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[期刊] 财经科学
[作者]
孔曙东 梅气 王勇
我国股市长期处于一种混乱和大幅波动的状态 ,自 2 0 0 1年 7月初以来 ,我国股市暴跌 82 2 90点 ,造成这种局面的根本原因就是我国股票市场一系列有缺陷的制度安排。本文从制度分析的角度 ,对造成股市混乱和波动的根源进行了深入的剖析 ,并提出了解决问题的措施 ,力求为规范我国股市的发展 ,提高资本市场效率 ,完善资本市场功能提供理论依据。
[期刊] 上海金融
[作者]
张雪莹
本文回顾和分析了1987年10月美国股市和期市暴跌的原因及改革措施,并在此基础上探讨了我国股票现货市场与期货市场的监管现状与存在的问题,提出应该从制度设计上加强建立股票现货市场与期货市场在控制价格过度波动之间的协调机制。
关键词：
股指期货 股票现货 断路器
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
姚宏伟 蒲成毅
基于1996年12月至2013年7月间的日度时间数据,并加入异常值对方差的结构突变检测影响,运用修正的ICSS算法探究中国股市波动的结构突变性。实证表明,异常值的产生往往与一些政策事件相关,这印证了中国资本市场的"政策市"特点;剔除异常值的影响后,沪深股市收益的波动分别出现了5次结构突变,波动存在轻微的伪持续性现象,突变的时点也与一些重大经济事件相对应,这反映出中国资本市场的不稳定性及政策效应。因此,监管层有必要完善市场机制建设,谨慎应对各种国内外政策冲击等引起的市场风险。
关键词：
股市 GARCH 异常值 结构突变
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹剑 刘璐
金融市场的波动是现代金融学研究的核心问题,而ARCH类模型已经成为国际上最常用的研究金融资产波动的模型。它的一个最大特点就是突破了传统方法中收益与风险线性关系的假定,反应了方差的时变特点。随着ARCH类模型的不断应用,它本身的形式也不断得以发展,出现
[期刊] 经济管理
[作者]
周业安 宋翔
现有的研究已经发现,股票市场波动对公司投资具有重要影响。但迄今A股市场是否存在这样一种影响还缺乏科学的证据。本文基于A股制造业上市公司的数据研究发现,的确存在着股价变化和公司投资之间的显著正相关关系。并且本文还发现,A股市场的剧烈波动会提高公司的融资成本,从而降低公司的投资水平。如果放松公司所面临的融资约束,将有助于降低市场过度波动对实体投资的抑制作用。
关键词：
过度波动 融资机制 公司投资
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清 颜林蔚 常翟子
我国经济发展正处于发展方式转变的关键时期,为了尽快完成经济转型、促增长、调结构、跨越中等收入陷阱的任务,必须彻底改变融资结构,由间接融资为主尽快过渡到以直接融资为主的金融体系。因此,大力发展股票市场是金融体制改革的重中之重。在这种经济增长与体制改革的大背景下,国家政府职能部门如何科学引导和管理市场预期,如何让市场价格平稳健康的发挥作用,是摆在我们面前的崭新任务。本文仅以这次"股灾"为
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱孔来 倪杰
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
周孝华 黄赟
本文首先选用上证综合指数和深证综合指数1997年7月1日至2007年6月30日期间的统计数据进行了基本的统计分析。在此基础上,分别利用GRANGER因果检验模型、信息吸收模型以及二元VAR-EGARCH模型对我国股票市场沪深两市波动性关系进行了实证研究,得到了较为满意的结果。研究结果表明:沪深两个市场之间相互引导;信息在两个市场间迅速地传递;沪深两市双向波动溢出,并都体现出波动的集群性和非对称性特征。
[期刊] 会计之友
[作者]
梁星韵 刘卫民
在我国正式开通融资融券交易的背景下,研究我国融资融券交易量与股市波动性的关系具有重要的意义。Granger因果关系检验表明,我国融资融券交易会增加股市的波动性,当我国股市波动增大时,投资者参与融资交易的意愿也会增强,但我国当前的融券交易还存在大量的限制因素,现阶段的融券交易还不充分。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘仁和 陈亮 程昆
将通胀引入标准GARCH模型,分别研究我国通胀率、通胀率变化和移动平均通胀率对股市条件波动的影响。实证结果表明通胀对我国股票市场条件波动几乎不存在影响,从而否定了通胀会使投资者预期经济变坏,更加厌恶风险,以致引起资产价格剧烈波动的假说。
关键词：
通胀 股票市场 条件波动 GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈友胜
文章使用2000年以来我国股市10年的数据,采用状态空间模型卡尔曼滤波估计方法,估计和分析了我国股票市场的从众行为度,同时使用GARCH模型对我国股票市场的波动性进行了测度,并且将从众行为度与我国股市波动性进行了相关分析,结果发现我国股市的从众行为度与市场波动性存在显著的正相关关系。因此本文认为我国股市较严重的从众行为是加剧我国股市波动性的直接动因之一。
关键词：
从众行为 波动性 相关分析
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡秋灵 马丽
本文采用2006年11月至2011年2月沪深300指数与中国债券总指数对数收益率的日度数据,基于股票市场牛市、熊市、反弹、震荡等行情,分别运用BEKK-MGARCH模型分析了股票市场和债券市场之间的波动溢出效应。研究结果表明:股票市场和债券市场的波动均具有显著的ARCH效应,不同行情下,两市场之间的波动溢出效应具有明显不同的特征:当股票市场处于牛市或熊市行情时,只存在股票市场向债券市场的单向波动溢出效应;当股票市场处于反弹行情时,两市场之间不存在波动溢出效应;当股票市场处于震荡行情时,两市场之间存在双向波动溢出效应。
关键词：
股票市场 债券市场 波动溢出效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈国进 许德学 陈娟
本文采用2005年7月至2008年12月间上证综合指数与美元兑人民币汇率对数收益率的日数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票市场与银行间外汇市场的动态相关性,并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,我国股票市场波动与外汇市场波动之间存在相互溢出效应;但从长期来看,存在不对称性,只存在汇市波动向股市溢出。
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