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[期刊] 经济评论
[作者]
叶永刚 黄河
无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理 ,根据该原理 ,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息收入。我国过去的国债期货交易自始至终违背了这一基本规律 ,整个市场沦为一个投机的场所 ,“暂停”是其必然的结局。目前 ,恢复国债期货交易的条件正在逐渐成熟。因此 ,应加快利率市场化进程 ,规范发展国债现货市场 ,健全市场监管体系 ,以推动我国国债期货市场的恢复和完善。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方宇翔 郑旭
国债期货的主要操作策略之一是套利策略,而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。本文从理论模型出发,推导出了适合我国国债期货市场的现金流期现套利模型和均衡价差跨期套利模型。随后基于我国于2013年9月6日重启国债期货上市交易以来的日度数据,对上述模型的效果进行了实证分析。结果显示:我国国债期货套利策略均能获得可观的正收益,套利策略在我国切实可行。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈建明 杨军锋
期现套利是未来一段时间内国债期货的重要投资方式。研究表明,在我国目前的金融市场条件下,正向、反向期现套利均可实现,但反向套利只适合机构投资者参与,个人投资者还存在融资劣势。实际数据证明尽管现阶段我国债券市场结构尚未完善,但期现套利仍可实现可观收益。投资者在进行套利时应重视投资时点的把握,注重回购、逆回购期限和种类的选择,关注期货交割时间变化带来的影响,并重视对收益率曲线的研究。
关键词：
国债期货 期现套利 实证研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
葛永波
期货市场在价格发现过程中的作用与定位尚存较大争议。本文认为:期货市场在价格发现过程中与现货市场紧密相联,期货市场与现货市场内在一致地确立市场的价格体系,期货价格与现货价格之间存在较好的协整关系;强调期货市场的价格发现功能,不能否定现货市场在价格发现过程中的作用;期货价格只在特定条件下与预期未来现货价格相一致,考察期货价格是预期未来现货价格无偏估计的实证研究似乎没有经济意义。但这并不能否定期货市场的价格发现功能,“内在期货价格”的测算尤为重要。
关键词：
期货市场 价格发现 无偏估计
[期刊] 上海金融
[作者]
胡俞越 孙超 曹颖
理顺利率机制,有助于促进经济结构的优化。而国债期货的推出能够在利率市场化和人民币国际化的进程中起到积极的推动作用,并能打通银行与期货公司之间的联系,给期货市场带来全新的变革和机遇。
关键词：
国债期货 利率市场化 人民币国际化
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘冰 岳凯
浅谈我国国债期货市场的规范化管理刘冰，岳凯一我国的国债期货交易于１９９２年底推出，１９９３年１０月２５日上海证券交易所正式向社会广泛推行国债期货交易。这标志着中国国债期货市场的真正创立。国债期货作为国债二级市场的衍生交易方式和期货市场的高级形式。在我...
[期刊] 经济研究
[作者]
钱小安
我国的国债期货合约最早由上海证券交易所于1992年12月推出,两年多来,这一市场已得到了较快的发展。期货合约从以农产品期货合约为主转为以国债期货为主,国债已经成为期货市场上的主要相关资产(或标的物),这与全球期货市场的发展趋势是一致的。然而,我国国债期货市场还存在一些重大的问题,以下就这方面谈谈我的看法,谨供参考。
[期刊] 特区经济
[作者]
于永瑞
期现货市场利率及其变动是利率类产品、信用类产品进行资产定价、产品设计、套期保值、期现套利等资产操作的基础，对国债期货不同合约所揭示出的市场利率进行深入研究是期现货市场的核心课题，也是对利率类产品进行定价的关键所在。十八届三中全会提出“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”，国务院及相关部委也把推进利率市场化作为利率市场化的重要任务。随着利率市场化改革进程的加快，有代表性的市场基准利率体系必将建立，国债期货合约将在货币市场利率基准体系中发挥较大的作用。发达国家历史经验告诉我们，国债期货与现货联动性较强，国债期货上市将近十年时间，具有一定数据支持，因此，本文研究现货与期货的联动关系具有重要的现实意义。
关键词：
国债期货 期现关系 期现套利
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 刘展言
随着我国金融体制改革进程的不断深入,利率市场化成为当前亟待解决的重难点问题。当前,国债期货重新推出条件成熟,国债期货的推出不仅有助于发现基准利率,更有助于规避利率风险,对我国利率市场化改革多有裨益。通过对国债期货仿真交易时期合约功能发挥的实证研究,发现国债期货与现货价格存在均衡关系,且初步表现出一定的风险规避功能。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率风险 功能发挥
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐静
本文从我国国债期货市场的特征与价格发现功能入手，分别从国债期货价格形成、价格影响因素及交易策略等方面进行分析。国债期货的现有定价机制已基本趋于完善，我们要根据具体情况因势利导；要借鉴历史成功的经验，在具体实践中结合中国期货市场的特点，摸索出一套适合我国国情的交易策略。
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮
随着我国经济进入下行周期,信用债风险有所增加,如何有效管理风险,成为市场关注焦点。理论上讲,信用债风险分为利率风险和信用利差风险,利率风险可使用国债期货对冲,信用利差风险可使用股指期货对冲。但国内对此尚没有系统的实证研究。本文结合国外相关研究文献,实证研究显示,我国国债期货自上市以来对信用债有一定套保作用,信用债等级越高,套保效果越显著;国债期货和股指期货组合套保能够一定程度上提升套保效果;假设短期利率期货存在,国债期货与之组合套保能够显著提升信用债套保效果,信用利差风险和流动性关系密切。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利操作。本文以我国的期货市场为研究对象,主要针对跨期套利进行实证研究。首先介绍了跨期套利,并提出了一套完善的、可操作的套利交易策略。其次,在此基础上,我们选取郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)所有历史数据进行测试,最后,我们分析了该策略下跨期套利机会出现次数、收益率、对冲平仓次数、实物交割次数、仓位管理、保证金追加等方面。实证结果表明,本文所提出的跨期套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 跨期套利
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利。本文以我国的期货市场为研究对象,对期货市场上的统计套利进行实证研究.首先,我们提出了协整模型、误差修正模型和基于协整关系的GARCH等3个统计套利模型,设计了相应的交易策略,然后,对样本外数据进行检验,分析不同开仓位、止盈、止损位置与累计收益率的关系。结果表明,基于协整关系的GARCH模型是三个统计套利模型中最优的.实证结果表明,本文所提出的统计套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 统计套利
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