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[期刊] 经济管理
[作者]
孙冰 刘洪玉
上海八家商业银行在2003年5月联手推出住房抵押贷款提前还贷违约金制度。本文针对提前还贷违约金期限结构展开探讨,首先介绍了现行的几种违约金期限结构类型及其发展轨迹,然后以假设的贷款合同和违约金期限结构参数为基础,运用期权的分析思路,比较研究了不同的违约金期限结构对抑制提前还贷行为的差异。从中可以定性观察到在不同违约金期限结构下,引发提前还贷行为的市场利率随贷款持续时间的变化规律。最后对国内实施住房抵押贷款提前还贷违约金制度提出了几条政策性建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢东海 吴梅 熊欣
[期刊] 南方金融
[作者]
高山
从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式。商业银行应接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿。对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力。
关键词：
住房抵押贷款 提前还贷 违约金 期权
[期刊] 南方金融
[作者]
吴青
住房抵押贷款在国内银行的资产中正占据着越来越重要的地位。与此同时,住房贷款的提前还贷行为也开始困扰银行业的经营。本文分析了提前还贷给银行带来的不利影响,指出:掌握提前还贷规律,准确预测提前偿付比率,合理确定住房贷款的利率,在必要情况下适当收取提前还贷的违约金,住房贷款证券化及计提提前还贷损失准备金,是管理提前还贷风险的有效做法。
[期刊] 上海金融
[作者]
高山
从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式。商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿。对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力。
关键词：
住房抵押贷款 提前还贷 违约金 期权
[期刊] 新金融
[作者]
高山
从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式。商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿。对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力。
关键词：
住房抵押贷款 提前还贷 违约金 期权
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
姜明辉 赖晶晶
提前还贷违约金问题是目前引起广泛争议的热点,本文借助于经济学模型,通过构建借款人的效用函数和贷款人的期望利润函数,推导出提前还贷的需求和供给曲线,同时得到了违约金的均衡解,并解释了现实的市场中非均衡解的出现及其原因,通过进一步分析得出市场是低效率的,从而关于如何规范政府和银行行为等启示也从中一并得出。
关键词：
提前还贷 违约金 福利效率
[期刊] 南方经济
[作者]
徐淑一 王宁宁 王美今
本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向。目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研究能够反映抵押贷款风险的内在时间效应,这是其它统计分析方法无法做到的。本文进一步指出它们在银行的抵押贷款证券化和信贷风险管理中的应用前景。
关键词：
抵押贷款 持续期 提前还贷 违约
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨红 陈德棉
文章主要从三个维度对个人住房抵押贷款违约相关变量选择进行了论述。在微观层面梳理个人住房抵押贷款违约特征变量是建立评分模型的重要步骤。文章基于借款人特征、贷款特性、房产特征三个维度构建了个人住房抵押贷款违约相关变量选择的分析框架。
关键词：
个人住房抵押贷款 特征变量 维度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
虞晓芬
住房抵押贷款中的违约是指借款人不再继续履行贷款合同,停止偿还贷款,造成贷款拖欠给贷款机构带来贷款风险的行为。违约发生的原因有:一是被动违约,指借款人因生病、失业等原因造成收入下降或开支增加,无能力继续履行贷款合同而引起的违约行为;二是理性违约,指借款人发现中止贷款合同,选择违约在经济上更有利的一种主动违约行为。
[期刊] 浙江金融
[作者]
范俏燕
自去年3月央行加息以来,各大商业银行的房贷业务明显萎缩,提前还贷者有增无减。据上海银监局的数据显示,去年7月上海中资商业银行自营性房地产贷款和个人住房贷款呈负增长态势,分别比上月减少4.61亿元和8.86亿元。而8月房贷余额更是减少了18亿元。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张东
住房抵押贷款债务人不仅会进行提前偿付型理性违约 ,在相关机制不健全时也会进行终止偿付型理性违约。终止偿付型理性违约是指在住房抵押贷款存续期内 ,债务人在自身财务状况正常的情况下 ,因经济理性而从某一时刻起终止继续履行对尚欠贷款本息的偿还责任的违约行为。它发生的客观性在于住房抵押贷款债务人对所购住房损失最小化或收益最大化的财务预期能否顺利实现。建立终止偿付型理性违约发生的条件模型 ,可找出抵押率、贷期、已还款量和已履约时间等变量与条件模型的内在关系 ,进而设计出我国金融机构主动防范终止偿付型理性违约风险的思路。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 唐小兰 谈咏梅
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
[期刊] 投资研究
[作者]
王冬 郑海涛
迄今为止,我国个人住房抵押贷款的不良率在1%左右,是商业银行不良贷款率最低的信贷业务。按照国际经验,个人住房抵押贷款的风险暴露期为3至8年。随着我国个人住房抵押贷款业务的发展,不良贷款率和违约率呈上升趋势,个人住房贷款的违约问题已经成为银行界关注的焦点。违约概率的测度方法主要有:基于内部信用评级历史资料的测度方法;基于期权定价理论的测度方法;基于保险精算的测度方法;基于风险中性市场
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