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[期刊] 商业研究
[作者]
张健
商品市场的价格波动对宏观经济运行具有重要影响,便利收益作为连接商品现货与期货价格的纽带,综合反映了商品市场的供需和价格情况。从便利收益出发,本文研究商品市场供需的基本面信息与预期现货市场以及通货膨胀之间的关系。结果显示,各商品便利收益率的主成分因子对未来商品现货价格和通货膨胀具有显著负向影响,但该影响随着期限的增加逐渐减弱并有反转趋势。该结果说明便利收益中包含有效预测通货膨胀的信息,可以作为先行指标促进宏观经济健康稳定运行。
关键词：
商品价格 便利收益 通货膨胀 主成分分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛福星
本文通过建立VAR模型,在脉冲响应函数和方差分解的基础上,研究股票实际收益与通货膨胀在货币部门以及实际经济作用下的关系。根据实证分析结果,发现与大多数西方发达股票市场不同,1996年1月至2004年12月期间,中国股票实际收益与通货膨胀表现为弱的正相关。这是由于货币政策和实际经济都引起通货膨胀的正向变动;但货币部门和实际经济部门对股票实际收益产生了相反的作用,其中货币政策产生的正效应大于实际经济产生的负效应。
[期刊] 中国经济史研究
[作者]
赵留彦 隋福民
本文使用近代中国抗日战争之前的年度数据（１８７１—１９３６年），以长期视角研究了上海股市的收益率与通货膨胀率之间的关系。在银本位下的温和通胀环境中，上海股市的实际收益与通货膨胀之间存在强烈的负相关关系。当通货膨胀预期提高时，股市不仅实际收益在下降，甚至名义收益也在下降。在高通胀环境中，尽管股市名义收益随通货膨胀而提高，但是实际收益下降幅度更大。与费雪效应的主张相反，近代中国的上海股市并没有对冲通货膨胀风险的功能。
关键词：
股票收益 通货膨胀 近代中国
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
洪远朋
通货膨胀已成为我国经济生活的一个突出问题,通货膨胀的成因分析也成了理论界关注的热点。通过分析,作者认为,通货膨胀的根本原因是利益驱动,通货膨胀导致了利益转移,因此,通货膨胀的实质是利益关系,治理通货膨胀的关键是正确处理各种利益关系。
关键词：
洪运朋,复旦大学经济学院院长、教授
[期刊] 管理现代化
[作者]
王润华 顾巧明 胡海鸥
通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯凌茹 文桥
文章采用分析师预测数据计量普通剩余收益模型及通货膨胀调整剩余收益模型;在此基础上,将估值模型结果与股票价格进行实证检验。研究发现,普通剩余收益模型估值对股价存在低估问题;通胀调整的剩余收益模型估值对股价存在高估问题;包含普通剩余收益模型估值与通胀调整的剩余收益模型估值的模型解释力度提高。
[期刊] 财贸经济
[作者]
陶琲 王济光
通货膨胀下的期货市场与期—现价格关系陶琲，王济光在中国的市场经济建设过程中，自１９９０年期货交易所开始取得试点运行资格以来，期货市场就一直处于总体经济的通货膨胀背景之下。尽管它曾被人看作是中国走向市场经济体制时期的早产儿，是国家试图利用期货市场的价格...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
许冰 倪乐央
本文采用1995年1月至2005年2月的月度数据,研究中国股票收益率和通货膨胀率、通货膨胀率的波动的相关关系,采用ARCH模型和VAR方法,其结果表明:短期股票收益率与通货膨胀有正相关关系,而如果超过一定的时间股票收益率与通货膨胀则是负向关系,并且长期相关关系不明显;通货膨胀的波动对股票收益在短期是负相关关系的,长期没有显著作用的。
[期刊] 经济研究
[作者]
李敬辉 范志勇
实证研究发现大宗商品价格与货币供给和真实利率存在密切关系,并且大宗商品价格的波动幅度往往要超过通货膨胀的波动幅度。本文在理论上提供了一个理性预期动态一般均衡模型,说明预期通货膨胀波动和利率调整通过改变真实利率影响经济主体的存货需求。存货需求波动进一步使得大宗商品价格波动幅度超过通货膨胀波动幅度,并使得大宗商品价格波动出现“超调”现象。将本模型应用到中国粮食市场发现中国粮食价格波动很好地支持了本模型的结论。
关键词：
利率 通货膨胀预期 存货 大宗商品价格
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘晓峰 曹华
在修正的现金预付经济中,考虑信贷市场不完美因素后,本文从理论上预言了通货膨胀与收入不平等之间的正向关系,且这种正向关系在某些条件下是U形关系。模型预言存在一个"最优"通货膨胀率,使得该通货膨胀率不会加大收入不平等。模型的理论预言与大量实证研究文献是符合的。我们的模型可以解释基于时间序列和基于截面数据的不同实证研究研究结果存在差异的原因。
关键词：
通货膨胀 信贷市场不完美 收入不平等
[期刊] 金融与经济
[作者]
江凯
在经济发展不同阶段,中央银行通过实施差异化的货币政策工具和手段有效服务于物价稳定、经增长、充分就业和国际收支平衡等目标,然而,危机期间全球主要经济体纷纷采取低利率、定量宽松等刺激经济政策,国际货币超额供给导致全球通货膨胀预期不断升温。伴随着全球经济一体化和国际金融合作日益紧密,国际输入型通货膨胀对我国物价冲击日益显著,在金融危机后期和国际金融格局悄然变化新形势下,对物价新形势、金融市场新形势、人民币国际化进程提速背景下的输入型通货膨胀的分析,以及构建统计计量模型进行论证具有一定的现实意义和参考价值。
关键词：
金融危机 货币政策 通货膨胀 计量模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张习宁
本文基于状态空间模型和时间序列实证检验结果表明,从供给的角度来看,引起物价变化的原因主要在于原材料价格的变动,劳动力价格的变动只是次要因素。而国内原材料的价格很大程度上受国际大宗商品价格高企的影响。关于劳动力供给维度,分析显示:假设相关制度性创新进程能够加快,至少在短期内我们大可不必高估刘易斯拐点对中国经济增长和通胀的影响。最后,提出了相关建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈柳 丁忠民
股票收益率与通货膨胀率之间的关系至今仍无定论。采用1991年1月到2011年8月的月度数据,运用VAR模型对我国的股票收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,结果发现不论是预期的通货膨胀还是非预期的通货膨胀与股票实际收益率都是负相关关系。表明费雪效应在我国不成立,股票并不是对冲通货膨胀风险的理想工具。
[期刊] 经济评论
[作者]
李宏瑾
本文对我国银行间市场3-5年中期收益率曲线的通货膨胀预测能力进行了经验研究,发现与短期收益率曲线相比,较长期的利率期限结构包含了更多未来通货膨胀变化的信息,因而可以作为通货膨胀预测的指示器;我国实际利率也不是稳定的,名义利率期限结构包含了实际利率变动的重要信息。虽然2008年的全球金融危机有效缓解了通货膨胀压力,但在大规模扩张性财政政策和货币政策作用下,市场仍存在较强通货膨胀预期,未来3-4年内我国仍然存在较大通货膨胀压力。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈琼豪 应益荣
文章通过运用分类主成分分析方法,提取前三个主成分,并将最平稳主成分作为预测变量。采用线性回归方法将通过主成分分析提取到的通货膨胀因子作为预测变量,以滞后一期的通货膨胀因子作为预测变量,进行样本内预测。得出通货膨胀因子对股市收益率在10%的显著性水平下有负向影响。采用OOS检验和MSE_F检验方法将通货膨胀对股市收益影响进行样本外预测检验并通过样本外检验。通过多变量回归分析发现结果具有稳健性。结果显示,通货膨胀因子对股市收益预测效果较好且对股市收益具有稳定的负面影响。建议维持较低通货膨胀水平,实行与经济发展水平相适应的稳健货币政策。
关键词：
通货膨胀 股市收益 股票市场
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