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[期刊] 管理评论
[作者]
李丽 周宗放
企业集团由于其内部成员企业众多、股权关系错综复杂、关联交易隐蔽化手段高明等显著特征,信用风险在企业集团内部具有明显的传染性。信用等级低、违约风险大的信用异常企业数目的变化决定了企业集团信用风险的整体表现。将企业集团展现成图的结构,提出了与图的度有关的集团内部信用风险传染率的概念,建立了企业集团信用风险传染的随机动态模型。理论上分析了模型的稳定状态条件及违约高峰到来时刻。数值模拟结果表明,降低信用风险传染系数和信用风险关联度或提高单位时间内信用风险治理率能够有效抑制集团内信用风险的传染。与增加信用风险的治理率相比,降低信用风险关联度是一种更为高效的方式。
关键词：
企业集团 信用风险传染 关联度 治理率
[期刊] 技术经济
[作者]
杨扬 费文颖 周宗放
基于合作博弈理论构建了企业集团关联交易基本模型,刻画了企业集团的公允关联交易以及两种广泛存在的、典型的非公允关联交易行为。利用一类Survival Copula函数刻画了不同类型关联交易下的企业集团信用风险,从理论上阐明了关联交易影响企业集团信用风险的基本机制。研究结果表明:通过关联交易"掏空"母公司的行为会使企业集团的信用风险显著增加;存在最优内部资源配置方式可使企业集团的信用风险水平最低。
[期刊] 上海金融
[作者]
袁欣 俞卫琴 徐泽洲
针对企业集团内部存在的风险传染问题,本文利用2003-2017年中国沪深A股上市公司相关数据,借助复杂网络理论将企业集团展现成网络图的形式,通过风险修复机制、风险传染机制及内外部环境干扰三个方面刻画集团成员违约风险在企业集团内部的演变过程,并构建传染变量来衡量集团成员在企业集团内部的风险量,进一步利用引入传染变量的危险率模型对公司违约概率进行预测。实证结果表明传染变量反映了集团成员当前所面临的风险状况且传染变量具有统计显著性,引入传染变量的危险率模型较原模型具有更高的预测精度以及更好的拟合效果。本文的研究为企业集团风险传染机制和违约概率预测提供了重要经验证据。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王长江 姜庆华
企业信用风险存在传染效应,并非孤立存在。文章沿着前人的研究成果,结合实务者观点,进一步探究了企业信用风险传染的四种主要路径,即供应链传染、商业信用传染、资本纽带传染和融资担保传染,并为此提出了一些防控措施,以期为企业保持稳健经营提供借鉴和帮助。
关键词：
信用风险 传染路径 防控措施
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 王杰朋 王冀宁
信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)是一种分散、转移和对冲信用风险的重要金融工具,既具有信用风险缓释的功能,也是信用风险传染的媒介和载体。在CDS创新机制与交易机制分析的基础上,基于CDS交易对手间信息不对称性、CDS创新扩散、CDS交易等不同的视角探究了CDS交易对手信用风险传染机理,深入剖析了CDS交易对手信用风险传染的原因和影响机制。研究结果对我国CDS市场发展及其信用风险传染控制对策制订具有一定的参考价值。
关键词：
CDS 交易对手 信用风险 传染机理
[期刊] 运筹与管理
[作者]
钱茜 周宗放
现实企业之间广泛的关联关系导致了复杂的关联信用风险传染。本文改进了传染病模型以用于刻画企业之间关联信用风险的传染机制;并进一步,在部分企业可能形成"免疫"能力的背景下,探讨了关联信用风险传染的稳定状态;最后,在关联企业形成无标度网络环境下,分析了关联信用风险特点对该状态的影响。结果表明:关联信用风险传染阈值和稳定状态感染企业的密度,均与网络初始状态的免疫性企业的比例、企业免疫性的丧失率及救助时间有关。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈庭强 王杰朋 王冀宁
信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)是一种分散、转移和对冲信用风险的重要金融工具,既具有信用风险缓释的功能,也是信用风险传染的媒介和载体。在CDS创新机制与交易机制分析的基础上,基于CDS交易对手间信息不对称性、CDS创新扩散、CDS交易等不同的视角探究了CDS交易对手信用风险传染机理,深入剖析了CDS交易对手信用风险传染的原因和影响机制。研究结果对我国CDS市场发展及其信用风险传染控制对策制订具有一定的参考价值。
关键词：
CDS 交易对手 信用风险 传染机理
[期刊] 会计研究
[作者]
宁博 潘越 陈秋平 肖金利
信用债违约事件不仅让投资者损失惨重,还可能通过信用风险传染对非违约企业的经营活动产生影响。本文发现,在市场出现信用债违约后,同城市的非违约民营企业会进行更多向上的真实盈余管理,不过类似的影响在同行业非违约企业中并不明显。机理分析显示,信用债违约事件导致当地企业融资约束增大是非违约企业进行盈余管理的重要动机,特别是偿付能力更弱或融资需求更大的非违约企业将进行更多的盈余管理;并且还发现,向上的盈余管理有效缓解了信用债违约对非违约企业融资的负面影响。进一步地,盈利可疑或者负面事件缠身的非违约企业会进行更多的盈余管理;此外,在金融发展水平较高、经济规模更大的地区,非违约企业受信用债违约的影响相对更小。
关键词：
信用债违约 信用风险传染 盈余管理
[期刊] 会计研究
[作者]
纳鹏杰 雨田木子 纳超洪
针对企业集团内部公司间的风险传染效应问题,本文首次研究了中国同一企业集团控股的不同上市公司之间风险是否传染、如何传染以及风险管控效应。研究发现,当集团内某一上市公司风险增加时,次年集团成员上市公司风险会上升,而且无论是财务风险还是市场风险均存在传染效应。本文进一步研究发现集团内关联交易、担保、债务是集团内公司风险传染的重要路径。最后借助集团管控的数据分析显示,集团金字塔结构导致的两权分离、高管兼任会加剧风险传染,上市公司风险治理如风险管理委员会、董事会成员的财务或法律背景、公司的风险管理制度能够有效缓解风
关键词：
企业集团 风险传染 传染路径 风险管理
[期刊] 会计研究
[作者]
纳鹏杰 雨田木子 纳超洪
针对企业集团内部公司间的风险传染效应问题,本文首次研究了中国同一企业集团控股的不同上市公司之间风险是否传染、如何传染以及风险管控效应。研究发现,当集团内某一上市公司风险增加时,次年集团成员上市公司风险会上升,而且无论是财务风险还是市场风险均存在传染效应。本文进一步研究发现集团内关联交易、担保、债务是集团内公司风险传染的重要路径。最后借助集团管控的数据分析显示,集团金字塔结构导致的两权分离、高管兼任会加剧风险传染,上市公司风险治理如风险管理委员会、董事会成员的财务或法律背景、公司的风险管理制度能够有效缓解风险传染。本文的研究为集团风险传染机制和风险管理提供了独特视角和重要经验证据。
关键词：
企业集团 风险传染 传染路径 风险管理
[期刊] 会计之友
[作者]
陈庭强 曾倩茹 王雨桐
基于银行管理贷款信用风险的实际情况及CDS市场的特有属性,文章利用博弈分析法及计算机仿真技术(包括企业家私人回报、企业家道德风险等因素),构建了一个由企业家与银行作为参与方的动态博弈模型,探讨了CDS交易对手信用风险传染的影响机制。研究发现:企业家在决策中出现道德风险的概率与企业家发生道德风险承担的声誉成本和政府监管部门的监管程度正相关;银行选择监督的概率与银行的声誉成本正相关;CDS卖方选择代理监督的成功概率信念阈值与代理监督成本负相关,与银行的项目成功回报正相关;低质量银行会尽可能选择购买CDS,高质量银行则会比较监督和购买CDS的成本。
[期刊] 征信
[作者]
张金宝
对信用风险传染的概念、影响信用风险传染的因素以及信用风险的传染途径进行剖析,通过对一个简单信用风险传染模型进行仿真模拟发现,考虑了信用风险的传染效应以后,贷款组合的非预期损失和VaR都显著增加。仿真结果表明,忽略微观的信用风险传染效应,可能导致商业银行出现经济资本配置偏低、化解风险能力不足的现象。
[期刊] 技术经济
[作者]
李丽 周宗放
将AdaBoost算法与支持向量机(SVM)相结合,建立了SVM集成分类器,并将之应用于商业银行的企业集团信用风险评估中。实证检验结果表明:SVM集成分类器较单一的SVM方法具有更高的分类准确率。
关键词：
企业集团 信用风险 信用评估 支持向量机
[期刊] 财贸研究
[作者]
宋凌峰 刘志龙
价值链网络所表现出的"稳健但脆弱"性质究竟是网络结构的自有属性,还是企业自身风险暴露和核心程度等异质性的外在表现?对于产业系统性风险的监控与防范应集中于濒危企业还是核心企业?基于或有权益的分析方法,利用2009—2016年中国光伏产业数据和企业间资产负债表联动关系构建产业价值链网络模型,研究价值链网络结构和企业异质性特征对产业信用风险传染恶化的影响。实证分析结果表明,企业间的商业和担保信用支持存在明显的顺周期特征;价值链网络连通性的增强有利于缓解产业信用风险传染,而企业信用风险的非线性演变是网络系统"脆弱性"的主要来源;与自身风险暴露相比,企业核心程度对产业信用风险传染的影响更为明显。研究结论的政策启示在于:要推动产业集聚,延伸产业价值链业务范围;要加强核心企业风险管理,必要时对其进行政府救助;要建立动态的行业系统性风险准备金机制。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐凯 周宗放 钱茜
关联信用风险及其传染是现代信用风险管理的热点和难点问题。本文基于复杂网络的平均场理论,运用传染病模型,来刻画关联主体网络中关联信用风险的传染机理;并引入潜伏主体及其潜伏期,分析了网络中关联信用风险的传染过程;进一步,在关联主体BA无标度网络中,探讨了关联信用风险特征对传染过程中稳定状态的影响。研究结果表明:潜伏主体的平均潜伏期、感染主体的传染率和恢复率及传染力、信用主体的新生率和死亡率,均会影响关联信用风险传染阈值和稳定状态时感染主体密度。
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