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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚琦
伦敦银行间拆借利率操纵案,为竞争监管机构查处金融业内涉嫌垄断行为,提供了很有借鉴意义的经验,特别是在发现方式、机构合作与和解结案等方面。在资本全球化背景下,中国金融市场监管也必须与世界同步,竞争监管的独特功能必须发挥。由此,本文参考LIBOR案的调查分析,对我国反垄断监管机制以后开展银行业内涉嫌垄断行为的调查需要重点思考解决的问题进行了探讨。
[期刊] 银行家
[作者]
孙天琦 李德赛
伦敦银行间同业拆放利率(LIBOR)曾是全球使用最广泛的利率基准。2005年起,数家大型金融机构参与LIBOR价格操纵,从中获取不当利益,广泛影响了场外掉期、场内利率期货和期权合约等数百万亿美元利率产品定价,严重侵害了全球金融市场参与者信心、同业拆借市场有效性及参与者利益。美欧监管部门自2008年起对LIBOR操纵案开展调查,目前已对巴克莱、瑞银、苏格兰皇家银行等10家金融机构处以超过70亿美元罚款。我
[期刊] 中国金融
[作者]
唐羽
全面总结基准利率运行的经验,不仅对SHIBOR发挥市场基准作用具有重要意义,还为金融机构完善内控敲响了警钟,更对金融法制和监管合作提出了更高要求同业拆借利率是银行间市场资金供求状况的直接反映,也是整体金融市场资金价格的间接反映。历史经验表明,具备了权威的同业拆借利率,金融产品和工具才能进行科学定价,银行间市场的广度和深度才得以进一步拓展。20世纪60年代起,随着伦敦银行间同业业务的增加,同业市场取代贴现市场成为银行业融资的主要市场。随着银行间市场的快速发展,LIBOR由伦敦银行间市场的利率参考,逐步发展成为国
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文运用混沌理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kol-mogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
[期刊] 技术经济
[作者]
高岳 朱宪辰 晏鹰
本文利用1996年1月5日至2008年9月17日的我国银行间隔日同业拆借利率序列,通过GARCH模型对收益数据中的自相关和异方差现象进行了实证研究,采用MLE方法估计模型参数,再利用所得参数分别计算了不同收益率分布假设下的不同置信水平的VaR值;在此基础上,进行回测检验,比较了各种模型估计效果,并进一步分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势;最后提出了相关结论与政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭化非 任兆璋
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 中国金融
[作者]
唐羽
金融稳定理事会（ＦＳＢ）于２０１４年发布金融基准利率改革报告，提出改革全球三大主要银行间拆借利率（Ｉｎｔｅｒ－Ｂａｎｋ ＯＦＦｅｒｅｄ ｒａｔｅ，ＩＢＯｒ），即欧洲银行间同业拆借利率（ｅＵｒＩＢＯｒ）、伦敦银行间同业拆借利率（ＬＩＢＯｒ）和东京银行间同业拆借利率（ｔＩＢＯｒ），打造增强版的ＩＢＯｒ＋。同时建议各国开发替代性的无风险利率（ｒＦｒ），将衍生品交易标的从原有的基准利率逐步过度至无风险利率，以减少报价行操纵行为，防范金融风险，维
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷琦琪 王学军
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率rt序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模型进行拟合;计算不同分布下的VaR,并运用Kupiec和Christoffersen统计值来对VaR模型进行回验。结果显示,EGARCH-sged模型能比较准确地拟合rt序列的波动性和计量风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
韦晓 李周雅雯
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和CPI影响;残差项代表长期趋势,社会消费品零售总额、CPI和社会固定资产投资额是它的驱动力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国,伍海华
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周先平 李标 邹万鹏
随着人民币国际化进程的加快,境外逐渐形成了人民币银行间同业拆借市场。本文采用MVGARCH模型,在学术界首次研究了上海银行间人民币同业拆借利率(SHIBOR)与香港银行间人民币同业拆借利率(CNY HIBOR)的联动关系。发现SHIBOR对CNY HIBOR表现出明显的均值溢出效应,但CNY HIBOR对SHIBOR的影响不明显;上海市场与香港市场之间只有少量的利率对(Interest Rate Pair)存在双向的波动溢出效应;期限较短的利率对的动态条件相关系数随着时间的推移有加大的态势,但是波动性也在增强。各期限人民币利率对的动态条件相关系数在2013年6月的银行间"钱荒"时期都有显著的增...
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