是在后阶段,原油期货价格异常波动对期货市场的风险溢出贡献最大,其次为股市和汇市。
[期刊] 价格月刊
[作者]
樊建武 晁博红
俄乌冲突对全球原油贸易的影响包括西方国家制裁阻挠了俄罗斯原油出口贸易、俄乌冲突加剧了国际原油价格的高位震荡、加快改变国际原油贸易格局、全球能源转型替代进一步加快等几个方面。对于中国而言，俄乌冲突爆发以来，原油进口成本和下游企业成本增加，通胀压力上升，中俄原油贸易也好中有忧。应进一步加快推进原油进口多元化战略、努力提高国内石油保障能力、加快改善中国能源结构、提高中国原油定价话语权，不断巩固深化中俄原油贸易，更好地保障中国原油安全。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邓超 吴志平 彭成 姚海祥
深入探究我国原油期货与国际主要原油期货以及国内大宗商品市场之间的联动影响，有利于制定我国原油期货市场风险防控策略和维护大宗商品市场的稳定。本文通过构建连通性网络，对我国原油期货与国际基准原油期货和大宗商品市场之间的收益率、波动率、极端风险溢出关联网络进行识别与对比分析。研究发现，我国原油期货市场是信息的主要接收方，且不同形式的溢出呈现的特点不同，其中收益率溢出关联性最强，波动率溢出动态变化范围最广；实证结果进一步表明我国原油期货在国际上的影响力及其地位也在不断的增强，且对我国大宗商品市场的价格波动逐渐起主导作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈曦
文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值效果最优。
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