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[期刊] 金融与经济
[作者]
张庆君 杨炎明
基于转型风险的视角，通过构造SV-TVP-SVAR模型与SV-TVP-SVAR-DY模型，研究碳密集型行业对银行业的风险冲击与净溢出效应。研究发现，碳密集型行业对银行业有着显著正向的风险冲击，且以短期冲击为主，并且煤炭行业的冲击最大。基于转型政策的脉冲响应分析发现，与其他低碳转型政策相比，在“双碳”目标政策下，各碳密集型行业对银行业的风险冲击最大。构造基于广义误差方差分解的净溢出指数发现，随着商业银行对转型风险认识的不断深入，碳密集型行业对银行业的风险净溢出正缓慢下降。异质性分析发现，国有银行应对碳密集型行业风险冲击的能力更强。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘志洋 刘若迟
本文将低碳转型相关行业分为高碳行业和低碳行业,在时间维度和截面维度上分别使用TVP-VAR模型和马尔可夫区制转换模型,分析“双碳”战略背景下这些行业对银行业的风险溢出特征,得出如下结论:第一,在高风险状态下的风险溢出效应普遍显著高于低风险状态;第二,“双碳”战略增加了各低碳转型相关行业对银行业的风险溢出效应,但随时间发展有所缓和;第三,高碳行业的正向风险溢出效应主要表现在“双碳”战略提出节点的近期,持续时间短暂而影响力度较大,而低碳行业的正向风险溢出效应更加持久且影响力度较小。
[期刊] 新金融
[作者]
王海全 唐明知 陆峰
近年来我国在构建现代金融市场体系方面成效显著,但仍然以银行为主导,银行业风险关乎整个金融系统稳定。同时,产能过剩行业多具有政府隐性担保,易形成软预算约束,有高负债冲动,风险水平较高。因此,深入系统研究新常态下银行业与产能过剩行业之间的关系(即双向溢出机制及效应)具有重要的理论与实践意义。本文通过GARCH-CoVaR模型对产能过剩行业与银行业系统性风险双向溢出效应进行研究,并根据研究结果,从如何去过剩产能、防控金融风险等几个角度提出相关政策建议。
关键词：
银行业 产能过剩行业 金融风险 双向溢出
[期刊] 国际金融研究
[作者]
翟永会
银行业与实体行业间存在复杂网络连接,银行系统稳定受各行业影响。本文将实体行业纳入银行系统性风险分析框架,基于金融加速器理论,探讨实体—银行间系统性风险双向反馈机理,对风险在实体—银行间的传递渠道和溢出效应进行剖析。随后,构建时变t-Copula-CoVaR模型,测度我国各实体行业与银行业间的系统性风险溢出效应。结果发现,实体—银行间系统性风险溢出效应显著,且呈时变特征。具体来看,房地产业对银行业的风险溢出效应最大;其次为交通运输业、采掘业、钢铁业、化工业。银行业对各行业的风险溢出存在差异,风险溢出效应最大的为房地产业;再次为钢铁业、有色金属业、采掘业、交通运输业等。管理银行业系统性风险不仅需加强银行内部风险控制,还应重点关注系统重要性行业、系统脆弱性行业对银行业的风险溢出,建立风险监控体系,形成风险隔离屏障。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
方意 陈敏 杨嬿平
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三次系统性风险事件,并可以将中国银行业系统性风险分为三个阶段。不同金融市场的溢出效应存在差异性,其中房地产市场和股票市场溢出效应最高,对中国银行业系统性风险贡献最大。根据金融市场溢出效应的解析式进行溢出效应的渠道识别,发现房地产市场、股票市场自身较大的风险以及银行在这些市场的风险承担对系统性风险的溢出效应发挥着关键性作用。最后,为有效防范银行业系统性风险,提出控制风险源波动、加强银行影子业务监控以及进一步完善逆周期监管政策等建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏
房地产业和银行业均是资金密集型行业,风险管理是其健康发展的基石。在分析房地产业与银行业风险溢出机制基础上,采用GARCH-EVT模型、VaR-Granger因果关系检验模型研究我国房地产业与银行业间风险溢出效应,并基于条件风险价值CoVaR方法测度风险溢出强度。研究发现:a=5%显著水平下,房地产业与银行业之间存在双向的风险溢出效应;房地产业对银行业的风险溢出强度略强于银行业对房地产业的风险溢出强度,前者为36.73%,后者为33.96%。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张雨薇
本文在我国大力推广低碳经济的背景之下对我国银行业的发展现状以及发展前景进行理性分析,分析探讨银行业在低碳经济趋势下所存在的问题,并且针对问题进行对策分析。最终得出结论,即我国银行业必然要在经营理念、产品和服务等方面进行相应的改革和创新。
关键词：
低碳经济 碳金融 金融创新 商业银行
[期刊] 生态经济
[作者]
许源 顾海英 钟根元
在低碳经济背景下,节能减排影响了中国碳密集型行业的出口贸易吗?运用引力模型和2000~2010年面板数据,检验了CO2排放强度衡量的环境规制对中国碳密集型行业出口贸易的影响。结论如下:中国环境规制对中国碳密集型行业的出口贸易有着明显的负影响,中国存在显著的污染避难所效应。从单个行业看,除石油加工业外,金属冶炼业、机械设备制造业、化学工业、金属制品业、非金属矿物制品业都受到了较大的负面影响。因此,中国应实行适度严格的环境规制,不能轻易对外承诺较大幅度的碳减排责任;而各行业必须立足长远,加强技术创新,提高国际竞争力。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
方意 荆中博 马晓
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出。国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小。此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道。
关键词：
房地产市场 银行业系统性风险 溢出效应
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
邓荣荣
基于2005-2015年中国与欧盟28国(EU28) 19个工业行业面板数据,对《京都议定书》执行期间不对称性减排是否导致中国对欧盟碳密集行业出口的比较优势增加进行实证检验,以验证欧盟对中国"碳泄露"作用机制的存在性。克服内生性后的实证结果表明:欧盟对中国的"碳泄露"作用机制仅存在于在高碳排放行业中,但整体出口工业行业与低碳排放行业并不存在显著的碳泄露作用机制;研究期内中国工业行业内部研发活动的增强有效促进行业出口比较优势的提升,但工业行业企业规模的增加对比较优势的作用并不明显,企业尚未形成规模经济,进口关税水平对工业行业出口比较优势的影响效应同样不显著;研究期内中国工业分行业资本劳动比逐年递增,但资本深化进程中的技术选择偏差导致资本劳动比对出口比较优势的影响并不显著。
[期刊] 软科学
[作者]
唐燕 王庆山 李健
基于ＥＵ ＥＴＳ碳排放权交易体系，构建了能源密集型行业碳排放权总量分配两阶段决策模型，并根据天津市碳排放权交易现状，选取石化行业进行模型算例。研究得出：碳排放权总量不仅与企业排放参数相关，同时受到碳排放权价格影响；同质企业市场下，碳排放权总量受碳排放权价格均值影响较大，与价格波动无关；单个企业碳排放权总量受企业减排技术成本因子影响较大，受碳交易市场价格总量系数影响相对较小。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邓荣荣
运用2005—2016年中国对欧盟工业分行业面板数据,基于比较优势对一国国际贸易专业化分工的引擎作用,从两个维度验证中国与欧盟的贸易是否存在"污染避难所效应",结果表明,中国对欧盟具有出口比较优势行业的碳密集型程度均不高,"污染避难所效应"尚未在中国实际凸显,但工业行业碳密集型程度与环境规制强度变量分别对其出口比较优势具有显著的正向与负向影响,故在中国工业行业发展的现实状况下,即使中国对欧盟的出口目前尚未产生"污染避难所效应",也面临"污染避难所效应"的潜在威胁,须引起重视。为避免"污染避难所效应"在中国产生,一要进一步深化产业结构,推进污染治理技术创新,培育低碳导向的产业共生系统,以降低各行业的碳密集型程度;二要改革政绩考评导向、优化政府环境规制结构,协调消费、生产与碳减排的关系,以进一步加大政府环境规制力度并强化执行效果。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
杨玉真 魏敏
在国际贸易遭到新冠疫情严重冲击的时代背景下,中国立足于发挥规模市场优势,建构国内外双循环发展格局,这为劳动密集型产品出口带来新的发展机遇。但就目前情况而言,中国劳动密集型产品在出口均价及国际市场份额占比等方面均呈现下滑态势。加之劳动力成本上升、反倾销风险较高、出口结构较为集中等问题日益凸显,致使劳动密集型产品出口面临严峻挑战。由此,需从加快产业梯度转移、构建贸易壁垒防范体系、持续推进数字化转型等方面来提高劳动密集型产品出口竞争力。
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