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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张蕾 汪志刚
文章在GARCH模型的基础上,提取了2013年至2019年不同体育行业代表股票的日收益波动值做因果关系的联动性检验,发现同行业股票内的联动性较弱,但体育行业间股票收益波动的联动性较强。其中,体育赛事对体育用品,对体育旅游的长期均衡影响力度较大,影响系数分别为1.46和1.08。各行业间的长期协整方程对其短期模型的修正力度显著,其中体育竞赛表演和体育用品行业的长期协整方程对体育用品业修正速度最快(0.21),其次是体育健身设施建设和体育中介的长期协整方程对体育健身设施建设业的修正速度,达到0.14。其余的修正速度均较慢。长期协整方程和短期修正模型均反映出我国以体育竞赛表演为核心的体育产业链正在逐步发展成熟,体育赛事经济也是未来城市经济新的增长点。
关键词：
产业链 产业股票 收益波动 联动性
[期刊] 中国工业经济
[作者]
郦金梁 沈红波 金沁
与股票的行业联动类似,股票的地域联动逐步引起学术界和投资者的关注。本文以APT模型为基础,建立了包含地域因素的定价模型,检验A股上市公司之间地域联动性的存在性及其内在机制。实证研究发现,总部位于相同省份的A股上市公司的股票收益率之间存在着明显的联动性。通过对联动性的影响因素分析,我们发现联动性在规模较小、总资产回报率较低、个人投资者持股比例较高、处于市场化程度较低的地域和处于年人均生产总值较低的地域的上市公司之间,表现得更为明显。省级地域产生的政治经济特征一定程度上导致了我国资本市场的分割,并显著影响股权资产的定价。这说明,我国股票的地域联动性产生的原因不仅限于国外文献中所述的信息发现的地域优...
关键词：
股票收益 分割市场 地域性 资产定价
[期刊] 商业研究
[作者]
陈骥
传统金融理论通常把收益率的方差作为风险的度量指标,并在选择证券组合时假设市场方差为常数。了解理论假设与实际有多大程度的偏差对证券投资管理十分重要,通过对1500个交易日样本的分析发现,观测到的一个一个时段的样本方差的确是波动的,而且波动的程度之大使我们必须正视,而用GARCH模型对未来一小段时间段内的市场收益的方差可以作出令人较为满意的估测。遗憾的是,只能对一小段时间作出有统计意义的估测。这些结果表明中国股市以非理性投资者居多。
关键词：
市场风险 GARCH 波动性 非理性投资
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
娄桂莲 耿晓媛
对于股价收益特定波动是测度股票价格中的信息含量还是噪声，一直存在争议。本文利用深证A股、上证A股和创业板股票市场数据，采用OLS和面板固定效应模型估计得出的回归结果，表明会计信息质量反向指标与公司特定波动之间存在正相关关系，一定程度上支持了噪声假说。将会计信息质量指标分解为固有部分和可操控部分，实证发现可操控部分对于股票收益特定波动的影响不容忽视。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈兴荣 向东进 苗秀花
文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
关键词：
股票 长期记忆 分整模型
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
姚战琪
运用ARCH模型对我国股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国股指收益率波动特征。实证研究结果表明:上证综指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场;我国股票市场存在显著的信息非对称性和杠杆效应,尤其是股票市场好消息导致的市场波动比同等大小的坏消息引起的波动要小。研究结果显示回归模型存在自回归条件异方差,这表明我国股票市场波动具有条件异方差效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
柳会珍 顾岚
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows the conditional t-distribution and generalized error distribution,then we fit ARMA models to the retum level and GARCH,EGARCH and TGARCH models to the volatility of the rerurn.Finally we obtain the tails indices for the innovation and the returns by using the statistical extreme value method,and the statistical results show that the tail indices of returns coincide with the one of innovations for the EGARCH models.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
关键词：
股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
[期刊] 当代财经
[作者]
曾志坚 江洲
股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 收益率 联动性
[期刊] 武汉金融
[作者]
欧阳瑞 曾爱婷
近几年来,借鉴西方成熟市场的发展经验,我国开始大力发展以投资基金为代表的机构投资者,希望发挥机构投资者的专业能力和信息优势稳定股票市场、降低投资风险。但机构投资者在我国资本市场是否真正起到了应有的作用仍是一个有待商榷的问题。本文以1999年至2007年沪深两市上市公司数据构建面板数据,研究了机构投资者持股比例对股票收益率波动的影响,实证结果证明机构投资者持股比例与股票收益率波动负相关,机构投资者对我国股票市场起到了一定的稳定作用。
关键词：
机构投资者 股票收益率 波动 面板数据
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