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[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘传哲 史国庆
住房抵押贷款证券化发行的住房抵押贷款支持证券包含提前偿还风险和违约风险两个期权,这使得其定价要比一般债券的定价复杂得多。而我国的住房抵押贷款证券化又有着不同证券化发达国家的特点,因此研究国外定价模型的适用情景和发展对我国的实践是非常必要的。本文旨在沿着住房抵押贷款支持证券定价理论结构化和简约化模型两条主要线索的发展,对该领域的最新研究成果进行介绍和评价,并得出和我国住房抵押贷款证券化实践相关的启示。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李玉娘
西方MBS定价方法主要有传统定价法、计量模型定价法、期权调整利差定价法和再融资临界价法。我国在借鉴国外经验对MBS定价的过程中,应充分考虑所处定价环境的差异,采用合理的定价方法。现阶段,我国应加快完善市场利率结构和建设商业银行住房抵押贷款数据库,为MBS的科学定价创造良好条件。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈颖 屠梅曾
本文介绍了传统的住房抵押贷款支持证券(MBS)的定价理论,着重探讨了MBS定价的计量经济方法,对其在理论上、实践中以及模型方面的发展都做了详细的介绍和阐述,目的在于对我国近期内将出现的住房抵押贷款的衍生金融产品的定价问题起到指导和借鉴作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
高清霞 刘丹荣
住房抵押贷款证券(Mortgage-backed securities,MBS)是指金融机构或特定的证券机构将流动性较差的住房抵押贷款进行归集和结构性重组,以其可预见的未来现金流量作担保,通过一定的技术处理把这个组合转换为可在资本市场上流通的有固定收入的证券。自1968年在美国问世后,MBS就以其独特的魅力获得世人瞩目。2005年12月国内首只
[期刊] 消费经济
[作者]
谢赤 谈文胜
对利率衍生品定价的统一框架进行研究,通过设定影响MBS价格的因素得到在不同假设条件下的定价方法,并对影响MBS价格的两大因素利率期限结构模型的和提前清偿模型进行了详细分析。
[期刊] 投资研究
[作者]
周凯 靳瑾
住房抵押贷款证券化(Mortgage—Backed Securi—ties,简称 MBS),就是把金融机构发放的住房抵押贷款转化为抵押贷款支持证券,然后通过在资本市场上出售给投资者,以融通资金,并使住房贷款风险分散为由众多投资者承担。从本质上讲,发行住房抵押贷款证券是发放住房抵押贷款机构的一种债权转让行为,即贷款发放人把对住房贷款借款人的
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 谈文胜 闫瑞增
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王化争 谈俊琦
住房抵押贷款证券化自20世纪70年代在美国开始后,经历了长时间的发展。本文根据政府在住房抵押贷款证券化进程中所起的作用不同,把住房抵押贷款证券化分为政府主导型、政府扶持型和市场主导型三种模式。本文试图通过对这三种模式的分析,比较不同模式住房抵押贷款证券化的运行特征,为我国发展住房抵押贷款证券化业务提供借鉴。
[期刊] 金融与经济
[作者]
严佳佳 黄文彬 张佳斌
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正的KMV模型分别对基础资产和资产池整体的信用风险进行实证研究,并且在此基础上提出未来发展我国住房抵押贷款支持证券的政策建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
李大鹏 陈伟忠
本文在研究久期测度理论的基础上,归纳了国外通行的住房抵押贷款支持证券的久期测度方法。结合我国当前金融市场现状,对通行的久期测度方法进行了修正,为我国机构投资者选择适当的住房抵押贷款支持证券的久期测度方法提出了建议。
关键词：
久期 资产组合管理 抵押贷款支持证券
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈永华 毕玉升
资产证券化目前已经成为我国金融市场管理层重点关注的业务,对抵押贷款证券化产品进行合理定价也成为金融机构的当务之急。在CIR随机利率模型和早偿模型的基础上,用蒙特卡罗模拟的方法,给出了抵押贷款支持证券的理论价格计算方法。同时分析了各种宏观因素和变量对抵押贷款支持证券的影响。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
丁浩
住房抵押贷款支持证券中隐含期权的存在导致未来现金流不确定,久期和凸度等利率风险管理工具不再适用。本文基于OAS理念建立了住房抵押贷款支持证券的利率风险度量过程:采用多项式样条函数法构建零息票收益率曲线,采用Vasicek模型描述动态利率期限结构,通过蒙特卡罗方法模拟利率路径并确定未来现金流,采用ARMA模型描述和预测提前偿付率,进而计算出OAS、有效久期和有效凸度的值。最后以"建元2005-1MBS"A证券为对象进行了实证研究。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
栾天虹 唐勇
住房抵押贷款证券化一方面解决了银行的流动性问题 ,另一方面又给投资者增加了一种投资的选择机会。美国住房低押贷款证券化的成熟经验对我国具有深刻的启示。
关键词：
住房抵押贷款 证券化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡星
在世界各国的房地产证券化中,以美国的住房二级抵押市场和证券化最为成功,其中最有名的工具就是住房抵押贷款证券化(MortgageBackedSecurilization-MBS),而这与美国政府的有效干预密不可分。通过对美国住房抵押贷款证券化中政府行为的分析,和探讨如何发挥我国房地产证券化中政府作用问题,旨在为我国即将推出的房地产证券化提供有益的借鉴。
[期刊] 经济经纬
[作者]
卫铁林
美国是实行住房抵押贷款证券化最成功的国家。本文分析介绍了美国住房抵押贷款证券化的产生、发展、制度及实践模式。在此基础上,研究了我国实行住房抵押贷款证券化的意义、障碍及基本途径。
关键词：
住房抵押贷款证券化 运作模式 政府主导
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