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[期刊] 经济问题
[作者]
闫丽瑞
金融风险是指由于金融资产价值的不利变动而使金融机构遭受损失的可能性。现实的经济和金融市场并非完美,因此,通过风险管理可以提升公司价值。论述了金融风险管理的理论和技术基础——Black-Scholes期权定价模型以及其演变发展,进一步分析了这一演进给对我国金融业发展的启示,从而对防范金融风险提出有益的建议。
关键词：
风险管理 B-S模型 期权定价
[期刊] 华东经济管理
[作者]
尚天成 刘培红
合同能源管理是一种实现企业节能改造的有效方式。文章通过对合同能源管理项目不确定性分析,给出了基于B-S模型的合同能源管理项目评价原理,构建了合同能源管理项目B-S评价模型,讨论了合同能源管理项目B-S评价模型的精确性与输入数据的准确性,为不确定环境条件下合同能源管理项目的投资评价提供了一个新的思路和定量分析方法。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
顾海峰
金融衍生工具的定价理论与方法一直是金融界较为关注的热点问题。在金融市场中,由于金融衍生工具的价格都受一种不确定因素的影响,因而对金融衍生工具的定价是非常困难同时也是非常重要的问题。在布莱克和舒尔斯的原始论文里,是通过变量替换把上述微分方程变换成一个标准的抛物型方程(热扩散方程)来求解,其中主要涉及一些较高深的数学理论,而本文的主要贡献在于:首次从金融工程视角推导了布莱克—舒尔斯定价模型,并对布莱克—舒尔斯定价模型边界化,得到了金融期货的价格公式。本研究对于解决我国金融衍生工具的科学性定价问题具有非常重要的
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭莲丽 李建勋 雷蕾
本文利用Ｂ－Ｓ期权定价理论，根据不同保险要求，给出绝对免赔额、相对免赔额、消失免赔额和总计免赔额条件下的环境责任保险保费厘定方法。提出采用期权定价方式进行环境责任保险保费厘定的前提条件，并分析了赔偿限额与保费之间的关系，探讨了无风险利率、平均损失额、承保期限、赔偿限额、免赔额、免赔比率等参数对保费产生的影响，为多种情况下的环境责任保险的保费厘定提供了一个解决方案。最后，通过一组石油化工行业环境污染的损失数据测算了该行业所需缴纳的环境污染责任保费费率，以期为我国环境责任保险试点提供理论参考和决策支持。
关键词：
期权定价 环境责任保险 保费厘定
[期刊] 统计与决策
[作者]
李茂盛
随着我国经济的快速发展,可转换债券的交易规模增长迅速,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注。由于传统的定价理论基于其假定条件的束缚导致计算结果的模型误差,其推广应用受到很大的限制。文章拟结合布莱克-舒尔斯模型和参数模拟理论,探讨了可转债的模拟定价理论,并以中海转债(代码:110017)为例,比较了可转债的理论价值与市场价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
裘春晗
一、Black-Scholes模型回顾为表述上的简洁性,本文讨论最简形式的Black-Scholes模型,它基于如下基本假设:①原生资产价格的变化遵循几何布朗运动;②存在一个定常的无风险的市场利率;③不考虑交易成本和支付红利;④市场不存在无风险的套利机会;
[期刊] 统计与决策
[作者]
张栋 杨淑娥 杨红
在产权交易中,通过分析,可以发现企业股权的特性与看涨期权极为相似,因此在对企业股权资产价值评估时,可采用B-S期权定价模型确定企业股权价值。本文通过分析,分别给出了企业股权B-S模型定价所需各项参数的确定方法,以期从一个新的角度对企业股权价值评估提出新思路和新方法,并在实际应用时具有可操作性。
关键词：
B-S模型 股权 价值评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿照源 金佩文
文章构建了修正的B-S模型,为我国权证进行了理论定价,并考察了权证市场价格与理论价格之间的偏差。为了克服经典B-S模型自带假设对定价准确性的限制,使用调整后EMA模型对标的证券历史波动率的计量进行了改进并运用格点搜索法确定了最佳衰减因子,同时比较了EMA模型与调整后EMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
雷鸣 陈舒忻 叶五一
本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S模型期权定价,因此,双侧伽马模型可以作为B-S模型的一种改进。
[期刊] 会计之友
[作者]
曹宇波 李小琴
创业板公司主要是处于成长期的高新技术企业,有别于成熟主板市场的上市公司,具有成长性强,风险性高的特点。对这类处于不确定环境中的企业进行价值评估,传统静态的公司估值方法难以反映创业板企业的真实价值,实物期权理论能够弥补传统评估方法的不足。文章基于连续时间的实物期权定价模型:B-S模型,在Excel软件中建立适用于创业板公司的企业价值评估模型并引入敏感性分析,作为弥补传统评估方法局限性的实用模型。
[期刊] 上海金融
[作者]
郭倩 王雪青
在不确定情况下,如何对期权价值进行准确定价一直是研究的热点。在项目评价中,由于人类思维及行为具有模糊以及难以量化的特点,传统的期权定价方法使决策不可避免地再次被刚性化。为此本文应用模糊理论及贝氏定理来度量该模糊性及模糊样本信息效果,据以作为估计期权定价模型中相关变量期望值的依据,并藉以建立模糊期权定价模型,以确定不确定性情况下的B-S期权定价问题。
关键词：
模糊数学 期权 模糊期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
金巍锋
股票增值权是上市公司对管理层实施股权激励的重要做法之一,在我国大型国有控股境外上市公司中普遍采用。文章以期权定价模型Black-Scholes为基础,根据股票增值权的特性对模型中的相关变量进行修正,使其运用于股票增值权的定价。
关键词：
股票增值权 股权激励 B-S模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵旭
针对证券收益率呈现"尖峰厚尾"的分布特征,在分析传统B-S权证定价模型的不足基础上,本文提出了基于分形理论的B-S权证定价模型,并利用分形B-S权证定价模型和传统B-S模型分析认购权证价格变化的行为。实证结果发现,两种模型的理论价格均低估了市场价格,且低估的程度具有显著统计性,其中以分形B-S模型评价结果最接近市场价格,评价绩效好。探讨影响分形B-S权证模型理论价格与市场价格差异的主要因素,结果发现距到期日时间的长短、价内外程度以及流动性在解释价差程度上具有统计的显著性。
关键词：
认购权证 分形 B-S定价模型 价格行为
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
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