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[期刊] 农村金融研究
[作者]
田继敏 胡红兵 刘鹏
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈及 欧阳颖 陈宏
本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建风险限额。鉴于集团公司客户在管理中的重要性,作者重点讨论了集团公司限额制定的办法和规则,介绍了如何综合利用客户评级信息来计算信用风险限额。此外,本文围绕信用风险限额介绍了授信业务中的交易结构优化、客户评级系统相关的概念。
关键词：
信用风险限额 违约概率
[期刊] 中国金融
[作者]
陈颖 王丹丹
我国大型银行已建立起较为健全的治理架构、制度体系、计量模型、数据管理和IT支持体系、应用体系,信用风险内部评级体系已经相对成熟信用风险内部评级法实施的国际进展内部评级法监管框架发展2004年6月,巴塞尔新资本协议(简称巴Ⅱ)最终定稿,巴Ⅱ提升了资本的风险敏感性,从单一支柱转向三大支柱,从信用风险监管转向全面风险监
[期刊] 中国金融
[作者]
范宏博 吕晓
作为对发达国家信用风险管理和银行监管技术的总结,巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法在我国无疑有着广阔的应用空间。对商业银行而言,实施内部评级法有助于其提升风险计量和精细化管理水平,改善风险管理框架和流程;对监管机构而言,内部评级法的推广将提高资本监管的风险敏感度和灵活性,推动监管技术进步。然而,内部评级法毕竟是在发达国家信用风险管理实践中发展起来的,其假设条件、银行内外部环境与我国商业银行
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧
内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法。主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用。
关键词：
商业银行 内部评级法 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会新资本协议实施研究和规划项目组 王兆星 韩明智 王胜邦 陈颖
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章。这些规章与指引在准确把握新资本协议实质要求的基础上,充分考虑我国银行业实践,建立了一套相对明确、操作性强的审慎监管要求,为商业银行新资本协议实施准备工作提供了具体指导和技术标准。本刊特约请中国银监会相关负责人对这些监管规章与指引进行了解读。
[期刊] 浙江金融
[作者]
索彦峰 肖旭
根据IRB法,银行必须按照特定的定义将银行账户划分为公司、主权、银行、零售及股权五个具有不同风险特征的资产类别,从而形成不同的风险暴露分类。然后针对不同的风险暴露类别,银行在满足某些最低
[期刊] 现代管理科学
[作者]
胡建生 葛扬 陆彩兰
在信用风险评级上,内部评级法在众多方面优于外部评级法。但内部评级法的运用也存在一些不足,如内部评级模型的复杂性和资产相关性的取舍问题、道德风险及市场约束问题、跨周期数据的获取、经济周期的识别等。
关键词：
内部评级 顺周期 道德风险 市场约束
[期刊] 上海金融
[作者]
叶耀明 李奕滨
内部评级法 (IRB)是新巴塞尔协议的核心 ,虽然目前我国还不具备条件实施IRB法 ,但认真借鉴新巴塞尔协议、积极创造条件接轨IRB法却是很有必要的。因为从中长期看 ,只有实施IRB法 ,才能以新的监管理念和先进的风险监管手段 ,从根本上提高我国银行体系的稳健性与管理水平 ,增强我国银行业的竞争力。
关键词：
贷款风险评级 内部评级法 国际接轨
[期刊] 中国金融
[作者]
王胜邦 王瑾
２００６年６月，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ。允许商业银行使用内部评级法（ＩＲＢ）计量信用风险加权资产是巴塞尔Ⅱ最重大的创新之一。内部评级法包括三个组成部分：一是银行内部评级体系，评估信用风险暴露的违约概率（ＰＤ）、违约损失率（ＬＧＤ）、违约风险暴露（ＥＡＤ）和期限（Ｍ）等风险参数。二是全球统一的信用风险加权资产计量函数，巴塞尔Ⅱ采用了渐进单因子风险模型（ＡＳＲＦ），将银行估计的风险参数转换为风险权重。三是采用内部评级法的最低标准，涵盖评级体系的设
[期刊] 国际金融研究
[作者]
章彰
香港金管局对香港银行业实施内部评级法的监管要求表明,银行实施内部评级法将面临来自内部公司治理机制、风险管理流程、政策和制度变革、数据管理和IT系统整合、风险量化技术、信息披露等多方面的挑战,而应对来自多方面的挑战需要坚持“以我为主”的对策。银行在决定实施内部评级法之前,必须对资产结构现状及变化趋势有清晰的判断。同样实施内部评级法,不同的银行不同的资产结构可能取得降低资本之效,也可能适得其反。
关键词：
信用风险 内部评级
[期刊] 新金融
[作者]
陈颖 鲍正新
内部评级法对商业银行零售信用风险管理提出了更高的要求,强调风险划分的合理性、稳定性以及风险计量的精确性、敏感性和一致性。本文根据巴塞尔新资本协议对零售资产实施内部评级法的基本要求,总结国际先进银行的实践经验,结合我国银行零售业务的实际情况,从理论要求、技术方法和实施三个角度,研究如何在内部评级法(IRB)的框架下实施零售资产内部评级。
[期刊] 新金融
[作者]
赵正龙 王定铮 张峰 汤薇薇 金鸣
信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐劲
测算行业信用风险限额可以运用运筹学中的非线性规划方法分两步进行,先通过建立目标函数为贷款风险调整后的资本收益率最大,约束条件为行业贷款加权增长率等于全行目标增长率的非线性规划模型,得到行业信用风险限额的初步测算结果,再借助于建立目标函数为组合贷款总体风险最小,约束条件为组合贷款收益率不小于预期收益率的非线性规划模型,对初步测算结果进行修正,得到行业信用风险限额的最终测算结果。
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