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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
尚耀华 净晓春
随着房地产业的快速发展,个人住房抵押贷款已经成为商业银行的重要业务。然而,面对日趋复杂多变的市场环境,违约风险的隐患也日益显现。本文就国内外有关违约风险影响因素的研究进行了综述,指出以往研究的局限性,并结合我国实际提出了控制违约风险的建议和对策。
关键词：
住房抵押贷款 违约风险 影响因素
[期刊] 商业研究
[作者]
李杰 刘露 Chao-Hsien Chu
借助于互联网信息技术的发展,P2P网络借贷推动了互联网金融以及普惠金融的发展,有关平台、出借人如何做出准确风险评估、防范借款人违约风险变得尤为重要。本文以融360平台提供的4738名借款人借贷数据为研究样本,运用Logistic回归模型分析借款人违约风险的关键因素,就违约借款人的具体特征以及其影响因素展开分析。研究结果表明:在还款能力方面,经济特征中借款人总收入、总支出、工资收入因素对借款人是否发生违约有显著影响;在还款意愿方面,性别、借款额度、借款金额以及拖欠金额对借款人违约风险产生显著影响;在线上浏览行为方面,借款人最少浏览网页数量和网站访问次数是P2P网络借贷借款人违约风险显著因素。因此,风险监管部门应建立关键信息共享机制,明确审查范围,落实审查重点,通过建立违约风险评估模型降低平台和出借人的经济损失,推动P2P网络借贷行业的健康发展。
[期刊] 统计研究
[作者]
马宇
次贷危机的爆发提醒人们重新认识个人住房抵押贷款违约带来的风险。现阶段,我国商业银行已经发放了大量个人住房抵押贷款,那么,哪些因素可能对我国个人住房抵押贷款违约产生显著影响,这是需要我们深入研究的问题。本文在实地调研的基础上,利用637组数据,对影响我国个人住房抵押贷款违约风险的因素进行了实证分析。研究结果发现,借款人受教育程度越高,工作行业稳定程度和垄断程度越高,违约率越低;借款人购买住房面积越大,每月偿还贷款金额与家庭收入之比越高,违约率越高;本地人比外地人违约率高;购买现房借款人比购买期房借款人的违约率高。对违约影响较大的因素依次是住房面积、月还款额占家庭收入比、是否期房、受教育程度。
关键词：
个人住房抵押贷款 违约风险 实证研究
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王福林 贾生华 邵海华
随着银行个人住房抵押贷款余额的快速上升,个人住房抵押贷款违约风险日益成为人们关注和研究的焦点。本文应用杭州市某国有商业银行信贷数据,采用Logistic模型实证研究发现影响当前个人住房抵押贷款的违约因素按重要性排序依次为:是否为当地人、贷款价值比、期房还是现房、月还款额占家庭月收入的比例、还款方式、家庭收入和建筑面积。本文进一步应用不完全合同理论解释了结论背后的制度含义,并提出了相应的治理措施。
关键词：
住房抵押贷款 违约风险 贷款价值比
[期刊] 商业研究
[作者]
姚捷
住房抵押贷款中借款人的提前还款行为向来是金融机构及MBS投资者所关注的焦点,提前还款行为之所以广受关注,是因为它直接影响住房抵押贷款现金流的变化,从而改变着MBS的价值。因此,构建我国借款人提前还款分析模型,为以后的MBS定价研究奠定基础。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张茜
反向抵押贷款借款人的生命健康状况决定了其贷款合同的期限，进而影响开办机构的效益，借款人未来寿命超过预期则开办金融机构将会发生亏损，因此，必须准确预估借款人群的死亡率。针对这一问题建立了Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型，并根据中国生命表统计数据少的问题，对其进行改进，模型预测结果与实际发展规律高度吻合。另外，利用中国寿险业经验生命表和预测生命表分别测算了借款人可获得贷款数额，发现基于传统静态生命表假设的计算结果会出现严重误差，易造成贷款机构损失。最后针对开办此业务的金融机构如何应对长寿风险提出政策建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
樊颖 杨赞
本文综合影响住房抵押贷款决策的各项风险因素，基于期权理论，建立个人住房抵押贷款主动违约边界模型，测算并绘制北京市＂主动违约概率—还贷时间曲线＂。研究发现，该曲线呈现先升后降的趋势。针对影响住房抵押贷款的各项风险因素的敏感性分析发现，房价增长率和波动率上升、贷款比率上升、还贷期限增长时，主动违约概率增加；而违约成本或交易费用上升时，主动违约概率呈现下降趋势。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙冰 刘洪玉
1998年至今,中国个人住房抵押贷款市场迅速成长,并呈现出持续增长趋势。从完善个贷服务、降低金融风险的角度出发,深入研究借款人个贷产品选择行为具有现实意义。本文以2001年北京个贷市场实际交易数据为基础,采用二元Logit选择模型,定量分析经济因素、借款人个体属性和个贷产品属性对借款人个贷期限和贷款价值比选择行为的影响。实证研究发现,借款人性别对其个贷产品选择的影响并不显著;高收入借款人相对于中低收入借款人更倾向高比例中短期贷款;购置高价住宅的借款人相对于购置中低价格住宅的借款人更倾向选择中低比例长期贷款;未婚借款人更倾向高比例贷款;年轻借款人和高等教育程度借款人更倾向长期贷款。此外,本文结合...
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙冰
巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
顾慧莹 姚铮
准确预测违约风险是减少Ｐ２Ｐ网络借贷平台＂跑路＂现象的重要对策。该文使用ＷＤＷ上海直营店的运营数据考察了借款人信息与其违约行为之间的关系，找到了借款人违约的关键因素并确认了其可信度。Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型和ｃｏｘ回归模型的结果表明：外地户籍、已婚和历史违约记录与借款违约率和违约速率均正相关，揭示借款人特征信息具有一定个性趋势；债务收入比仅与借款违约率负相关而对违约速率不敏感，表明债务收入比无法准确预测违约动态；家人知晓借款和借款目的真实性与借款违约率和违约速率均负相关，说明软信息更能体现借款动机及偿还意愿；平台的信用评级指标与借款违约率和违约速率均存在非常显著的负相关关系，表明平台对借款人信．．．
关键词：
违约风险 P2P网络借贷平台 信用评级
[期刊] 金融发展研究
[作者]
苏亚 成春林
准确评估借款人信用风险是提高P2P网贷平台风控能力、降低网贷行业问题平台数量的重要措施。本文基于"人人贷"平台交易数据,综合考察借款人"硬信息"和"软信息"与其违约行为之间的关系。二元Logit回归模型的实证结果表明:在借款人"硬信息"指标中,借款人年龄、借款金额、借款利率、逾期次数对违约行为有显著正向影响,学历、信用等级对违约行为有显著负向影响,而是否拥有房产、是否已购车、工作时间对违约行为没有显著影响;借款人"软信息"指标即描述性文本中的"拼写错误"对违约行为有显著正向影响。研究结果表明借款人"软信息"虽然不可直接证实,但同样具有价值,网贷平台应该多维度地量化借款人的信用评价。
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