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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚铮 吴小钢
可转换债券作为一种新的上市公司的再融资工具,为我国的证券市场增添了活力。上市公司设计可转换债券的条款,投资者判断可转换债券的投资价值,都需要对可转换债券的价值进行评价。本文以鞍钢转债(125898)为例,应用B-S模型对可转换债券的定价做一些初步的探讨,并分析鞍钢转债市场定价的合理性。
关键词：
B-S模型 理论价值 市场定价 转债
[期刊] 统计与决策
[作者]
马骊,段瑞强
[期刊] 南方金融
[作者]
古国耀 苏莹
可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱丹,杨向群
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
[期刊] 财会月刊
[作者]
狄为 郁梦丹
企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。
关键词：
可转换债券 赎回条款 回售条款 发行定价
[期刊] 投资研究
[作者]
何承锋
我国可转换公司债券定价的经验检验显示 ,目前普通转券采取低转股价格和低票面利率 ;作为股票发行衍生工具的转券 ,采取转股价格和票面利率双浮动的定价策略 ,且两者浮动方向相反 ;直接债券价值在短期转债的投资中有一定的参考价值 ;转券和基准股票之间存在投机套利 ;股票发行衍生工具转券中期权的市场价格和理论价格均高于普通转券 ,而且投资者急于兑现过高的期权市场价格 ;基准股票价格上升时 ,期权的市场价格和理论价格均上升 ;直接债券价值溢价较高时 ,转换价值溢价可以忽略不计。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
杨立洪 宾海妃 蓝雁书
对比分析国内外可转换债券定价理论,从价值分析、数值方法和利率期限结构三个方面详尽地给出可转换债券的定价模型,提出了可转换债券定价研究中存在的问题并指出今后研究发展的方向。
关键词：
可转换债券 定价 信用风险 随机利率
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴圣涛 胡春霞
虽然目前可转换债券修改条款进行得如火如荼,投资者对可转换债券的需求非常火爆,但从金融工具本身来看,中国可转换债券的条款设计将走向回归之路。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郭树华 张剑
在对可转换债券的价值构成及影响因素分析的基础上,以布莱克-斯科尔斯定价模型为核心建立一个简化的可转换债券定价模型,计算出可转换债券的理论价值,并与市场上交易的证券价格进行对比分析,以对投资者提供实际指导。
关键词：
可转换债券 定价 布莱克—斯科尔斯模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
李运 石建民
、可转换债券概述所谓可转换债券，就是指在约定限期内依照约定价格，可以转换为发行公司或其它公司股票的公司债券。它产生于国际性金融创新的浪潮之中，是当今国际资本市场上颇具魅力的筹融资工具。在许多发达国家，不含可转换债券的投资组合被认为是不完善的投资组合。...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚朴 赵海滨 司继文
本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 (10 0 0 16 )和钢钒转债 (12 5 6 2 9)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟 ,将理论值与市场值进行了比较。
关键词：
可转换债券 有限元方法 数值模拟
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈恩全 万军
近期,发行可转换债券成为企业比较青睐的一种融资方式。我们可以根据无套利均衡原理来确定可转换债券的价值。由于转换和赎回具有期权的性质,因此,本文试图把可转换债券的定价纳入Black—Sc hole期权定价的框架下,建立一个理论模型。我们可以根据可转换债券的有关条款及其标的股票来确定模型部分参数,并利用微分方程的数值技术来计算可转换债券的价值。
关键词：
可转换债券 无套利均衡 ITO定理
[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆 袁蜀
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,且属于路径依赖型金融工具,定价方法相当复杂。本文以歌华转债为例,对其中嵌入的期权进行分析,并采用蒙特卡罗模拟的方法对歌华转债的价值进行评估。另外,本文还通过样条函数修匀的方法得到关于利率期限结构的两弧三次样条函数。
关键词：
可转换债券 蒙特卡罗模拟 样条函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗杰 师恪
一、可转换债券的价值构成可转换债券,简称可转债,是一种可以在一定期限之后,按规定的转换比率或转换价格转换成发行公司普通股股票的债券。可转换债券兼具债券和股票的特性,主要有以下几个特点。(1)债权性。与其他债券一样,可转换债券也有规定的利率和期限。投资者可以选择持有债券到期,收取本金和利
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
戴博超
本文对我国可转换债券的利息收益、套利机会和价格变动收益进行了实证研究 ,尤其是对可转债与股票之间的套利空间作了详细分析 ,并考虑了交易成本和结算规则的影响。据此指出我国证券市场的可转债价格基本符合与股价的理论关系 ,不存在持续无风险的套利机会。利息收益也不具备投资价值。价格变动收益才是可转债的投资价值所在。应以投资股票的思路来选择可转债的投资对象与时机。
关键词：
可转换债券 套利 期权
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