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[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张蜀林 霍建强
研究价差期权的合约设计及其定价方法,对于提高我国各类经济实体的风险管理水平以及我国衍生品市场的未来发展具有重要意义。依据我国螺纹钢与铁矿石等冶炼价差的统计特征,借鉴国外价差期权定价方法,对冶炼价差期权的实际价值、理论价格进行了测算,结果表明:在冶炼价差期权中,螺纹钢与铁矿石的价差、钢坯与铁矿石的价差的绝对变化幅度更大,对应的价差期权的实际价值更大,对应的套保需求会更大;与铁矿石有关的价差(螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石)期权的套保效果更好。建议先行推出螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石这两种冶炼价差期权。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈永忠
上市公司发行的认沽权证与第三方发行的看跌期权的区别不仅在于其发行人的不同,两者的价值也存在不同。本文通过构造投资组合的方式推导了认沽权证的定价公式。结果表明,由于认沽权证的行权会对标的证券的价值造成影响,认沽权证的价值与看跌期权有着较大的差异。
关键词：
认沽权证 看跌期权 定价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘艳萍 李欢欢
信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差。信用价差期权作为风险控制的重要手段之一,其定价也日益得到人们的关注。现有文献几乎是单纯地利用几何布朗运动来刻画资产的价格变化过程从而对信用价差期权进行定价。而在实际中会出现某些不寻常的事件导致资产价格出现不间断的跳跃现象,普通的定价方法对这种现象的解释力度不够。因此本文引入Poisson跳跃来描述信用价差变化过程中的异常情况,更好地解释当遇到金融危机等情况时资产价值的跳跃现象。由于Longstaff和Schwartz的模型引入了随机利率,
[期刊] 财务与会计
[作者]
柳松 计新春
由于铜资源缺乏,我国铜产品对外依存度达到70%以上。对于主要依靠进口铜原料生产的冶炼厂来说,买进铜精矿的作价基础是伦敦金属交易所(LME)市场价格,由于目前国内电解铜出口政策的限制等原因,企业生产出的产品电解铜大都在国内销售,LME和上海金属交易所
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡新华 叶中行 白云芬
重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡炳志 吴亚玲
本文借鉴国内外相关研究结论,运用泊松分布对中国大陆地震发生频率进行拟合,并对其进行χ~2检验,进一步构建模型对中国大陆地震巨灾价差期权进行蒙特卡罗模拟定价,对中国大陆地震价差期权价格的影响因素进行了实证检验,最后提出了推动中国大陆地震巨灾期权发展的建议。
关键词：
巨灾期权 蒙特卡罗模拟 定价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张高勋 张弘磊
本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%,对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李文汉 钟盈 吕桂稳
在外汇汇率服从连续扩散过程模型下，研究了外汇汇率的几何平均亚式期权和附有汇率范围的示性函数的新型幂期权定价问题。在实证分析中，通过美元/人民币汇率的真实数据来计算以上所研究期权的价格，并和Black-Scholes模型下的期权定价进行比较，同时对相关期权的隐含波动率进行了分析。
关键词：
汇率 几何平均亚式期权 幂期权 实证分析
[期刊] 中国工业经济
[作者]
湖南省国有大中型企业技术改造课题组
[期刊] 中南林业科技大学学报(社会科学版)
[作者]
张亚连 李阳芷 陈为
运用实证分析方法,以中国100家冶炼行业上市公司为研究样本,并以会计信息披露情况作为评价指标,选取公司的整体规模大小、债务偿还情况、公司的盈利情况、控股性质以及流通股比例为自变量,分析上述因素对环境会计信息披露的影响。研究表明,公司整体规模大小、盈利情况等对评价指标的影响呈正相关,与资产负债率大小无关。最后,就如何提高中国环境会计信息披露水平提出了统一规范的环境会计信息披露标准、具体指标及具体建议。
关键词：
冶炼行业 环境会计 信息披露 影响因素
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
贺涛 陈蓉
随着利率市场化改革的深入以及升息预期的加强,2D04年中国的债券市场上出现了各种含权债券。期权的嵌入增加了债券的吸引力,但同时也改变了债券未来的现金流,使债券的定价与分析变得越来越复杂。该文介绍了国际市场比较流行的期权调整价差(OAS)方法,并选取国开行含权债券数据,对该理论的运用进行尝试。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘凌
随着全球经济一体化不断深化,中国经济发展对原油的需求不断增长,中国国内油价与国际油价的关系对中国经济发展的影响也将越来越大。本文通过实证分析证明了国际油价冲击发生后,国内外油价差异将扩大,国内外油价差异对中国出口总额、生产成本、实际汇率和产出都存在影响。当国际油价达到每桶80美元以上区域,国内外价差拉大,国内外油价差异对中国产出正向影响将更明显。
关键词：
油价差异 出口 产出 影响
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李雪 韩一军
分析我国粮食进口及价差驱动特征,并利用门槛回归模型分品种实证检验国内外粮食价差对粮食净进口量的影响,研究发现,我国粮食存在一定程度的过度进口,其根本原因是我国粮食生产成本高、缺乏竞争力;价差不仅对稻谷、小麦和大豆的净进口量变化具有显著影响,且对稻谷和小麦净进口量的影响具有门槛效应;价差对各粮食品种净进口量的影响并不相同,这可能与粮食品种本身的价格水平、贸易状况、贸易政策及国际竞争力等因素密切相关。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 吴丹
气温期权定价方法常见燃烧分析、指数建模和动态模型定价法,理论模型显示了不同定价过程,适用不同数据特征,但欠缺经验数据支持。本文以上海气温数据为样本,在比较分析相关理论的基础上,分别运用三种定价方法进行实证模拟并完成欧式气温期权定价过程。实证结果表明动态模型定价法综合考虑了时间序列模型的自回归、异方差等特征,能够更准确实现对气温变化预测与变动路径模拟,在短期气温期权合约中应用优势更为显著。
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