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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄海燕
苹果期货上市以来引起多方关注。2018年3月份的冻害和预期减产信息使苹果期货价格大幅上涨,苹果期货与现货行情发生偏离。有观点认为,苹果期货存在市场操纵和逼仓行为。结合苹果期货交易情况,分析了逼仓的发生机理、实现方式和行为特征,并给出应对建议和进一步探讨。认为套利活动不会消除期货市场逼仓行为;制定合适的期货交割标准有助于避免逼仓发生;在制度和规则设计上,要赋予市场抑制逼仓行为的自发机制。
关键词：
期货市场 苹果期货 逼仓 交割 市场监管
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
黄伟 刘海龙
从库存、持仓及期现基差三方面构建了期货市场逼仓风险指标。从持有成本、持仓库存关系角度推导出指标的合理上限值作为固定阈值,采用分位数阈值法与固定阈值法相结合的阈值确定方法识别逼仓风险,为期货市场逼仓风险的预警及监控提供理论基础及实务操作方法。并针对2002.1.7~2006.9.1期间上海期货交易所所有上市天然橡胶合约进行实证分析,分析了全样本与分段样本两种时间窗口的实证效果,得出按照保证金调整制度设定的分段样本下的分位数与固定阈值结合法是更优的逼仓识别方法。实证结果显示ru0306和ru0407合约存在较高的逼仓风险,与业界普遍观点相符。
关键词：
期货市场 逼仓 逼仓风险指标 阈值
[期刊] 管理评论
[作者]
徐扬 部慧
伦敦金属交易所(LME)镍期货价格在2022年3月7日至8日两个交易日暴涨，令我国青山控股集团持有的镍套期保值空头头寸浮亏惨重，成为又一起企业参与境外衍生品交易被国际资本狙击的风险事件。通过对“LME镍事件”详细的案例分析与解构，本研究从狙击动机、客观条件、市场环境、狙击手段四个维度提出了分析期货市场狙击风险的一般性分析框架。研究发现，交叉套保令青山集团实物交割能力弱成为被狙击的客观条件；地缘政治风险引发镍库存低水平运行的市场环境进一步限制了青山集团对可交割库存的掌控能力和交割能力；LME合约设计令交易者的交易仓位和动机更易暴露；LME交易制度令短期价格操纵等狙击行为更具便利。由此可推断出本次狙击者所采用的期货合约、狙击时间、价格操纵手法等狙击手段和策略。结合对大类持仓报告的分析，本文发现本次狙击的动机可能是镍资源争夺战，通过期货、现货和实体行业竞争三管齐下。此外，本研究利用事件分析法证实了2022年3月7日镍期货价格暴涨并非基本面因素支撑而是交易因素驱动的价格异常。本研究结合案例分析、数据分析、实证分析等多种范式提出的分析框架，对于识别期货市场狙击风险、价格操纵并有效防范相关风险的发生具有重要价值。
[期刊] 会计研究
[作者]
林昊 陈华
期货会计的中外比较及思考——兼谈我国期货会计存在的问题●林昊陈华近年来，随着我国期货市场的建立和发展，许多企业为了拓展盈利渠道，开始涉足于期货投资。与之相适应，在会计上对期货交易的核算和反映进行规范，对于期货市场和会计制度的健全都显得非常必要。本文试...
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
祝合良
谈我国发展股票指数期货交易的问题祝合良随着我国市场经济向纵深方向发展，具有高层次和高风险性的股票市场与期货市场日益受到社会各界的关注和投资人的青睐。近来，有人主张在股票市场和农产品、矿产品、能源产品期货市场的基础上，导入股票指数期货交易。对此，我想谈...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高扬 刘家浩
苹果期货作为全球首个鲜果类期货品种,自其推出以来,为现货市场苹果价格提供了风向标。本文通过选取青岛和烟台的日价格数据以及36个主要城市的月度平均价格数据,采用向GARCH模型中增加虚拟变量的方法,研究了苹果期货推出后对不同现货地价格的影响;并通过TGARCH模型研究了三地的非对称效应。研究表明:苹果期货推出后对各现货地点的苹果价格的波动性影响存在一定的差异性;青岛和36个城市现货地对信息的反应存在差异性",好消息"对现货市场的影响要大于"坏消息"的影响。
关键词：
波动性 苹果期货 非对称性效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张超 李瑞琪 施利敏
开展期货标准仓单质押贷款是商业银行寻求新的利润增长点的内在需求,是期货市场发展的润滑剂。但同时也存在着风险。要对贷款过程的每个环节认真分析,制定应对策略。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卓小杨 徐光利
本文通过建立一个期货市场的均衡模型，提出在具有套保需求和有限风险承受能力的前提下，期货价格能够预测未来资产价格变动的方向，持仓量能够辅助预测未来资产价格变动的剧烈程度；此外，市场中不知情投机者具有风险调整市场收益的作用，不知情套保者的参与能够稳定市场。对于持仓量是否能够辅助预测未来资产价格变动的剧烈程度，本文利用中国商品期货市场数据进行了实证检验，结果表明与理论研究的结论一致。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 孙清泉 杨涵宇
期货总持仓额是否具有预测金融资产价格的能力,以及到底体现何种信息,又隐含什么信息是本文研究的主题。基于我国商品期货市场数据,通过构造持仓额增长率因子进行研究后发现:总持仓额因子对商品期货收益率、债券超额收益率和短期利率具有显著的预测能力。然而,单个商品市场的持仓额因子的预测能力减弱,且投机性越强的商品期货,其持仓额因子的预测能力受到噪音影响的程度越强烈。同时,持仓额因子的预测能力可能源自于市场投机因素(用成交量/持仓量之比表示)、基差、通胀因子和预期因子,且市场投机因素的解释能力最强。
关键词：
持仓额 预测能力 信息含量
[期刊] 物流技术
[作者]
鲍芬 杜宇 王辉
根据天津泰达公共保税仓有限公司作为大连商品交易所线型低密度聚乙烯(LLDPE)的指定交割仓库的运营现状,研究期货交割与物流服务相结合的业务模式,探索交割仓库新的运营模式。
关键词：
商品期货 期货交割 物流服务 交割仓库
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张丽芳
金融危机发生之后,CFTC将原有的交易商持仓报告(Commitment of Traders,简称"COT")进行了扩容,新版的COT报告包含现货交易商、互换交易商、管理基金的持仓情况。分析COMEX铜和NYMEX原油的COT报告,可以发现,互换交易商的持仓占比最高,超过30%;具有现货背景的套期保值持仓保持一定比例,大约为20%~50%。现货交易商持仓占比的增加,有助于缓解价格的波动;而互换交易商持仓占比的提高,却加剧了市场的波动。由于互换交易商享有投机持仓豁免的权利,金融危机发生后,CFTC对互换交易商的监管更趋严格。
关键词：
COT报告 期货市场 投资者结构
[期刊] 金融与经济
[作者]
王宗芳
作为连接现货市场与期货市场的桥梁,交割是期货市场功能发挥的重要保障;交割仓库布局在期货交割制度中举足轻重。交割仓库布局影响着期货价格,影响着期货价格的覆盖领域,影响着交割商品品质,也影响着市场流动性以及市场功能发挥。随着期货交易量增长,多点布置交割仓库成为必然。经过大量研究,本文得出以下结论,首选集中的销区或者集散地作为基准交割区域,顺应质量升贴水并根据运输费用设置不同交割仓库之间的地区升贴水;依据可供交割量与交易金额的相对关系、长期期现价格关系规划交割仓库范围;依据持仓量规划总库容并在现货价格洼地增设交割仓库。
关键词：
期货 交割仓库 布局 仓单量
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王国顺 赵文广
期货市场的供求关系表现为多空持仓的关系,中美两国期货市场为防范利用持仓操纵市场而采取了持仓限制制度。本文在比较中美两国持仓限制制度及其特点的基础上,提出了完善套期保值持仓管理和对不同合约月份实行不同持仓限制的建议。
关键词：
期货市场 持仓限制 期货交易制度
[期刊] 当代财经
[作者]
言信
期货系列谈·之四──期货市场的结算与交割过程言信结算是期货交易过程中的一个重要环节，结算工作由结算所完成。当一个交易日结束后，每笔成交的期货合约都会被送至结算所，当全天的交易全部结清后才意味着整个交易过程已全部完成。下面就谈谈具体的结算方法和风险控制...
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