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[期刊] 统计研究
[作者]
刘淳 金洪飞 潘慧峰
波动率模型中结构化变点的识别一直是计量经济学中一个备受关注但却很困难的问题。本文将贝叶斯方法引入波动率模型中,并使用边际似然函数的方法来识别模型变点,避免了传统计量方法中的缺陷。此外,通过对两种边际似然函数的计算方法的对比,我们发现这两种方法在进行模型比较和模型选择时都非常有效。实证研究中,本文使用了美国股票市场的数据,有效识别出美国股市中的结构化变化的次数和变点发生的时间,并对美国股市结构化变动的原因进行了初步探讨。
关键词：
波动率 变结构模型 边际似然函数
[期刊] 工业工程
[作者]
张旭涛 何桢 毕海玲
对复杂产品或过程中存在相关性的多响应优化问题进行了研究，通过引入似无关回归模型对质量损失函数方法进行改进，将响应间的相关性综合考虑到模型拟合和参数优化两个阶段。算例表明，与传统质量损失函数方法相比，改进方法得到的最优解处期望质量损失更小。该方法克服了传统方法忽视响应间的相关性或只在优化阶段考虑相关性的不足，是对多元损失函数的重要改进。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
白小莹 杨丰梅 周荣喜
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周荣喜 吴孟 王迪
针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
彭美玉 王成璋
本文对一个简单的新兴古典经济模型进行了生产函数的C-D型改造,通过超边际分析得出两个命题:(1)生产两种产品的人数及两种产品的相对价格与生产该两种产品的技术水平成反比。(2)分工效率由比较优势、规模经济及外部经济决定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汤毅平
文章提出了一种基于拟似然函数的模型选择策略,该模型同时考虑了模型被正确指定的情况和被错误指定的情况。继承Wedderburn(1974)的想法和Akaike(1973)的构筑信息量的思路,在只假定数据的前两阶矩的基础上,使用广义线性模型中的均值和方差定义半参数统计模型;在半参数模型基础上,定义半参数信息量;提出具有较弱假设的基于拟似然函数的半参数信息量准则。半参数信息量准则可应用于连续的以及离散的数据分析。还从理论上证明了半参数信息量准则的近似无偏性。
[期刊] 统计研究
[作者]
王芝皓 刘艳霞 田茂再 陈小昆
在实际数据分析中经常会遇到零膨胀计数数据作为响应变量与函数型随机变量和随机向量作为预测变量相关联。本文考虑函数型部分变系数零膨胀模型(FPVCZIM),模型中无穷维的斜率函数用函数型主成分基逼近,系数函数用B-样条进行拟合。通过EM算法得到估计量,讨论其理论性质,在一些正则条件下获得了斜率函数和系数函数估计量的收敛速度。有限样本的Monte Carlo模拟研究和真实数据分析被用来解释本文提出的方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
王芝皓 刘艳霞 田茂再 陈小昆
在实际数据分析中经常会遇到零膨胀计数数据作为响应变量与函数型随机变量和随机向量作为预测变量相关联。本文考虑函数型部分变系数零膨胀模型(FPVCZIM),模型中无穷维的斜率函数用函数型主成分基逼近,系数函数用B-样条进行拟合。通过EM算法得到估计量,讨论其理论性质,在一些正则条件下获得了斜率函数和系数函数估计量的收敛速度。有限样本的Monte Carlo模拟研究和真实数据分析被用来解释本文提出的方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵卫亚
本文研究了Panel Data模型的正确设定与识别问题,并利用变系数和变截距Panel Data模型建立了我国城镇居民消费函数,根据模型分析了收入差异对城镇居民消费结构变化的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周荣喜 徐步祥 单欣涛 张英奎
从实际操作角度出发，本文构建了一种基于变权函数的水质综合评价多属性决策模型。首先，对水质评价中需要考虑的指标关注程度差异、指标表现程度差异及相关的妥协机制均进行了意义明确的参数化描述。其次，在机理上保证了指标权重随样本表现上的差异能进行有控制的再分配，同时，在结果上保证了较高的关注指标的表现对综合评价值始终具有相对较高的影响力，而且在样本表现相近的情形下又保持较高的区分度。最后，结合水质综合评价算例进行了分析与讨论。
[期刊] 统计研究
[作者]
葛新权
Cobb-Douglas production function is a nonlinear model which is most frequently used and can been changed into linear model.There is no doubt for the reasonability of this logarithm linearization.This paper gives an new proposition on the basis of deeper analysis that there is a defect with this linearization,hence adjustable production function model is proposed to eliminate it.
关键词：
生产函数 调整 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
程豪 晏振
随着数据收集技术和存储技术的发展,数据呈现出连续、动态的函数曲线特征。作为一种处理时间序列数据的理想分析工具,文章借助函数型回归模型,考虑到2013年前后国家统计局城乡住户收支与生活状况相关调查在调查范围、调查方法和指标口径方面的差异,从城镇和农村两个维度分别研究2002—2012年和2013—2018年中国消费函数动态变化情况。
关键词：
函数型回归 消费函数 动态分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵海清 李元
本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验。首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数分量是否为一已知函数。数值模拟结果表明论文所提出的检验统计量对备择假设是相当灵敏的。
关键词：
ARCH-M模型 经验似然 相对风险厌恶
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 陈建宝
在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文放松这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;导出该模型的截面极大似然估计,并证明该估计的一致性;用蒙特卡洛数值模拟方法考察该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘艳霞 王芝皓 田茂再
针对变系数部分函数型线性模型的函数系数估计问题,提出了一种新的估计方法,即基于函数型主成分基和B样条基,通过最小化复合分位数损失函数得到了未知函数系数的估计。并在若干正则条件下,得到了各估计量的收敛速度。通过数值模拟展现了所提估计方法的可行性和优越性,最后将所提估计方法应用到Tecator数据说明了方法的实用性。
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