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[期刊] 金融论坛
[作者]
洪露
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
[期刊] 南方金融
[作者]
何自力
新巴塞尔资本协定将违约概率(PD)和违约损失率(LGD)纳入监管资本衡量的基本框架,国际活跃银行内部风险管理指标已从不良贷款率转向PD和LGD。本文简要综述了国际上LGD理论与实证研究的成果,并对国内商业银行抵押贷款LGD进行了实证研究,得出了一些重要结论与管理建议。
关键词：
抵押贷款 风险管理 违约损失率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
戴国强 吴许均
巴塞尔新资本协议的内部评级法对商业银行的资本要求提出了新的计算方法,这不仅影响了银行的资本金管理,同时还间接影响了贷款定价。本文首先简要评述了有关违约概率和违约损失率的相关文献,随后通过一个一般均衡模型对低风险贷款和高风险贷款的定价进行了分析,得出如下主要结论:(1)贷款定价同违约概率、违约损失率、资本报酬率,以及低风险贷款占总贷款的比率等因素相关;(2)某种贷款的定价不仅受自身违约概率的影响,还受其他类型贷款的违约概率的影响;(3)专营高风险贷款的银行的定价要低于同时经营低风险和高风险贷款的银行的定价。
关键词：
贷款定价 违约概率 损失率 内部评级法
[期刊] 经济研究
[作者]
钱争鸣 李海波 于艳萍
近年来以个人住房按揭贷款为主要形式的居民个人消费金融在国内发展迅速,为全面深入研究个人住房按揭贷款违约风险的主要影响因素,本文构建了四维度整体分析框架,提出用非参数随机森林法进行异常点度量和特征变量选取,设计个人住房按揭贷款违约风险的Logistic回归模型,对影响方向和影响程度进行深入的定量分析。结果表明,在所选择的17个分析变量中影响显著的有8个因素。研究结论为商业银行和其他金融机构在开展个人住房按揭贷款等消费金融业务时如何防范和管理风险,提供了新的分析方法与实际指导作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
梁世栋
巴塞尔新资本协议内部评级法的三个核心参数:违约概率(Probability of Default,PD)、违约损失(Loss Given Default,LGD)、违约风险敞口(Exposureat Default,EAD)构成了现代信用风险计量技术的基本框架。其中,违约损失率是指当客户发生违约后债项损失的程度,新资本协议强调"估计违约损失率的损失是指经济损失",而不是会计上的账面损失,经济损失要考虑回收成本和资金的时
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨军 程建 潘俊武
本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因素。本文的实证研究结果表明,不同抵押的债项的LGD与新资本协议确定的参数基本接近,总体上来看,时间因素对于LGD的影响要较回收成本的高。若不考虑回收成本,LGD的估值要低约1%;而忽略时间价值,LGD估值要低约7%。分析LGD的影响因素发现:除债务类型、行业及信用评级等因素对LGD有较大影响外,区域因素的影响不可忽视,建立LGD模型时有必要加以考虑。
关键词：
违约损失率 回收成本 贴现率
[期刊] 金融论坛
[作者]
于晨曦
违约损失率是BaselⅡ规定的六大风险指标之一,而抵押是BaselⅡ标准法规定的信用风险缓释工具之一,两者在巴塞尔新资本协议中有着非常关键的地位和作用。本文总结了国内外违约损失率的研究概况,在利用历史数据对我国商业银行抵押贷款的违约损失率进行实证分析后发现:(1)回收率同融资金额成反比;(2)回收率同融资折率成反比;(3)回收率呈“U”型分布。本文的分析有助于进一步探究我国商业银行抵押贷款违约损失率的特征,是量化风险暴露和计算监管资本的基础,并为我们下一步的折率研究做好了铺垫。
关键词：
违约损失率 回收率 抵押贷款 抵押风险
[期刊] 预测
[作者]
彭建刚 吕志华
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
武剑
巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用,倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准,建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系,以增强风险计量的精确性、敏感性和标准化。违约概率和违约损失率分别是客户评级和债项评级的定量基础,两者构成了IRB法的核心变量。本文将围绕新资本协议有关规定和技术标准,对LGD的测算要求、计算方法和模型构建进行较为深入的论述和探讨。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑学 黄建忠 李叔诚
本文通过分析与借鉴国内外对违约损失率(LGD)计量的研究成果,结合新资本协议有关要求和我国银行业实际情况,对LGD模型建设的难点进行分析。基于中国银行LGD和EAD建模实践,根据中国银行LGD历史数据的实际分布,着重研究和探讨了Beta拟合、Beta分布与正态分布正逆变换、模型变量确定等关键技术在违约损失率建模中的应用,以求为国内银行LGD建模提供有益的思路。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
汪办兴
本文利用某国有商业银行的贷款数据资料,运用主成因子分析对贷款样本的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序。本文结论为:影响我国商业银行贷款LGD的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、贷款担保方式等因素对LGD的影响都很弱。此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的关系,并非相互独立。
关键词：
商业银行 违约损失率 影响因素 实证分析
[期刊] 经济评论
[作者]
汪办兴
影响中国商业银行贷款违约损失率的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、经济周期等因素对违约损失率的影响却很弱。此外,客户违约概率和违约损失率之间存在一定的关系,并非相互独立。
关键词：
商业银行 违约损失率 影响因素 实证分析
[期刊] 管理评论
[作者]
李晓忠
本文通过对贷款定价的理论的分析和对国际指引的分析,得出了选取折现率为无风险利率既符合理论又符合国际指引的解决方案。尤其是对国内商业银行而言,历史违约债项的LGD的估计基本上都是基于资产处置后的价格,有关回收金额的"不确定性"的问题已不存在,因此无风险利率就是最好的选择。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
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