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[期刊] 商业时代
[作者]
赵娜
随着短期融资券市场的逐步壮大,短期融资券的信用风险可能会对金融市场产生一定的负面影响。企业债券的信用利差将成为决定包括短期融资券在内的企业债券定价的主要因素之一,然而国内对信用利差的研究还处于起步阶段。本文对国内外债券的信用利差研究进行综述,系统总结了债券信用利差的内涵和影响因素,分析信用利差的估计和拟合方法、信用利差定价和信用利差期限结构,希望对企业债券的合理定价研究起到促进作用。
关键词：
信用利差 企业债券 定价模型 期限结构
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
齐寅峰 李礼
1909年,约翰·穆迪的《对铁路的投资分析》一文拉开了企业债券评级研究的序幕。经过近百年的时间,西方学者基于标准的财务金融学理论,对企业债券评级问题进行了系统深入的探讨,取得了大量有价值的成果,并逐渐运用到各国的债券评级体系当中。本文在回顾西方学者企业债券评级的方法、企业债券评级与违约率之间的关系、企业债券评级与权益投资回报率之间关系这三个问题后,总结了我国学者对其研究现状,以期为发展我国债券评级体系提供参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
周宏 林晚发 李国平
本文基于Acharya(2012)理论模型,结合中国发债主体特征的差异,从融资约束与营业外收入的角度扩展Acharya(2012)理论模型。同时,利用2008—2012年中国企业债券数据,选取外源性变量与工具变量进行回归,检验现金持有的内生性理论与预防性储蓄动机在现金持有与违约风险关系中的作用,结果表明,在中国发债企业中,现金持有具有内生性;在非上市与上市发债企业中,由于因素变化产生的间接效应与直接效应大小关系会发生改变,现金持有内生性机制存在差别。
[期刊] 会计之友
[作者]
欧阳资生 姚聪
借助协整理论和误差修正模型，从指数层面对３年期、１０年期、２０年期及三个年限下ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ级企业债券信用利差时间序列数据进行建模。实证分析表明，信用利差与其影响变量间存在协整关系。无风险利率、债券收益率曲线斜率与信用利差间均呈负相关，股票历史波动率、货币市场流动性、固定资产投资、工业增加值、发电量、沪深３００指数单个指标对信用利差的影响为正，企业债交易额对信用利差影响不显著。信用利差对于自身的短期波动有一定的调整力，使得偏离程度减小，这一量化指标有利于对债市信用风险进行理性分析与预测。
关键词：
信用利差 协整 误差修正模型
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王国生
在现阶段,发展企业债券市场对我国的经济发展和经济改革有着十分重要的意义。一方面,它可以通过改变企业的融资结构和融资方式来完善我国企业的治理结构;另一方面,它可以通过债券市场与股票市场的协调发展来完善我国的资本市场结构。在企业债券市场的发展滞后于企业治理结构改革和股票市场发展的条件下,发展我国的债券市场就成为当务之急。对这一问题的讨论,可以推动理论界和实际工作部门对这一问题的关注和探讨,具有重要的实践意义和学术价值。
[期刊] 财经研究
[作者]
戴国强 孙新宝
文章以Merton(1974)的结构化模型为基础,基于2000年2月至2010年9月的面板数据,对影响我国沪深债市企业债券信用利差因素进行了实证研究。研究结果表明,GDP指数和M1发行量对企业债券信用利差的影响为正,无风险利率和收益率曲线斜率的影响为负。此外,模型的解释力明显随信用级别的降低而提高,且加入非线性变量和前期变量后模型的拟合度大幅提高,说明新模型更加符合实际情况。
关键词：
企业债券 信用利差 结构化模型 信用级别
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周爱民 单俊辉
文章利用2006年3月到2015年4月中债指数数据,对4种不同等级企业债券建立固定效应模型,通过比较货币渠道和信贷渠道对企业债券信用利差的影响,廓清货币政策影响企业债券信用利差的传导机制。研究结果表明:(1)货币渠道对企业债券信用利差的影响强于信贷渠道,货币渠道通过利率、汇率、资产价格三种媒介作用于企业,信贷渠道只通过信贷额度一种方式影响企业;(2)同时信贷政策的变动会影响商业银行在债券与贷款之间的资产配置,进而弱化信贷政策的作用;(3)债券的净供给使得信用利差扩大,作用强度与债券净供给量成正比,但对aa
关键词：
货币政策 信用利差 传导机制
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 黄振 王蕴
本文利用固息债与浮息债利差将货币政策分解成预期和未预期部分，进而探讨未预期货币政策对企业债券市场信用利差所产生的动态影响与非对称效应。实证结果表明：第一，未预期货币政策对企业债券信用利差的影响更为显著；第二，在经济周期的繁荣时期，未预期货币政策对企业债券信用利差的作用更大；第三，对比不同期限的企业债，货币政策对中长期企业债信用利差的作用更为显著，而对短期的影响较小。
[期刊] 商业时代
[作者]
赵银寅 田存志
随着我国企业债券市场的迅速发展,企业债券定价日渐成为人们普遍关注的问题。企业债券利差消除了利率期限结构的影响,因此研究企业债券定价影响因素时,企业债券利差比企业债券价格更为直接。文章首先以全部企业债券的信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究它们之间的相关关系,并选择最优模型;其次,以企业债券期限作为条件将全部企业债券划分为短期企业债券、中期企业债券、长期企业债券,分别以其信用利差作为被解释变量,以各宏观影响因素作为解释变量,研究其信用利差与各宏观影响因素间的相关关系并得出相关结论,认为只有改革我国对企业债券的高度行政化控制,同时取消利率管制,实现真正的利率市场化,真实的信用...
[期刊] 财政研究
[作者]
于静霞 周林
中国债券市场上的"刚性兑付"惯例被打破之后,信用利差研究已成为企业债券定价的重要内容。本文研究了货币政策、宏观经济对企业债券信用利差的影响,发现随着企业债券信用级别的降低和期限的增长,货币政策调整和宏观经济波动对信用利差的影响逐渐加大;"钱荒"事件对信用利差具有显著放大作用;通货膨胀、经济加速增长预期和人民币升值对低信用级别债券的信用利差具有正向影响,而且信用利差具有逆经济周期的特征。
关键词：
信用利差 货币政策 宏观经济 钱荒
[期刊] 经济学动态
[作者]
周宏 杨萌萌 李远远
企业债券是企业债券市场上主要的融资工具,企业债券信用风险是制约企业债券市场发展、影响企业融资的主要风险。本文对国外企业债券信用风险影响因素进行了系统的归纳和梳理,并从企业内部价值、宏观环境的不确定性和信息不对称三个角度对相关文献进行了比较全面的评述。
关键词：
企业债券 信用风险 影响因素
[期刊] 会计研究
[作者]
林晚发 李国平 王海妹 刘蕾
现有研究表明,在股票市场中分析师对上市公司盈余的预测与资产价格之间存在显著相关性。以2008-2012年中国企业债券为样本,本文的研究发现,分析师预测在债券市场中,同样影响债券市场中资产的价格。具体包括:分析师预测分歧度与债券信用利差之间存在显著的正相关性;分析师预测偏差度与债券信用利差之间存在显著的相关性;跟踪一家上市公司的分析师人数与债券信用利差之间存在显著的负相关性;跟踪同一公司的分析师中明星分析师所占比例与债券信用利差之间存在显著的负相关性。本文的研究拓展了对分析师预测的研究与对债券信用利差影响因素的研究。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
欧阳涤龙
我国企业债券信用评级研究欧阳涤龙一、企业债券信用评级的意义企业债券信用评级是指对企业即债券发行主体如约偿付其所发债券本息能力的综合评价和测定，换言之，即是对发债企业不履行债务而造成债券本息不能如期偿付的概率（或风险水平）的测定。开展企业债券信用评级，...
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