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[期刊] 财经问题研究
[作者]
毛泽盛 周舒舒
本文将影子银行化企业部门引入DSGE模型,动态模拟企业影子银行化对信贷渠道影响的存在性及其对货币政策实施效果的影响。研究结果表明,企业影子银行化对信贷供给和信贷条件均存在正向影响并削弱了货币政策的实施效果,它有利于解决融资难问题,但不利于解决融资贵问题。这意味着,虽然当前企业影子银行化仍存在监管滞后和发展不透明等问题,但不应否定其积极作用而强行抑制其发展,正确的做法是在加强监管的同时,积极调控企业影子银行化规模及其信贷去向。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马亚明 常军 佟淼
本文融合我国取消利率管制初期的利率粘性特征、企业杠杆率差异和影子银行因素,建立DSGE模型研究了不同企业部门杠杆率差异水平下货币政策传导的有效性、不同存款利率水平下价格型与数量型货币政策工具在传导效果上的比较优势。结果表明,当企业杠杆率差异维持在合理区间内,货币政策向主要经济变量传导是有效的,且随着利率实现完全市场化并处于一定区间内,价格型货币政策工具在实现对经济微调上更具优势,而数量型货币政策工具则更适于刺激总产出的快速增长。
[期刊] 经济研究
[作者]
高然 陈忱 曾辉 龚六堂
与发达国家的影子银行体系不同,中国式的影子银行体系以商业银行为主导,这使其具备独特的经济波动特征。本文运用基于符号约束的SVAR模型对中国影子银行的周期性特征进行检验,结果表明,不同于商业银行融资规模的顺周期变动,影子银行融资规模的变动是逆周期的。本文随后构建DSGE模型刻画中国的银行体系,通过引入商业银行的信贷约束机制,有效解释了影子银行的逆周期特征。模型分析表明,货币政策冲击与存贷比监管冲击是导致中国影子银行信贷波动的主要驱动力,且这两类冲击分别通过商业银行面临的两类信贷约束——资本充足率约束和存贷比约束——导致影子银行融资规模的逆周期变动。反事实模拟验证了影子银行对货币政策传导的影响,结果显示,影子银行造成传统商业银行的信贷渠道被部分替代,从而降低了货币政策的有效性。
关键词：
信贷约束 影子银行 货币政策传导
[期刊] 财经论丛
[作者]
毛泽盛 许艳梅
运用CC-LM模型和我国相关月度数据,从理论与实证两方面发现影子银行对货币政策均存在明显影响,且对紧缩性货币政策的影响大于扩张性货币政策。影子银行只是弱化了货币政策的非对称性效应,但并未从根本上消除货币政策的非对称性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
马亚明 徐洋
本文从我国影子银行体系的特征出发,构建了包含影子银行体系在内的多部门动态随机一般均衡(DSGE)模型,重点探究了当影子银行体系存在部分"金融窖藏"功能时,即影子银行系统中有部分资金无法贷出,参与货币创造的情况下,货币政策冲击对总产出、消费、投资、利率等宏观经济变量的影响。结果表明,当存在"金融窖藏"现象时,不论是数量型货币政策,还是价格型货币政策,其有效性都受到了削弱。
关键词：
影子银行 DSGE模型 货币窖藏
[期刊] 国际金融研究
[作者]
马亚明 徐洋
本文从我国影子银行体系的特征出发,构建了包含影子银行体系在内的多部门动态随机一般均衡(DSGE)模型,重点探究了当影子银行体系存在部分"金融窖藏"功能时,即影子银行系统中有部分资金无法贷出,参与货币创造的情况下,货币政策冲击对总产出、消费、投资、利率等宏观经济变量的影响。结果表明,当存在"金融窖藏"现象时,不论是数量型货币政策,还是价格型货币政策,其有效性都受到了削弱。
关键词：
影子银行 DSGE模型 货币窖藏
[期刊] 财经论丛
[作者]
江群 曾令华
在一般均衡模型中,货币政策信贷传导机制主要通过利差的均衡调整过程来实现。基于VAR模型的脉冲响应分析结果表明,1998-2007年期间信贷渠道在我国货币政策传导机制中占有重要地位,货币政策效果不佳与信贷渠道梗阻密切相关。短期货币政策操作应充分关注信贷市场动态状况。坚持堵疏结合的原则切实缓解流动性过剩,提高紧缩性货币政策的效力。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李宁
本文通过DSGE模型,模拟了我国利率市场化完成初期货币政策的利率传导效应。结论显示:当利率稳态水平提高后,面对1单位货币冲击时,产出和利率的脉冲反应程度较之前更大,表明在利率市场化初步完成之后,货币政策的传导效率有了一定程度的提高;但面对1单位技术冲击时,各变量的反应程度没有明显的差异,表明在利率市场化初步完成之际,来自实体经济冲击的影响还没有通过利率传导机制充分得以体现,也正说明我国利率的传导机制尚不畅通,利率的真正市场化还需要继续推进。
关键词：
利率市场化 货币政策 DSGE
[期刊] 浙江金融
[作者]
李宁
本文通过DSGE模型,模拟了我国利率市场化完成初期货币政策的利率传导效应。结论显示:当利率稳态水平提高后,面对1单位货币冲击时,产出和利率的脉冲反应程度较之前更大,表明在利率市场化初步完成之后,货币政策的传导效率有了一定程度的提高;但面对1单位技术冲击时,各变量的反应程度没有明显的差异,表明在利率市场化初步完成之际,来自实体经济冲击的影响还没有通过利率传导机制充分得以体现,也正说明我国利率的传导机制尚不畅通,利率的真正市场化还需要继续推进。
关键词：
利率市场化 货币政策 DSGE
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘翠
本文通过建立包含影子银行和商业银行等多个部门在内的DSGE模型,利用不同货币政策工具规则反应系数的OLS估计结果,探索解决在充分发展影子银行背景下的货币政策工具规则的选择问题。模型分析结果表明,利率规则在稳定产出、物价方面发挥的作用更明显,利率规则未来应作为我国货币政策工具规则的最优选择。同时,比较货币政策工具规则的福利损失得出结论,三种货币政策工具规则的福利损失从小到大分别是利率规则、混合规则和货币供应量规则,这也表明利率规则是我国货币政策工具规则的最优选择。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘翠
本文通过建立包含影子银行和商业银行等多个部门在内的DSGE模型,利用不同货币政策工具规则反应系数的OLS估计结果,探索解决在充分发展影子银行背景下的货币政策工具规则的选择问题。模型分析结果表明,利率规则在稳定产出、物价方面发挥的作用更明显,利率规则未来应作为我国货币政策工具规则的最优选择。同时,比较货币政策工具规则的福利损失得出结论,三种货币政策工具规则的福利损失从小到大分别是利率规则、混合规则和货币供应量规则,这也表明利率规则是我国货币政策工具规则的最优选择。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王晓芳 毛彦军 徐文成
本文在理论分析的基础上,通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,实证检验我国房价在货币政策信贷传导渠道中的作用。结果表明:货币政策冲击通过信贷渠道对宏观经济所产生影响中有50%以上要经由房价这个载体加以实现,房价已成为我国货币政策信贷传导渠道中的一个重要环节。为此,决策部门在制定和实施货币政策过程中,应着实关注房地产市场的媒介作用,采取必要措施以促进货币政策的有效实施。
关键词：
信贷传导 房价 SVAR模型
[期刊] 预测
[作者]
王苏生 赵芳 陈刚
本文以新凯恩斯主义理论为基础,构建了一个包含影子银行和商业银行两种类型金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE),在市场出清的条件下,通过数理建模与脉冲响应分析了影子银行金融中介对货币政策传导有效性的影响。研究结果表明:通过影响银行资产负债表,紧缩性的货币政策显著地影响银行金融中介的净资产和融资资本,进而影响银行贷款的筛选水平。
[期刊] 预测
[作者]
王苏生 赵芳 陈刚
本文以新凯恩斯主义理论为基础,构建了一个包含影子银行和商业银行两种类型金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE),在市场出清的条件下,通过数理建模与脉冲响应分析了影子银行金融中介对货币政策传导有效性的影响。研究结果表明:通过影响银行资产负债表,紧缩性的货币政策显著地影响银行金融中介的净资产和融资资本,进而影响银行贷款的筛选水平。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
董凯 许承明 施静静
利用我国２００２年至２０１５年的相关数据，结合＂ＣＣ—ＬＭ＂模型研究间接调控机制下我国货币政策银行信贷渠道的存在性问题。实证结果表明：银行间同业拆借市场７天加权平均利率可以作为恰当的货币政策代理变量；在央行由直接调控向间接调控的转变过程中，货币政策依旧能够对银行的信贷量产生影响；我国存在货币政策的银行信贷传导渠道。
关键词：
货币政策 银行信贷渠道 信贷市场
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