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[期刊] 投资研究
[作者]
魏紫川
自1982年美国堪萨斯城期货交易所推出价值线指数期货合约起,股票价格指数期货经过二十多年市场实践,已成为期货市场上一个比较成熟的品种,国外发达国家资本市场均推出了股指期货。我国于2010年4月16日在中国金融期货交易所上市沪深300股指期货合约,打通了我国证券和期货两个市场,我国A股市场从此引入做空机制并进入双边市时代。目前中国股指期货推出已超过半年,股指期货作为金融衍生品在活跃股票市场、分散投资风险、进行套期保值等方面有着独特功能,它带来的卖空交易、套期保值等对我国资本市场产生了巨大影响。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
李雅珍
本文从股指期货市场的一般功能和做空机制的作用出发 ,分析了股指期货市场对我国资本市场发展的重要意义 :它可以为机构投资者提供有效的风险管理手段 ,促进合理的投资组合 ;为普通投资者规避系统风险提供一个工具 ;增加市场的流动性 ,减少市场的波动 ,提高市场风险监管的能力。文章对我国开设股指期货提出了系统的建议。
关键词：
股指期货 做空机制 规避风险 流动性
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
陈红 周奋 张磊
本文基于沪深300股指期货自2010年4月推出以来的日收盘价数据,运用协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数等方法分析股指期货市场与现货市场价格的领先滞后关系,结果发现:沪深300股指期货和沪深300指数现货价格之间存在长期稳定的协整关系,股指期货的价格引导着现货的价格,股指期货与现货指数之间存在着单向的因果关系,脉冲响应的结果也印证了期货价格对现货价格具有更大的冲击效应的结论。这说明股指期货的上市加强了现货市场的信息传导机制,股指期货市场的推进和健康发展有利于优化我国的资本市场结构。
[期刊] 南方金融
[作者]
李彤彤
以往文献大多研究股指期货交易对股票市场定价效率的促进作用。本文以2015年8月至2017年2月中国金融期货交易所限制股指期货交易为自然实验,研究限制股指期货交易对股票市场定价效率的影响,可与以往研究成果形成对照和相互印证,为研究期货市场与现货市场之间的相互影响提供新的经验证据。研究结果表明:在限制股指期货交易期间,所有股票的信息反应速度和信息含量均出现了显著下降,并且股指期货交易品种所对应的成份股的定价效率下降得更为明显。为此,建议在放松股指期货交易限制的基础上,进一步推动股指期货市场发展,充分发挥其价格发现功能,从而提高整个资本市场的运行效率。
[期刊] 南方金融
[作者]
李彤彤
以往文献大多研究股指期货交易对股票市场定价效率的促进作用。本文以2015年8月至2017年2月中国金融期货交易所限制股指期货交易为自然实验,研究限制股指期货交易对股票市场定价效率的影响,可与以往研究成果形成对照和相互印证,为研究期货市场与现货市场之间的相互影响提供新的经验证据。研究结果表明:在限制股指期货交易期间,所有股票的信息反应速度和信息含量均出现了显著下降,并且股指期货交易品种所对应的成份股的定价效率下降得更为明显。为此,建议在放松股指期货交易限制的基础上,进一步推动股指期货市场发展,充分发挥其价格
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张慎峰 郑凌云
站在资本大国的门槛上,我国资本市场结构和机制不应该长期存有重大缺陷。推出股指期货,保障资本市场的平衡健康发展,股指期货承载着重大的历史使命。加强基础制度和基础设施建设,健全股票市场内在稳定机制,抑制单边市场。在一个缺乏对冲工具的市场,投资者只能通过单边做多才能盈利,市场无法在多空双方的平等博弈中实现平衡制约。当股票价格上涨到超出合理水平时,由于
[期刊] 经济问题
[作者]
郑鹏程 石柱鲜
在市场经济下,股指期货具有套期保值、金融资产配置、价格发现等资本功能。由于中国现阶段股票市场、债券市场、期货市场彼此间并无直接关联,所以,股指期货的推出必将对资本市场波动率产生重要影响。综合考量企业的总资产及总股本两个因素,以沪深若干只典型超大盘股为分析对象,重新构造了股票指数收益率,重点考察了股指期货与资本市场波动性的关联关系。
关键词：
股指期货 资本市场波动性 波动率检验模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
应望江 张永京 徐华康
1987年16月美国纽约股市大崩盘,美国布兰迪报告(The Brady Report)指出,存在程序交易造成的瀑布效应(Cascade Effect)。由于股市下跌,组合避险者卖出指数期货以降低持股比例,期货之卖压使期约低于理论价格,计算机程序认为有套利机会,进而买进指数同时卖出股票,致使股市再度下跌,继而又触发了避险者的期货卖压,如此恶性循环,终于使股市大跌。
[期刊] 财务与会计
[作者]
吴江涛
一、什么是股指期货所谓股指期货,又称股票价格指数期货,是以某种股票指数为标的物的标准化期货合约。其交易对象是股指期货合约,即期货交易所统一制定的标准化协议。股指期货的特点:一是跨期性。股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交
[期刊] 金融研究
[作者]
杨峰
本文从股指期货合约的设计 ,股指期货市场的风险管理等多个方面对海外股指期货市场进行了比较研究 ,归纳总结出海外股指期货市场的运行特点 ,进而提出可供我国股指期货市场借鉴的启示性经验
关键词：
股指期货 合约设计 风险管理
[期刊] 投资研究
[作者]
陈红
近年来中国资本市场积极备战股指期货,其中经过了经济理论研究、法律制度破冰、监管机构架设、投资者风险教育、交易系统测试等多个环节,可谓"万事俱备,只欠东风"。虽然目前股指期货推出的时间表并不确定,但作为优化中国资本市场结构的战略步骤,金融衍生品市场的建设势在必行。股指期货市场建立后,股指期货的交易量、到期日等均会对股票市场产生重要影响;而股票市场的行情波动又会对股指期货市场产生反馈效
[期刊] 上海金融
[作者]
刘文财
与整个金融体系的系统性风险来源多样性有所不同,股指期货市场的系统性风险主要来源是股指的波动因杠杆机制而放大。中国金融期货交易所控制系统性风险的理念是把股票指数价格的大幅波动看作为经常性事件,应构建一套稳健的风险控制体系应对经常发生的较大市场风险,避免大而经常性的风险在金融市场各个子系统之间的传导和连锁反应。风险控制的目标从低到高依次是防止风险传染,防止风险累积与防止风险发生。
关键词：
系统性风险 股指期货 风险传染
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
钟晓兵 钟琰
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,...
关键词：
股指期货 风险度量 风险预警对策
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
卢米雪 鲁邦克 谭智
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"期间的套期保值比率最低且套期保值效果下降了逾10个百分点;相比3个月、6个月和1年的短期投资者,1年及以上的中、长期投资者的套期保值比率和套期保值效果都有较为明显的提升。综合比较各模型的套期保值效果后发现,动态模型略优于静态模型,ADCC-GARCH模型整体表现最优,表明忽略两市收益条件相关系数的时变特征和非对称特征将导致套期保值比率的下降和套期保值效果的降低。
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