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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘伟江 王虎邦
企业杠杆率影响货币政策传导机制和经济运行效率，并与金融稳定密切相关。本文在抵押担保约束模型基础上，采用马尔科夫区制转移模型考察了企业杠杆率、经济增长与资产价格之间的区制结构性特征，并通过广义脉冲响应分析各因素相互传导的程度、路径与收敛性。研究表明：企业升杠杆容易、降杠杆困难；企业杠杆率与经济增长呈逆周期特性，与资产价格呈顺周期特性；企业杠杆率、经济增长与资产价格之间存在显著非对称效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘伟江 王虎邦
企业杠杆率影响货币政策传导机制和经济运行效率,并与金融稳定密切相关。本文在抵押担保约束模型基础上,采用马尔科夫区制转移模型考察了企业杠杆率、经济增长与资产价格之间的区制结构性特征,并通过广义脉冲响应分析各因素相互传导的程度、路径与收敛性。研究表明:企业升杠杆容易、降杠杆困难;企业杠杆率与经济增长呈逆周期特性,与资产价格呈顺周期特性;企业杠杆率、经济增长与资产价格之间存在显著非对称效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 程慧
把握杠杆率、资产价格与经济增长内在关联为经济增长、去杠杆、防范金融风险提供思路。本文使用混频马尔科夫区制转换向量自回归(MF-MS-VAR)模型,从杠杆总量和结构研究三者时变特征、传导机制及结构差异。结果表明:总杠杆MF-MS-VAR模型优于MF-VAR和MS-VAR模型,我国经济运行为两区制;总杠杆率增速与经济增速逆周期,适度杠杆率是经济和资产价格稳增长的保障;股票和房价均对经济增长有积极作用,应控制其适度增长,避免高位时资产泡沫产生;股价和房价对杠杆率作用有异质性,经济高位时,资产价格泡沫的产生需要杠杆支撑;经济增速对房价和股价影响有异质性,经济低位,经济增长挤出房价,经济处于高位和产生资产泡沫时,房价挤出实体经济增长,经济低位,经济快增长但杠杆率慢增长,高位时经济快增长,杠杆率仍慢增长,去杠杆明显;结构杠杆表明,企业杠杆率在总杠杆率中处主导地位,政府、居民杠杆增速和经济增长为顺周期;总体资产价格增长带来我国经济快发展,相关经济政策控制较好,但政府公共投资资产价格对经济增长影响较小;经济增速对企业、政府和居民杠杆增速的作用依次降低。总之,MF-MS-VAR模型对于研究三者关系有重要实践意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 程慧
把握杠杆率、资产价格与经济增长内在关联为经济增长、去杠杆、防范金融风险提供思路。本文使用混频马尔科夫区制转换向量自回归(MF-MS-VAR)模型,从杠杆总量和结构研究三者时变特征、传导机制及结构差异。结果表明:总杠杆MF-MS-VAR模型优于MF-VAR和MS-VAR模型,我国经济运行为两区制;总杠杆率增速与经济增速逆周期,适度杠杆率是经济和资产价格稳增长的保障;股票和房价均对经济增长有积极作用,应控制其适度增长,避免高位时资产泡沫产生;股价和房价对杠杆率作用有异质性,经济高位时,资产价格泡沫的产生需要杠杆支撑;经济增速对房价和股价影响有异质性,经济低位,经济增长挤出房价,经济处于高位和产生资产泡沫时,房价挤出实体经济增长,经济低位,经济快增长但杠杆率慢增长,高位时经济快增长,杠杆率仍慢增长,去杠杆明显;结构杠杆表明,企业杠杆率在总杠杆率中处主导地位,政府、居民杠杆增速和经济增长为顺周期;总体资产价格增长带来我国经济快发展,相关经济政策控制较好,但政府公共投资资产价格对经济增长影响较小;经济增速对企业、政府和居民杠杆增速的作用依次降低。总之,MF-MS-VAR模型对于研究三者关系有重要实践意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
张同斌
本文基于景气合成指数方法构建了中央企业与宏观经济的一致合成指数,在分析中央企业与宏观经济波动特征的基础上,研究了中央企业发展与宏观经济增长的内在关联。结论认为,总体而言,除中央企业改革年份之外,中央企业与宏观经济景气波动具有一致性。中央企业与宏观经济的线性和非线性Granger因果关系检验表明两者之间存在双向影响关系。马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型中脉冲响应函数的分析结果显示,中央企业对宏观经济具有先增强后减弱的正向冲击效应。通过"全产业链"循环和协同发展机制,中央企业对其自身发展的促进作用明显大于对宏观经济的促进。
[期刊] 浙江金融
[作者]
曾智 王胜
利用1996年1月至2014年10月的月度数据,采用HP滤波法分离出CPI、M2和工业企业增加值同比增长率序列的趋势成分和波动成分后,运用MS-VAR模型对我国货币政策的有效性进行了实证检验,并且使用动态非线性Granger因果关系检验确认了M2增长率波动与CPI增长率波动和工业企业增加值同比增长率波动之间的单向因果关系。研究结果表明:货币政策效应存在显著的非对称性,货币政策紧缩效应大于扩张效应;且货币政策的价格效应大于产出效应。
关键词：
通货膨胀 经济增长 货币政策
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈黎明 张智 晏丹
以1998年1月～2018年12月国际原油价格和中国工业增加值环比增长率月度数据为样本,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)来研究国际原油价格波动对中国经济增长的影响。结果表明:国际原油价格波动短期内对中国经济增长的影响显著为正,长期内影响相对较小;在中国加入世贸组织初期,国际原油价格波动对中国经济增长的冲击效应最为显著;随着中国经济进入转型期,国际原油价格波动对中国经济增长的负面影响有所扩大。因此,中国政府应采取有效措施,进一步提升经济发展韧性、能源利用效率及原油战略储备,以应对国际原油价格波动风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贾凯威
本文通过构建石油价格与汇率机制改革的双虚拟变量协整及误差修正模型,研究汇率波动与石油价格变化对我国经济增长的影响。研究结果表明:GDP与物价水平、消费、石油价格和汇率之间存在着长期稳定的均衡关系;石油价格上涨与汇率升值对我国GDP具有显著的负效应;石油价格及汇率改革显著地影响石油价格与汇率对经济增长的效应。因此,本文深入分析石油价格与汇率波动对我国经济增长的影响,以期为促进我国经济持续、健康的发展提出相应的政策建议。
关键词：
石油价格 汇率波动 经济增长
[期刊] 征信
[作者]
张庆 刘可然
为了进一步厘清汇率波动、短期国际资本流动和人民币国际化之间的相互关系,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续稳定地推进人民币国际化,选取2005年8月到2018年5月的月度数据,运用非线性MS-VAR模型和脉冲响应分析,实证研究三者的关系。结果表明:人民币汇率对短期国际资本流动和人民币国际化都具有正向作用,人民币国际化对短期国际资本流动具有负向作用,短期国际资本流动对人民币国际化在不同的状态下有不同的作用。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
黄砺 王佑辉
基于经济周期理论并借助HP滤波法,分析了我国住宅地价增长率从1998年第1季度至2011年第2季度的周期波动特征,结果表明住宅地价增长率波动的周期性特征非常明显且波动幅度日益加强。接着利用ARCH类模型分析了住宅地价增长率的波动特征,发现住宅地价增长率具有显著的集簇性,没有高风险高回报的特征,并具有与股票市场恰好相反的杠杆效应。最后提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵方华 张雯 何伦志
随着资本市场开放,我国资本流动加快。为防范短期资本的大幅波动,本文选取2006年10月～2018年4月的月度数据,使用GARCH模型测度美元指数波动的幅度,并运用MS-VAR模型分析美元指数波动率以及其他变量对我国资本流动的影响。实证结果显示:包含美元指数波动率在内的各因素变量会对我国资本流动产生一定影响,但这种影响在不同区制下各不相同,即存在非对称效应;在资本流动结构方面,在国际资本流出和流入状态下,美元指数等变量对资本流动的影响也不相同。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王涛 赵晶 姜伟
本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。
[期刊] 软科学
[作者]
辛姜 赵春艳
使用马尔可夫区制转换向量自回归模型,剖析了碳排放权交易市场价格于不同区制下的波动特征,发现市场价格受到的影响是多维时变的,金融市场、工业市场、能源市场及国外碳交易市场等都会对其价格造成冲击且存在相互关联。最后提出建议:当市场价格发生剧烈波动时,政府应以政策调控为手段进行干预,降低风险;当价格低波动时,政府应减少干预,以市场自我调节为主,政府政策调控为辅。
[期刊] 金融与经济
[作者]
岳蓓蓓 郑循刚
本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王桂虎
非金融企业资产负债率和杠杆率，是衡量金融体系风险和稳定性的重要指标，对于宏观经济形势同样产生显著影响。本文选取２０００－２０１５年的月度数据，使用ＳＶＡＲ模型、ＡＲＣＨ模型等计量模型进行实证检验，试图说明和解释非金融企业资产负债率、杠杆率和经济增长等三者之间存在的动态关系。研究结果显示：非金融企业的资产负债率和杠杆率在短期内都会拖累经济增速；如果经济增速能够维持一定程度或者有所增加，对于降低非金融企业的资产负债率和杠杆率会有所帮助；而非金融企业的资产负债率和杠杆率在短期内是相互促进的。因此，要加大对非金融企业债务风险的防范。
关键词：
资产负债率 杠杆率 经济增长
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