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[期刊] 国际金融研究
[作者]
褚保金 王刚
本文从宏观视角,运用多元线性回归模型和半参数模型等对我国个人住房抵押贷款组合提前偿付率的影响因素及其作用机制进行了实证研究。研究发现货币市场中长期贷款利率的提高,会增加借款人再融资成本,从而降低提前偿付率;资本市场作为借款人的收入来源之一与提前偿付率之间存在正相关关系;家庭人均净收入与提前偿付率的关系是非线性的;此外,与国外研究一致,房价和累计提前偿付额也会影响提前偿付率。
[期刊] 管理评论
[作者]
袁宏 崔啸 董纪昌 高鹏
在分析MBS定价的影响因素以及比较结构化模型与简化形式模型定价方法的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,本文利用简化方法中的Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象,模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS,构建了适用于我国的MBS定价模型。
[期刊] 上海金融
[作者]
孔凝 吴文锋
本文基于2006年1月-2013年8月"建元2005-1"各期受托机构报告计算得到的提前还款率,实证比较了比例风险模型、美国储蓄管理局模型和Davis(2004)模型后发现,Davis(2004)具有更好的解释力。而且,本文在Davis(2004)模型基础上,加入自回归项后解释力提高了将近20%。结论表明,加入自回归项的Davis(2004)模型更加适合具有浮动利率特点的我国个人住房抵押贷款提前偿付率分析。
[期刊] 建筑经济
[作者]
王建红 赵治辉
本文首先通过对再融资倾向和住房转手的分析,指出了住房抵押贷款提前还款的影响因素;接着还探讨了提前还款的不同预测方法,着重对一般性的提前还款预测方法和提前还款的经济计量预测模型进行了分析;最后,本文在结束部分对国内的住房抵押贷款提前还款行为做了简要分析。
[期刊] 税务与经济
[作者]
王玉霞 侯英
近些年,我国个人住房抵押贷款发展较快,已成为商业银行零售业务的支柱,是推动房地产市场发展的重要力量。在个人住房抵押贷款快速发展的同时,个人住房抵押贷款提前偿还问题开始凸显。但长期以来,商业银行在个人住房贷款审核和贷后管理过程中主要关注贷款本金的安全,对提前偿还等主动违约风险关注明显不够;金融管理部门主要关注个人住房抵押贷款的操作风险,未充分重视个人住房贷款提前偿还折射出的金融供给不足及对金融消费者福利的影响。因此,研究个人住房抵押贷款提前偿还行为及其影响,并制定治理对策,有助于金融管理部门、商业银行全面评估其经济效应,进行有效的风险管控,推进金融创新,提升消费者福利水平。
关键词：
个人住房贷款 提前偿还 影响因素
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘林 严太华
住房抵押贷款证券化应用中最为关键的一个环节就是对其进行合理定价,而定价就需要预测住房抵押贷款未来的现金流量,但抵押贷款人的提前偿付行为的存在影响着抵押贷款现金流量的确定。本文在定性描述了形成提前偿付行为的因素后,试图通过运用一些定量的分析来刻划提前偿付对住房抵押贷款证券定价的影响程度,以此对其提前偿付风险有更加清晰的认识。
[期刊] 经济管理
[作者]
魏成龙 王述评
随着中国个人住房抵押贷款业务的不断发展,个人住房抵押贷款余额的逐渐扩大,住房抵押贷款提前偿付风险已经成为中国商业银行面临的一项重要的利率风险。本文引入建元2005资产证券化产品的公开数据,以条件提前偿还率模型计算了2006年2月～2009年1月的资产池内住房抵押贷款的提前偿付率,并以此提前偿付率为基础进行了时间序列分析,得出了该资产池的提前偿付率的变化过程遵循一阶自回归过程的结论。在此基础之上,本文引入反映房地产行业景气程度的月度住房投资额度同比增长率,研究住房抵押贷款提前偿付率的变化与房地产市场的景气程度的关系,以此建立了拟合效果比较好的自回归滞后分布模型,得出了"住房抵押贷款提前偿付率变化...
[期刊] 金融论坛
[作者]
王鹰翔 李晔
基于引入宏观经济变量的仿射利率期限结构模型,本文构建了适合中国国情的提前还款模型。研究表明,国内住房抵押贷款的提前还款主要来自于收入和支付能力的提高。根据两个模型考虑了单因素和双因素两种情况,计算出相应的单月提前还款率(SMM)。在模型中考虑了异质性因素,加入了交易成本因素,并假设其服从beta分布,通过概率的变换得到SMM。在此基础上,在不同路径上模拟未来利率,利用提前还款模型对每条路径上的SMM进行计算,得到未来各期的现金流在某时点的折现值,而后对多条路径上的价格求算术平均值作为考虑提前还款后的住房抵押贷款理论价格。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周超
本文以老年人反向抵押贷款定价为对象,综合运用随机波动模型、蒙特卡洛模拟及灰色预测等方法,构建基于房价、利率、寿险三因素的反向抵押贷款定价模型。以北京市为例,分析和探讨基于三因素的定价模型应用问题。研究结果表明,老年人申请反向抵押贷款所获得的金额高于该城镇居民人均可支配收入水平,并且年龄越大者贷款所获得的额度越多。
关键词：
反向抵押贷款 蒙特卡洛模拟 灰色预测
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
黄小彪
本文对我国政府在住房抵押贷款证券化中的宏观社会收益和成本进行分析和比较,并对政府在制度创新中的地位与作用进行了研究与探讨。
关键词：
抵押贷款 证券化 收益 成本
[期刊] 财经研究
[作者]
施锡铨 张淼
本文在介绍住房抵押贷款的三种还款方式即每月等额本息还款、每月等额本金还款和到期一次还本付息方式的基础上 ,对住房抵押贷款的提前还款行为从借款人和银行两方面进行了分析 ,通过构建博弈分析模型得出银行对住房抵押贷款提前还款加收违约金的必要性 ,并从提前还款服务成本补偿、提前还款后资金闲置损失补偿和预期收益减少损失补偿三个方面对违约金的收取标准进行了设计。
关键词：
住房抵押贷款 提前还款 博弈分析 违约金
[期刊] 西南金融
[作者]
刘疆 游江
近年来,提前还款成为个人住房抵押贷款发展中的重要问题。本文从提前还款的理论研究和实证研究出发,重点对我国商业银行提前还款的现状和对策进行了分析。
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