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[期刊] 管理科学
[作者]
邓学龙 欧阳红兵
通过建立两状态价格持续期的非对称对数ACD模型,刻画价格持续期过程对不同价格状态的不对称依赖关系和对未预期到的短价格持续期冲击与未预期到的长价格持续期冲击的不对称响应过程,并在该模型中引入买卖价差和交易规模变量,检验市场微观结构理论相关假说。模型拟合结果表明,价格上升和价格下降两种状态对价格持续期的影响不同,未预期到的短价格持续期冲击对价格持续期有正面影响,而未预期到的长价格持续期冲击对价格持续期有负面影响;对市场微观结构信息模型的实证分析表明,滞后买卖价差和滞后交易量具有信息含量,它们与价格持续期显著负相关;隐藏交易假说没有得到实证的支持,在选取样本中大规模交易量比中等规模交易量对价格持续期...
[期刊] 管理评论
[作者]
邓学龙 欧阳红兵
本文建立两状态价格持续期的非对称对数自回归条件持续期模型,引入买卖价差、交易量、交易规模、指令流等信息交易间接度量变量,在刻画条件期望价格持续期对价格上升和下降两种状态的不对称依赖关系的同时,探讨价格持续期的信息传递机制并检验微观结构相关假说。实证分析表明,在选取样本中,滞后买卖价差与滞后交易量与条件期望价格持续期显著负相关;滞后买一(卖一)指令申报数量与条件期望价格持续期具有显著相关性,其符号由当期价格状态决定;大规模交易比中等规模交易对条件期望价格持续期有着更加显著的影响。即实证结果支持信息交易增加导致交易持续期减小的观点,不支持隐藏交易假说。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘洪 王江涛
本文提出了一类同时包含确定性,差分平稳以及平稳长相关趋势的描述交易价格持续期新模型——SEMIFAR-ACD模型。研究了模型的估计方法和各估计量的渐近性质,构建了相应的估计算法,并应用实际数据,将SEMIFAR-ACD模型与普通ACD模型模拟效果进行比较,论证了SEMIFAR-ACD模型更好的描述数据的性能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晶 王玉玲 向东进 阮曙芬
本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述。
关键词：
ACD模型 市场微观结构 高频数据
[期刊] 管理世界
[作者]
屈文洲
本文研究的内容是分析证券市场行情公告牌上提供的信息(存量信息)含量和委托指令流提供的信息(流量信息)含量,并采用ACD模型来检验研究这些信息如何影响我国投资者的行为。从本文研究的结论来看,我国在证券交易所信息披露的建设方面应有所侧重,在保持目前存量信息披露的程度下,笔者认为应进一步加强对流量信息的披露,如指令流动的来源和市场参与者的身分等相关信息。
关键词：
交易持续期 交易者行为 ACD模型
[期刊] 管理世界
[作者]
屈文洲
本文研究的内容是分析证券市场行情公告牌上提供的信息(存量信息)含量和委托指令流提供的信息(流量信息)含量,并采用ACD模型来检验研究这些信息如何影响我国投资者的行为。从本文研究的结论来看,我国在证券交易所信息披露的建设方面应有所侧重,在保持目前存量信息披露的程度下,笔者认为应进一步加强对流量信息的披露,如指令流动的来源和市场参与者的身份等相关信息。
关键词：
交易持续期 交易者行为 ACD模型
[期刊] 统计研究
[作者]
陈敏,王国明,吴国富,蒋学雷
This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.
关键词：
高频数据 ACD-GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 张明良
本文利用LOG-ACD模型分析中国证券市场的高频交易数据。通过实证研究,探询价格持续期的聚类现象和平均交易量对交易价格持续期的影响。研究结果表明,LOG-ACD模型较好的解释了价格持续期的集聚效应,同时交易量对交易价格持续期具有显著的影响作用,实证了市场微观结构理论假设。此外,对中国股票市场微观结构的研究需要更加合理的ACD模型假定以及模型形式来反映中国股票市场的特点。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
戴丽娜
本文提出了半参数ACD模型并基于模拟样本与调整后的中国股票市场的价格时间间隔样本对模型进行实证分析.半参数ACD模型对条件期望的函数形式与随机误差项的分布形式要求都没有参数ACD模型强,因此不会像参数ACD模型那样因模型形式设定错误而得出错误结论.这一点在我们的实证分析中可以得到证实.与非参数ACD模型相比,半参数ACD模型能够估计出参数,这增加了模型的解释能力.半参数ACD模型估计出来的各个可加部分图形的形状对于正确设定参数ACD模型具有一定的指导作用.
[期刊] 统计研究
[作者]
孙艳 何建敏 周伟
随机条件持续期(SCD)模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型假定期望持续期生成机制固定,且模型参数估计存在一定的困难。文章在不假定条件均值形式和冲击项分布的基础上结合核估计方法提出了非参数SCD模型及其迭代求解方法。然后,基于TEACD(1,1)模型生成的模拟数据,将非参数SCD模型与用卡尔漫滤波进行伪似然估计的参数SCD模型和用Gibbs抽样进行马尔科夫蒙特卡罗估计的参数SCD模型的拟合效果进行比较,实证表明在大样本条件下非参数SCD模型的拟合效果与用MCMC估计的参数SCD模型的拟合结果相差不大,但明显优于用QML估计的参数SCD模型的拟合结果,且非参数SCD模型能为参数SCD模型的参数设定提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王维国 佘宏俊
文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
朱永永 柳成文
文章从持续期的最基本形式Macaulay模型持续期出发,分析当放松Macaulay持续期限制条件时得到的改进的修正持续期、Fisher-Weil持续期、凸度等模型,将各模型进行对比和评述,分析其各自在运用过程中的局限性。
关键词：
Macaulay持续期 修正持续期 凸度
[期刊] 价格月刊
[作者]
赵涤非 杜晓旭 王月玲
选取大米、小麦、大豆和玉米这４个主要粮食品种，利用近十年国际、国内相关的价格数据，考察国际市场对我国粮食价格的传导机制及传导的非对称性问题。通过协整检验和阈值非对称误差修正模型，发现小麦和大米的国际、国内价格之间不具有联动性，而玉米和大豆之间存在，并且玉米和大豆存在价格传导的非对称性，表现出国际价格向国内价格的单向传导。为确保我国粮食安全，稳定国内粮食价格，应继续利用国际市场，合理制定进出口计划，平抑国内农产品价格波动，同时探索建立全球大宗商品交易中心，提高我国粮食的市场竞争力和定价权。
关键词：
粮食安全 价格传导 非对称性 农产品贸易
[期刊] 农业技术经济
[作者]
董晓霞 胡冰川 于海鹏
本文基于2001年1月—2013年12月鸡蛋收购价格与零售价格的月度数据,采用门槛自回归模型(TAR)、动量门槛自回归模型(M-TAR)和非对称误差修正模型(ATP-ECM),对鸡蛋收购价格与零售价格之间是否存在非对称性传导效应进行了检验。研究发现,鸡蛋收购价格与零售价格之间存在长期均衡关系,且这种关系具有非对称性。两种价格之间"正向"与"负向"冲击的反应速度不一样,均对"负向"冲击的反应更为敏感,调整速度更快,但是鸡蛋收购价格对零售价格的影响存在负的价格非对称性传导,鸡蛋零售价格对收购价格的影响存在正的价格非对称性传导。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁万波
本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。
关键词：
高频数据 超高频数据 ACD模型 久期
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