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[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
戴颖杰
住宅价格波动特性的分析对于银行风险管理及房地产宏观调控政策的制定有着重要意义。鉴于目前国内对住宅价格长记忆波动特性的研究关注不够,运用主要FIGARCH模型,利用2000年第一季度至2009年第四季度的数据对商品住宅价格是否存在长记忆波动的特性进行了实证;同时对商品住宅价格FIGARCH模型以及FIEGARCH模型进行了比较。通过研究发现,我国商品住宅价格的波动存在长记忆性、聚集效应和异方差性,FIGARCH模型以及FIEGARCH模型的实证结果差异不大。最后,根据实证结果对房地产调控及房价的研究提出了几点建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鞠方 欧阳立鹏
以房地产价格波动影响消费的主要途径为切入点,通过构建模型,分别以我国1987-2005年的年度数据和31省(市、区)1999-2005年面板数据对我国住宅价格波动与消费支出进行实证检验,结果都显示住宅平均销售价格上涨有降低个人消费支出的压力即中国住宅价格与消费之间呈负相关关系,最后对产生这种负的财富效应的原因提出新的理论解释。
关键词：
住宅 价格波动 财富效应 消费
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩瑾
居民消费意愿受到多重因素的影响,理论分析认为房地产价格是主要影响因素之一,但理论分析和经验验证表明效果是不确定的。在总结相关文献的基础上,文章基于1999～2007年杭州市统计数据,对杭州地区居民消费支出与住宅价格之间的关系进行协整分析和格兰杰检验。结果表明,从长期趋势看,住宅价格增长会刺激居民消费支出的增长,与世界经济发达国家趋势一致。
[期刊] 中国农村观察
[作者]
杨东 赵树宽
本文利用向量自回归(VAR)和向量误差修正(VEC)模型,分析了商品住宅价格波动对农村CPI变动的影响途径。实证结果表明,商品住宅价格与农村CPI之间存在长期稳定的均衡关系,且互为Granger因果关系,商品住宅价格对农村CPI的影响较为显著,农村CPI对商品住宅价格的反向作用相对较弱。商品住宅价格变动对农村CPI影响的最大滞后期为3期;农村CPI变动对商品住宅价格变动的影响在不同时期有正有负,且波动幅度较大。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
周京奎
本文基于一个包含市场风险的住宅需求倾向与住宅价格决定模型,利用CHNS数据,检验了住宅价格风险和风险对冲倾向对需求倾向与住宅价格的影响。本文的主要发现是,住宅价格风险对需求倾向和住宅价格具有负向影响,风险对冲倾向对购房概率和住宅价格具有正向影响;在住宅需求倾向方面,风险对冲倾向对社会地位高的家庭的影响要高于社会地位较低的家庭,但后者的消费行为对住宅价格的影响则更显著。
关键词：
住宅市场风险 需求倾向 住宅价格
[期刊] 管理世界
[作者]
梁云芳 高铁梅
本文通过对不同地区不同用途商品房价格变动的比较,认为我国目前房地产市场中商业用房和办公用房的价格波动比较稳定,而市场的不稳定主要是由于住宅价格的波动引起的。同时对影响住宅价格的需求、供给以及资本的可获得性等因素进行了分析,得出结论:在各类供给因素中,土地交易价格的变动,对住宅价格的变动有较大的同向影响,因此,政府可以通过调控“地根”,进而调控房价;在各需求因素中,上一期住宅价格波动,具有较强的滞后影响;而在各资本因素中,利率的变动对住宅价格有较大的影响。最后,本文通过MTV模型,将各因素综合起来考虑,认为在样本区间内资本的可获得性和需求的变化对住宅价格的波动有较强的影响,而供给因素对住宅价格的...
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛超 李星野
文章主要利用经典对数周期图法、修正对数周期图法以及小波分析的方法对我国股票市场中指数及个股的日收益及波动序列的长记忆特性进行了实证研究。研究结果表明:在0.01的置信水平下,指数与个股的日收益序列均无长记忆,但指数收益序列的记忆长度比个股收益序列的记忆长度长(上海汽车除外),以日绝对收益序列和绝对收益偏离序列为代表的波动序列则具有较强的长记忆性(雅戈尔除外)。
关键词：
长记忆 周期图 小波分析 波动性
[期刊] 软科学
[作者]
沈悦 郭培利
从经济增长与银行信贷交互作用的视角建立住宅价格波动理论模型,利用1999~2010年35个大中城市的异质面板经验解析了三者关联。结果发现:经济增长和银行信贷对住宅价格波动均有影响,但效果不同,取决于二者博弈,即实质在于调整经济增长和控制银行信贷的力度配合。在房价中等的城市中经济增长放缓对价格下降影响更大,在房价较高和较低的城市中限制信贷效应更明显。
关键词：
住宅价格 经济增长 信贷 面板
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
黄砺 王佑辉
基于经济周期理论并借助HP滤波法,分析了我国住宅地价增长率从1998年第1季度至2011年第2季度的周期波动特征,结果表明住宅地价增长率波动的周期性特征非常明显且波动幅度日益加强。接着利用ARCH类模型分析了住宅地价增长率的波动特征,发现住宅地价增长率具有显著的集簇性,没有高风险高回报的特征,并具有与股票市场恰好相反的杠杆效应。最后提出了相应的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丹红 张世英 黄涛 蒋孝胜
本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行建模,对在同一尺度和不同尺度下的长记忆性与相关性进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
洪涛
文章利用GARCH族模型对商品房平均销售价格分类指数1998年1月至2007年10月的数据进行了分析。结果显示中国住宅价格在近年来的持续快速上涨受到泡沫扩张的显著影响。同时由于外部冲击会产生持久的波动效应,针对住宅价格进行调控虽有必要但应该采取稳定的措施并进行稳健的调整。
关键词：
GARCH族模型 住宅价格 政策冲击
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨楠 柳预才
本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模型很好地刻画了国际金价的内在波动规律,具有较强的预测功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈伯庚
住宅资产价格是一个新的命题,本文从理论上论证了商品住宅的本质是资产和住宅价格的资产价格属性,分析了住宅资产价格运动的特性。并以上海为例,对商品住宅价格的变化和波动规律作了实证分析。最后,根据住宅资产价格的特性和波动规律,提出了减缓波幅、稳定住宅价格的基本策略,主要是:供求平衡策略、合理控制土地供应策略、抑制投资投机性需求策略、稳定社会心理预期策略和强化房价监管策略等。
[期刊] 投资研究
[作者]
梁亭亭
本文对我国７０个大中城市２００５年７月至２０１６年５月的新建和二手住宅的价格指数进行极大似然估计，结果表明：所有样本城市的新建和二手住宅价格都具有长期记忆性；记忆程度呈现一二三线城市层层递减的特征；新建住宅价格比二手住宅价格具有更强的长期记忆性。结合当下房价波动趋势和住宅库存量等因素，住宅需求者购房可用于在一线城市投资、二三线城市自用，住宅供给者总体投资环境不佳，政府管理部门的调控力度可在一二三线城市间递减。
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