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[期刊] 农业技术经济
[作者]
柳苏芸 韩一军 包利民
本文利用２００７年１月—２０１５年６月国内外大豆现货与期货市场交易日价格高频数据，构建贝叶斯ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型，定量分析了国产大豆现货价格、进口大豆现货价格、大连大豆期货价格及美国ＣＢＯＴ大豆期货价格的波动特征及其相关性。研究表明，国内外大豆期货市场与现货市场的价格波动具有非对称性，均呈偏态分布；现货和期货价格波动的衰减速度随波动幅度的增加逐渐放缓。同时，进口现货市场与大连期货市场的关联性逐渐增加，大豆贸易商期货市场的参与度日渐提高；国产大豆现货市场由于政策因素带来的市场分割，使其与进口现货市场、大连期货市场和美国ＣＢＯＴ期货市场的关联度很低；２０１４年大豆产业的市场化改革在一定程度上缓解．．．
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 商业研究
[作者]
董凯 王少楠 许承明
本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷的扩张可以显著推高房产价格,减少经常账户盈余;房产价格的上涨会刺激银行信贷扩张,削弱经常账户余额;经常账户余额盈余的增加则会减少银行信贷量,抑制房产价格上涨;银行信贷与房产价格之间的关联程度最高,银行信贷与经常账户余额间的关联程度次之,而房产价格与经常账户余额的关联程度最低。因此,为了平抑暴涨的房产价格、改善经常账户失衡的状况,实现宏观经济平稳健康发展,应加强对银行信贷投放的管理,切实管住银行信贷量的总阀门。
[期刊] 管理评论
[作者]
柴建 林婕 梁婷
油气互为替代品的特征使得二者间表现出一定关联性。北美作为全球最大的油气消费市场,其油气价格的变动及联动将影响全球的能源发展格局及投资策略。文章首先基于贝叶斯DCC-GARCH(动态条件相关多变量广义自回归条件异方差)模型对北美市场原油和天然气收益率之间的整体相关性进行研究。在油气收益率整体相关性较不显著的情况下,通过STL分解研究了二者在趋势、季节和随机项上的动态关联性特征。随后进一步运用LSTAR (Logistic平滑转换自回归)模型分析了原油和天然气趋势走向上的动态关联性的非线性特征。研究结果表明,北美市场油气收益率的动态关联性始终为正向,关联区间为[0.137,0.216],中位数为0.181,较CCC-GARCH模型(常数条件自相关广义自回归条件异方差模型)的结果更能反映油气间联动的时变性特征,但其关联区间变动幅度较小,不存在显著的相关性。STL分解结果显示,油气收益率在趋势走向上存在显著的关联性,LSTAR模型较AR模型能够更好地刻画油气趋势联动性的波动特征,具有更高的拟合程度。油气趋势关联性在数值2.026处发生平滑转换,从低区制向高区制转换的速度很快。该研究结果对投资者提高收益、生产者控制成本、国家相关部门制定相应的能源策略等具有较强的指导意义。
关键词：
原油 天然气 联动 趋势 非线性
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
贾娟琪 李先德 王士海
根据小麦、玉米和稻谷２００３年１月至２０１５年１２月国内外月度价格数据，利用ＶＥＣ－ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型研究了中国粮食价格支持政策对国内外粮食价格波动关系的影响。结果表明：中国粮食价格支持政策的实施，在一定程度上削弱了国际粮价对国内粮价的均值溢出效应；政策实施前，国际粮价对国内粮价具有波动溢出效应，而实施后不具有波动溢出效应，并且国内外粮食价格相关关系的持久性减弱。由此可见，中国实施粮食价格支持政策，有助于减少国际粮食市场对国内市场的冲击，但同时也扭曲了国内粮食市场，提出国家在确保国家粮食安全的基础上，充分发挥市场在价格发现和配置资源中的作用，尽快完善和改革我国粮食价格形成机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
林光华 陈佳鑫
在2016年3月,我国取消了玉米临时收储政策,并出台市场化收购+补贴的新政策。在此政策背景下,玉米的国内外价格趋于紧密。本文基于2010年1月20日-2017年12月29日玉米的五种日价格(国内现货价、国内期货价、进口到岸价、国际现货价和国际期货价)数据,运用Johansen协整检验及VEC模型分析玉米临时收储政策取消前后,国内外玉米价格之间传导效应和传导方向变化。结果表明:临储政策取消前,国内外玉米价格联系不紧密;临时收储政策取消后,国内外玉米价格间的联动性增强,国际玉米期货价格在国内外玉米价格传递上开始发挥着主导作用。
关键词：
玉米临储政策 价格传导 玉米期货价格
[期刊] 上海经济研究
[作者]
叶亚飞 石建勋
自＂８１１＂人民币汇率制度改革以来，人们日益关注未来人民币市场汇率的变化趋势及人民币市场汇率由哪一个市场主导的问题。基于此，文章采用ＤＣＣＧＡＲＣＨ模型实证检验了境内人民币市场（ＣＮＹ）、香港离岸可交割人民币市场（ＣＮＨ）和人民币无本金交割远期外汇交易市场（ＮＤＦ）的人民币兑美元汇率波动情况和这三个市场人民币汇率变化的相互影响关系，并在此基础上分析了未来人民币市场汇率将主要由哪一个市场主导等问题。研究发现，目前在岸ＣＮＹ市场已不是人民币市场汇率的完全定价中心，即人民币市场汇率的定价权已部分旁落。在人民币市场汇率的定价权争夺过程中，中国央行消耗外汇储备和收紧离岸人民币市场的流动性都是短期权宜之计．．．
[期刊] 世界农业
[作者]
李敏 李谷成 冯中朝
本文首先总结了国内外大豆价格变动的基本规律。然后,基于VAR模型运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等方法对大豆国内外价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析。研究显示,1998—2009年大豆国内外价格长、短期都整合,大豆国际价格是国内价格的格兰杰原因,反之却不成立。
关键词：
价格 VAR模型 协整检验 脉冲响应
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
李雪 韩一军 付文阁
区域市场间的关联程度能够反映市场一体化程度,衡量市场运行效率,分析价格支持政策背景下中国不同地区小麦市场间的关联程度及其动态变化,对于提高小麦市场运行效率具有现实意义。基于7个地区小麦市场价格周数据,运用贝叶斯DCC-GARCH模型,分析不同地区间价格波动特征及其动态关联性,并结合政策的执行探讨地区间价格波动和关联程度变化的原因。结果表明,政策执行区小麦市场价格的波动程度更平缓,受上期的影响更大。地区市场间的关联程度仍有待提高,关联度均值最高的河北和山东、河北和天津小麦市场分别为0.265和0.257,超过0.2的占全部市场组的1/3。价格支持政策启动时期市场间的关联度明显高于其他时期,政策的执行有利于提高市场的整合程度。地理位置、交通便利条件、生产区域集中程度、政策干预等因素都对市场关联度有重要影响。因此,建议短期内继续保留最低收购价政策框架,确定合理的政策价格水平;改善主产区和主销区小麦物流设施,提高流通效率;不断完善国内市场体系,促进粮食生产和加工的专业化分工与规模化发展。
[期刊] 西部论坛
[作者]
耿庆峰
金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的
[期刊] 现代日本经济
[作者]
王皓
日本股市作为东北亚区域内发展较为成熟的金融市场，其开放程度高并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的发展态势。本文以１９９０年１２月至２０１６年２月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指数的日交易数据为样本，采用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型考察了日本股市与其他主要股票市场在各个阶段的波动溢出效应。经实证分析得出以下结论：日本股市与韩国综指、中国香港恒生指数等域内股市的相关系数明显高于其与英国金融时报１００指数、美国标准普尔５００指数等域外股市的相关系数；日本股指与其他主要股指之间的正相关性逐步增强；金融危机的爆发显著提升了各主要股市之间的相关性，中国股市对世界其他主要股票市场的影响越来越大。
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪洁琼
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危机,流动性风险更会加速市场的波动。进一步检验分层制度和适当性放宽个人投资者门槛是否影响流动性风险,发现这两个政策措施都降低了市场的流动性风险。基于研究结论,本文建议政府应继续改善分层制度,并适时放宽个人投资者准入门槛。
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