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[期刊] 商业时代
[作者]
张圣忠 庞春媛 李倩
本文提出了一个由风险源、风险载体以及风险接收者等要素组成的供应链违约风险传染分析框架,分析了供应链违约风险的形成及传染机理,以资金、信息、人员、技术、契约等作为载体,系统总结了供应链违约风险传染的影响因素。
关键词：
供应链风险管理 违约风险传染 影响因素
[期刊] 物流技术
[作者]
李倩 张圣忠
首先分析了违约风险传染的双向性特征,以及违约风险在企业间、产业间传染的路径,然后从引发企业违约的根源入手,剖析了供应链关联企业间违约传染的原因,最后分别提出了合作伙伴违约风险传染与供应链整体违约风险建模的思路和方法。
关键词：
供应链风险 违约传染 传染路径 传染模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李倩 张圣忠
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,接着通过引入对手违约传染因素,建立了交易对手违约传染风险度量模型,模型不仅可以模拟成员企业的违约分布时间,还可以用于计算企业间的联合违约概率。
关键词：
供应链 违约强度 条件独立模型 违约传染
[期刊] 南方金融
[作者]
陈艳声 邹辉文 蔡立雄 祝群 黄可权
企业是供应链上的元素,供应链上的债务违约是相互关联的,企业债务的信用风险度量应当考虑核心企业违约对非核心企业的传染性。本文构建基于供应链违约传染的信用违约互换(CDS)定价模型,分析CDS基础定价、结算风险和替换成本的影响因素。研究表明:第一,CDS基础定价与合约期限、违约跳跃无关,但与保险支付频率和核心企业的违约强度有关;第二,参考实体的信用等级越低,核心企业信用等级对CDS基础定价的影响就越明显;第三,CDS的结算风险是信用风险的重要组成部分;第四,随着违约跳跃率的上升,CDS的替换成本以及其在信用风险定价中的占比也随之上升。上述研究结论的启示是:要加强对供应链核心企业的政策支持和风险监测,防范出现行业性的流动性紧缩和债务违约风险传染问题;商业银行针对中小企业提供融资时,要尽量避免供应链融资债务结算期的重叠,以减少结算风险所引发的集体违约风险;引入第三方担保,可分散CDS合约的替换风险,降低替换成本;相较于联贷联保融资模式,CDS合约可将供应链融资风险转移至无关联的第三方,实现行业风险的分散化管理,并且使其信用风险可度量,是更为有效的风险管理方法。
[期刊] 金融研究
[作者]
王倩 T.Hartmannwendels
在信用组合中,企业的违约是相互随机依赖的。除了来自宏观经济因素的影响,即因果传染;还有一种影响来自于企业间的直接相互关系,我们称其为信用违约传染。在目前,席卷全球的次贷风暴,就是一个信用风险传染的实例。到目前为止,人们尝试了从不同角度为违约传染建模,特别是从简约模型角度出发。本文从结构模型角度出发,为信用违约传染建模。并在此模型基础上,分析其对信用衍生品定价的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李倩 张圣忠 任翠萍
供应链整体违约风险是供应链链条上多个成员企业(特指两个或以上)同时违约的风险,而成员企业间违约相关性对供应链整体违约风险有重要影响,正确认识和把握违约相关性,是准确计量供应链整体违约风险的必要前提。文章在界定供应链整体违约风险及其特性的基础上,借助对信用资产违约相关性理论与方法的研究成果,并结合企业信用评级信息,构建了成员企业违约相关背景下的组合Copula函数模型,最终通过实例验证了模型的有效性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王煦逸
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦锟
文章在BA无标度网络和JY信用违约风险传染模型的基础上,使用信用违约风险传染规模和传染速度来度量信用违约风险的传染效应,对不同网络规模、平均连接概率和免疫策略下的传染效应进行了模拟分析。结果表明:网络规模对信用违约风险传染相对速度的影响显著为正,但对传染的相对规模影响不显著;平均连接概率的增加对传染效应的影响显著为正;相较于随机免疫策略,对少部分网络中关键节点的目标免疫能够很好地减小信用违约风险传染效应,增强整个经济网络的稳健型。
关键词：
信用违约风险传染 无标度网络 风险管理
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵微 刘玉涛 周勇
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
关键词：
违约风险 加权平均 极大似然 违约强度
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴涛 文梦悦 贺立龙
本文基于2014年1月-2020年9月公司债市场信用违约与一级市场信用利差省级月度面板数据,运用固定效应与中介效应模型,分析公司债违约风险传染效应。发现:(1)公司债违约风险在公司债市场内部传染并产生结构化定价效应,区域商业银行投债机制、政府兜底机制是重要的风险中介传导机制;(2)不同类型、信用等级、区域的公司债发行价格不同程度地受违约风险事件影响;(3)公司债违约事件所具有的特征也会影响公司债市场发行价格体系。
[期刊] 物流技术
[作者]
李蜀湘 颜浩龙
从我国新农村建设的金融需求现状入手,对"农户+政府组织+金融机构"的传统农户融资模式违约风险建立数学模型,找到影响违约行为的相关因素。然后引入"龙头企业"来重构农户融资模式,以规避农产品价格波动和农产品市场需求波动两方面的违约风险,最终研究出了"农户+政府组织+龙头企业+金融机构"的农产品供应链金融模式。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王静
文章基于产业集群风险与供应链组织违约风险的交互影响关系,提出建立外部信用评级信息系统管理供应链组织违约风险。研究表明:通过运用外部信用评级中的违约率信息、回收率信息、资金价格信息、监管信息,实现产业集群化供应链组织健康持续发展。
关键词：
产业集群 供应链组织 违约风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
马波
文章以物流企业供应链作为研究对象,基于结构模型构建物流风险识别与度量模型。选取A物流企业作为实证研究对象,系统地分析物流企业供应链违约风险形成机制、影响因素和风险措施。实证结果显示:构建风险识别与度量模型时应考虑违约相关性的影响,并提出应选择恰当的违约风险控制和防范措施,将风险降至最低,降低企业总体损失。
关键词：
结构模型 物流企业供应链 违约风险度量
[期刊] 上海金融
[作者]
袁欣 俞卫琴 徐泽洲
针对企业集团内部存在的风险传染问题,本文利用2003-2017年中国沪深A股上市公司相关数据,借助复杂网络理论将企业集团展现成网络图的形式,通过风险修复机制、风险传染机制及内外部环境干扰三个方面刻画集团成员违约风险在企业集团内部的演变过程,并构建传染变量来衡量集团成员在企业集团内部的风险量,进一步利用引入传染变量的危险率模型对公司违约概率进行预测。实证结果表明传染变量反映了集团成员当前所面临的风险状况且传染变量具有统计显著性,引入传染变量的危险率模型较原模型具有更高的预测精度以及更好的拟合效果。本文的研究为企业集团风险传染机制和违约概率预测提供了重要经验证据。
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