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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王佳越 张玲 王建忠
玉米是重要的粮经饲作物，玉米价格对稳定农产品市场价格具有重要作用。本文利用VAR-BEKK-MGARCH模型，基于2008年1月至2022年6月玉米期现货价格周度数据，分别从均值溢出和波动溢出两个层面，分析价格支持政策改革对玉米期现货价格之间溢出效应的影响。研究发现：玉米期现货价格之间的溢出效应受价格支持政策改革的显著影响，在不同政策期表现出明显差异。临时收储政策期表现为现货价格对期货价格的单向溢出，“市场化收购+生产者补贴”政策期表现为期货价格和现货价格之间的双向溢出，期货价格对现货价格的溢出幅度增加。基于以上结论，应优化价格支持政策、扩大农业保险的应用、完善价格监测预警机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨柳
本文选取2017年1月1日-2019年11月30日国内外玉米期现货市场719组价格数据,运用Johansen检验、Granger检验及误差修正模型,对玉米价格施行"价补分离"政策之后,国际、国内玉米期货价格与现货价格之间的相关性进行实证分析。研究结果表明:国内玉米期现货之间、国际与国内玉米期货之间具有双向的引导关系;国际玉米期货与国内玉米现货之间具有单向的引导关系。基于此,从玉米期货与现货市场和投资者、经营者方面提出对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭娆锋
本文首先对中美玉米市场价格的历史走势进行了全面的回顾与分析，并对二者的联动性进行了理论分析，随后以ＶＡＲ模型为基础，综合运用ＪｏｈＡｎｓｅｎ协整检验、ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验、脉冲响应和方差分解等方法，系统分析了中美玉米期、现货价格间的关系。结果表明：四者存在长期均衡关系，美国玉米市场价格对中国市场价格的冲击影响并不大，来自于中国市场价格的贡献度也不高，中国玉米市场价格对美国玉米市场价格却有着比较大的冲击影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙志娟
在国内外相关研究的基础上,通过选取2010年1月—2012年12月近三年的中价国际期现货价格指数以及大豆的期现货价格指数作为样本数据,构建了玉米现货价格指数影响因素的计量模型,并最终证实在我国玉米市场上玉米的现货价格指数与玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数与大豆的期货价格指数等指标间存在较长期的均衡关系;同时,也证明在滞后期为4时,我国玉米市场上玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数和大豆的期货价格指数等均是玉米现货价格指数的Granger成因。
[期刊] 世界农业
[作者]
郑晓宏 杨文静
文章选取2009年1月至2017年2月的中国月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间的均值溢出和波动溢出效应进行了实证检验。研究发现:(1)中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间存在显著的非线性关系;(2)存在玉米现货价格和期货价格、玉米现货价格和投资者情绪间的双向以及玉米期货价格对投资者情绪的单向均值溢出效应;(3)玉米现货价格、期货价格和投资者情绪自身均具有显著的波动集聚性,且变量间存在两两双向波动溢出效应。最后,根据本文结论就稳定玉米价格提出了相关对策和建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘小童 李录堂 赵晓罡
本文运用实证分析对我国大连商品交易所玉米期货价格行为进行了系统研究。结果显示:我国玉米期货市场具有较好的价格发现功能;现货价格走势对期货价格走势的引导作用更强;玉米期货市场价格波动存在集群性;市场具有高风险高回报特征;市场存在非对称的杠杆效应,等量"利空消息"会比"利好消息"带来更大幅度波动。
关键词：
玉米期货 价格 协整检验 ARCH类模型
[期刊] 企业经济
[作者]
陈标金 邹海荣
中国玉米期货市场单个合约的套期保值与价格发现效率不高,但反映总体价格预期的玉米期货价格指数具有较高的套期保值和价格发现效率,玉米期货指数化组合套期保值策略可以提高套保效果;玉米现货价对利好消息反应更加敏感,具有易涨难跌特性,玉米期货价格指数对消息的反应基本是对称的,两个市场价格之间的日间波动不存在显著的相互影响;玉米现货价格与期货价格指数之间的基差约束着现货价和期货指数的形成与波动,当基差偏离其长期均值时,会牵引现货价作出同向变动,并使现货价波动性增大,同时抑制期货价格指数的变化和波动。
关键词：
玉米 期货市场 现货市场 波动溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨文静
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
关键词：
市场情绪 玉米期货 玉米现货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨文静
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
关键词：
市场情绪 玉米期货 玉米现货
[期刊] 经济经纬
[作者]
郭明 朱莉 黄薏舟
笔者利用ＥＥＭＤ方法对股指期现货价格波动５分钟高频数据，分析了各分量之间的波动特征及其互动关系。研究发现股指期现货二者长期趋势趋于一致，存在领先滞后关系。从各分量的波动特征来看，频率较高时期现货对信息的反映基本同步，随着各分量频率的降低，期货价格领先现货价格的时间增加，二者对价格的反映趋于一致。从各分量的交叉相关性来看，高频部分与高频部分、低频部分与低频部分、趋势项与趋势项呈现出顺周期的变化，存在非常强的领先滞后关系，在一段时间内（６０分钟）具有持续的、强烈的相互影响，但是随着领先滞后时间的延长相关性逐渐降低。
关键词：
EEMD 相关性 领先滞后
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华 王一鸣
期货价格受到异常消息的影响会发生跳跃行为,本文通过构建ARMAJI-GARCH模型刻画了我国金属期货的自相关性、条件异方差性以及动态跳跃性,并分析其跳跃行为对现货市场的影响。经研究表明,期货价格具有时变跳跃特征,铜期货的跳跃强度受到滞后一期跳跃强度的显著影响,铝期货的跳跃强度不仅受到自身滞后的影响,还受到跳跃强度残差的影响;当期和滞后一期的期货跳跃强度均对现货的收益率和波动性形成影响,期货价格的跳跃行为起到价格发现的作用。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
杨军战
本文采用2008年1月至2011年9月上海黄金期货价格与上海黄金现货价格数据,利用协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析了黄金期货与现货价格的互动关系,结果表明:黄金期货价格与黄金现货价格之间存在长期均衡关系,且二者之间存在双向引导关系,但是现货价格在价格发现中起主导作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
邹亚生 魏薇
本文分析了清洁发展机制(Clean Development Mechanism)下的碳排放核证减排量(Certification Emission Reduction)现货价格的影响因素。基于向量误差修正(VEC)模型下的长短期因果检验,发现CER现货市场价格受到环境因素中宏观经济指标(工业生产指数)和气候指标(地表月均温度较基期的差异值)的正向影响,而且其受市场因素中期货价格的影响也较为显著。此外,本文还采用了脉冲响应函数对变量间的动态关系进行了分析。基于实证分析的结论及碳排放权交易市场的运行情况,建议我国在参与国际碳市场及建设国内碳市场的过程中,重点关注宏观环境和气候问题,并合理利用期货市...
关键词：
碳排放权 VEC模型 CER 期货 现货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华 孔令一
为了研究临储政策改革前后我国玉米与淀粉期货价格之间的传导效应,本文运用VAR-DCC-GARCH模型分析,研究发现(1)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格不存在协整关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在协整关系。(2)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格之间不存在双向引导关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在显著的双向引导关系。(3)临储政策改革前后玉米与淀粉期货价格之间的动态影响没有产生显著性变化。(4)临储政策改革后与改革前相比,玉米与淀粉期货价格之间的关联性增强、关联的稳定性提高,玉米与淀粉期货价格波动幅度大、收益高。
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