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[期刊] 中国工业经济
[作者]
范小云 史攀 王博
传染性是系统性风险的重要特征,基于中国金融实践研究金融风险的事前传染对于健全系统性风险防范体系、守住不发生系统性风险的底线意义重大。本文利用具有事前不确定性的网络模型研究中国银行系统的偿付能力风险传染,分析银行系统的崩溃机制,同时评估系统性风险水平变动情况。研究发现:破产不是损失传染的必要条件,银行对交易对手未来违约的预期有时会引发即期损失;银行对交易对手的价值重估具有网络效应,在外部冲击较大时会导致"估值踩踏"与银行系统崩溃;系统性风险主要受银行间关联性影响,2016年以来,随着金融监管加强,中国系统性风险总体水平显著降低;银行脆弱性与银行间杠杆有关,银行系统重要性与银行间资产规模有关。据此建议监管层要求银行制定明确的恢复与处置计划,稳定市场预期,避免"估值踩踏";同时加强同业创新监管,将银行同业控制在合理范围内;完善政策救助与政策干预框架,提高政策干预的科学性。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
田正磊 罗荣华 刘阳
基于中国A股市场2005—2015年的历史数据,本文探讨了股票所处信息网络的结构特征与其系统性尾部风险之间的关系。本文发现在市场极端下跌时,同一网络的基金之间存在信息传递,使得它们的资产组合调整行为更为一致、呈现出集体踩踏的特征,而这种集体踩踏行为的程度会受到特定信息传递机制的影响,进而影响个股的系统性尾部风险。具体表现为个股所处信息网络的集中度越高、密度越小,系统性尾部风险越高。本研究有助于更好地理解中国股票市场极端波动背后的机理。
关键词：
系统性尾部风险 信息网络 信息传递
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙 闫娟娟 沈悦
在金融全球化发展背景下,各个国家的金融市场连接形成复杂的金融网络。其中一国发生系统性金融风险或金融危机,必然通过该网络传染到其他国家,并且在传染的过程中可能产生放大机制引发全球金融危机。本文在分析中、美等6国经济事实的基础上,以2007—2019年日频数据为基础,测度全球14个主要国家(地区)货币市场、资本市场的跨市场金融网络,计算这一时段国际重大风险事件冲击下的全球系统性金融风险的传染效应。结果表明:全球系统性金融风险通过各国货币市场、资本市场进行交叉传染,资本市场的风险传染效应大于货币市场,但货币市场通过对本国资本市场的影响进而对其他国家金融市场的风险传染效应不容忽视;美国、英国是全球系统性金融风险的主要输出国家,且美国的风险输出效应大于英国;中国和欧元区国家是全球系统性金融风险的净输入国家,中国的净输入效应小于欧元区国家;美国等国家资本市场、货币市场的风险波动会显著影响到中国资本市场的风险状况。因此,根据主要国家金融市场风险波动幅度及时监测国内系统性金融风险、实施精准货币政策、改进宏观审慎监管、加强国际政策协调非常必要。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭娜 彭玉婷 徐卉杉
国际金融危机爆发使人们认识到单独的货币政策并不能保障金融稳定,需要配合宏观审慎政策来防范系统性金融风险,党的十九大也提出建立双支柱调控框架,守住不发生系统性风险底线。笔者通过建立DSGE模型,研究了货币政策与宏观审慎政策防范系统性金融风险,维护宏观经济稳定的政策配合及有效性问题。研究结果表明:在技术冲击下,引入"双支柱"政策不仅不会加大经济波动,反而相互配合,进一步改善金融市场体系;在货币政策冲击下,加入宏观审慎政策之后系统性金融风险的波动幅度略有增加;在房价冲击下,采用双支柱调控框架的政策持续性较高,能够有效降低系统性金融风险、实现宏观经济稳定。研究结论对我国双支柱调控政策的有效实施和防范系统性金融风险具有重要政策启示。
[期刊] 经济管理
[作者]
王丽珍 李秀芳
本文利用34家产险公司的面板数据,建立局部联立调整模型对资本与组合风险的关系进行了实证分析。结果显示,资本增加使产险公司能够承担更多风险,但风险一定程度内的变化并不会导致增资压力。检验影响资本和风险调整的因素发现,保费增长是导致资本增加的主要因素,规模发展对资本要求的必然性掩盖了我国产险公司盈利能力差的现状;偿付能力充足的公司改变资本和风险的速度大于偿付能力不足的公司,我国的保险监管执行力有待提高。
关键词：
偿付能力 组合风险 局部联立调整模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔静
文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR和DCoES值存在差异,银行业对系统性金融风险的贡献最大,房地产和保险次之,多元金融最小;三是各机构的动态DCoES值具有一定趋同性。银行业和房地产行业对系统性风险的影响大致相同。在极端情况下,类金融业对系统性风险的影响较大。
关键词：
CoES VaR CoVaR系统性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 当代财经
[作者]
党印 苗子清 孙晨童
识别和化解区域层面的金融风险是防范系统性金融风险的重要方面。基于网络分析方法和SIRS传染模型考察2011—2020年中国各省系统性金融风险的关联关系、相对差异和传染情况发现，各省区域系统性金融风险表现为明显的网络形态，金融风险的省份关联愈加密切。地理位置较偏远、经济发展较慢、金融监管较宽松的省份是风险溢入的集中区域，地理位置较优越、经济发展较快、金融监管较严格的省份是风险溢出的主要区域。各省在系统性金融风险传染网络中可以聚类成“净溢出”板块、“经纪人”板块、“双向溢出”板块和“净溢入”板块等，各板块在风险传染网络中发挥的作用不同。因此，各省需提前制定预案并加强定向管控和监测，采取区域差别化的风险防控措施，促进区域经济协调改革和发展，以更好地防范化解区域系统性金融风险。
[期刊] 管理评论
[作者]
温志强 滑冬玲 郝雅立
群体会聚活动是一项涉及到人、物、环境和管理等诸多因素在"自组织"秩序中相互配合、相互支持、相互补充的活动。通过上海外滩踩踏事故分析,认为每一起群体踩踏事故都是历经"和平——滞留——踩踏"的过程逐步酝酿和发展的。因个体行动引发的高密度人群拥挤踩踏事故有"超车式"、"对流式"和"汇流式"三种类型。仪式性公共活动要在畅通有序的信息支付和信息接收互动中,以群众会聚风险预警制度为核心加强相关机制的良好运转,增强政府的应急能力和群众的安全意识,从而实现群体活动的有序展开。为此,增强政府人员的责任意识是防范仪式性公共活动中踩踏风险的基础,弥补制度与规则漏洞和缝隙是前提,并需要进一步提升群众在高密度人群中的防干扰能力和自我修复能力。
[期刊] 管理评论
[作者]
温志强 滑冬玲 郝雅立
群体会聚活动是一项涉及到人、物、环境和管理等诸多因素在"自组织"秩序中相互配合、相互支持、相互补充的活动。通过上海外滩踩踏事故分析,认为每一起群体踩踏事故都是历经"和平——滞留——踩踏"的过程逐步酝酿和发展的。因个体行动引发的高密度人群拥挤踩踏事故有"超车式"、"对流式"和"汇流式"三种类型。仪式性公共活动要在畅通有序的信息支付和信息接收互动中,以群众会聚风险预警制度为核心加强相关机制的良好运转,增强政府的应急能力和群众的安全意识,从而实现群体活动的有序展开。为此,增强政府人员的责任意识是防范仪式性公共活
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 中国金融
[作者]
张守川 任宇宁
前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法,对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后,预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要
[期刊] 管理评论
[作者]
陈华 王丽珍
利用2009-2014年45家财产险公司的面板数据,本文构建了针对我国产险业资本、偿付能力和风险调整的门限回归联立方程,研究了产险公司资本和风险调整的异质性特征。门限效应的检验结果表明,资本调整的行动临界值分别是167.42%和368.51%,承保风险调整的行动临界值分别是362.94%和189.99%。门限回归模型的估计结果表明,虽然在监管高压区监管压力对资本和承保风险调整起到了一定的约束作用,但是整体而言,资本和承保风险、投资风险的良性作用机制尚未形成;监管中压区公司资本和风险调整的作用机制要优于监管
关键词：
产险业 偿付能力 异质性特征 门限效应
[期刊] 管理评论
[作者]
陈华 王丽珍
利用2009-2014年45家财产险公司的面板数据,本文构建了针对我国产险业资本、偿付能力和风险调整的门限回归联立方程,研究了产险公司资本和风险调整的异质性特征。门限效应的检验结果表明,资本调整的行动临界值分别是167.42%和368.51%,承保风险调整的行动临界值分别是362.94%和189.99%。门限回归模型的估计结果表明,虽然在监管高压区监管压力对资本和承保风险调整起到了一定的约束作用,但是整体而言,资本和承保风险、投资风险的良性作用机制尚未形成;监管中压区公司资本和风险调整的作用机制要优于监管高压区和监管低压区,各财产保险公司需要实现资本和风险的合理匹配和良性互动,使自身处于"监管适度"的健康环境中。
关键词：
产险业 偿付能力 异质性特征 门限效应
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