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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭万山
依次检验策略是实施单位根检验的重要途径,但该策略并没有考虑低检验功效的影响。本文通过Monte Carlo实验,模拟了依次检验策略中的检验功效,发现在样本容量较小的情况下,该检验具有很低的检验功效。另外,本文从理论上分析了产生低功效的原因,并对该策略提出了改进。最后,采用改进后的检验策略,通过对上证综合指数序列的单位根检验验证了改进后策略的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨海生 陈少凌 周永章
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓芬 杨朝军
本文以上证180指数成分股为实证对象,先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性,然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进,最后分析不同行业的配对交易效果,得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对,二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的,只是作用机制不同,分别影响平均年化收益和日均收益,代表着资金的综合套利和运转效率。
关键词：
配对交易 相关系数 价格动量 均值回复
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓芬 杨朝军
本文以上证180指数成分股为实证对象,先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性,然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进,最后分析不同行业的配对交易效果,得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对,二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的,只是作用机制不同,分别影响平均年化收益和日均收益,代表着资金的综合套利和运转效率。
关键词：
配对交易 相关系数 价格动量 均值回复
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄
文章使用三种拟合优度检验方法,即卡方、Mann-Whitney(MW)和Kolmogorov-Smirnov(KS)检验,对类别数据进行检验,选择零假设分布为均匀分布,在不同备择分布和不同样本大小条件下进行蒙特卡罗模拟,计算各检验方法0.05置信水平的功效。结果显示递减形备择分布时Mann-Whitney检验的功效较其他两者高,而三角形、扁平备择分布时其检验功效很低,说明Mann-Whitney检验无法辨别这两种分布数据与零均匀分布数据的差别;并且卡方检验更适合类别数据的拟合优度检验,尽管递降备择分布时其功效不及MW和KS检验的好。
关键词：
拟合优度检验 功效 零分布 备择分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
张建侠 鞠银
检验功效是评价检验法检验效果的重要指标,因而计算功效函数极为重要。文章先从假设检验两类错误的蒙特卡罗模拟入手,继而得到功效函数的蒙特卡罗模拟,最后以实例说明蒙特卡罗模拟是很好的功效函数数值展示的方法,这对难以得到功效函数显示表达式的统计分析尤其有重要意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
叶振飞 刘元海 陈峥嵘
采取积极股票组合构造策略的策略收益率要高于采取消极股票组合构造策略的同一策略,股票组合构造策略的选取对于各类策略收益率有很大影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余立威 宁凌
文章通过多个反映市场动态的因子模型,构造出可以根据市场变动做出自适应调整的平滑系数,建立了看涨和看跌市场动态自适应指数平滑模型,并且给出了基于模型的量化投资策略。以沪深300指数为样本,使用Bootstrap方法和ARCH族模型进行实证检验,从均值差异、流动性和信息不对称等角度分析市场动态自适应指数平滑模型投资策略对于股票市场收益率的预测能力。检验结果证明了策略具有较强的预测能力和对市场变化的适应能力。
[期刊] 职教论坛
[作者]
郭桂平
立足当前卫生职业院校学生现状,在"以就业为导向"的教育理念指导下,突出学生能力培养,运用教学策略,注重教学过程的研究,构筑以专业技术应用能力培养为主的课程体系,以提升医学检验专业学生就业能力为目的,选择教学方法,结合专业特点,突出实践教学,建立技能考核评价体系,以提高医学检验专业教学水平。
关键词：
医学检验 教学方法 实践能力 就业
[期刊] 经济管理
[作者]
李敬 廖洪
本文通过选取2001年高低市盈率组合的各20家股票,计算其2001～2005年的投资回报事并进行假设检验和相关分析。本研究发现,我国股票市场投资,无论是采用高市盈率投资组合还是低市盈率投资组合,其投资回报率基本趋同,没有明显差异。投资回报主要是和股票指数相关,而与选择高市盈率组合还是低市盈率组合基本无关。从短期来看,低市盈率股票投资回报波动更大,更具有不确定性,也更具有风险性。
关键词：
市盈率 投资策略 假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
原假设的合理设定是单位根检验的首要问题,至今尚无学者对此进行深入研究。通过剖析以往单位根检验原假设设定存在的缺陷,在同时考虑原假设的可信度和检验可靠性的前提下,本文提出了单位根检验原假设的一种合理的设定策略。
关键词：
单位根 原假设 可靠性
[期刊] 管理评论
[作者]
麦永冠 王苏生
为研究建仓策略对配对交易年收益率影响,文章构建了折回首日WM-FTBD策略,结合GGR和Herlemont策略,在沪深港证券市场交易,运用三种检验方法,从理论和实证得出,FTBD策略成功率和年收益率都更高,同时发现深市年收益率呈离散、尖峰和正偏性,三种方法年收益率深圳最大,上海次之,香港最小且三者差异明显。结果表明,有效建仓策略可总体改进收益,但也承担更多风险,价差动量效应和均值回复效应有助于解释价差变化和收益率差异,配对交易在成熟有效市场不一定适合,但在发展中国家有着广阔的前景。
关键词：
配对交易 统计套利 对冲 策略 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
马慧敏 方国斌
文章探讨了利用Monte Carlo方法对改进的PPS抽样进行模拟,并对改进的PPS抽样设计效应进行了评价。文章从改进的PPS抽样以及PPS抽样设计效应入手,分析了改进的PPS抽样的设计效应的计算;并结合具体实例,对改进的PPS抽样进行了Monte Carlo模拟。
[期刊] 统计研究
[作者]
冯蕾 聂巧平
本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质,包括实际检验水平和检验功效的分析。结果表明当忽略数据生成过程中的结构突变时,KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲,从而出现"Perron现象"。本研究针对的是有限样本情形,这不但补充和完善了相关理论,同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜向阳
由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概率分布状况,揭示了投资项目的风险-收益情况,为投资者作出科学决策提供了思路。
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