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[期刊] 浙江金融
[作者]
曾秋根
在2006年,美国对冲基金行业发生了两件大的亏损事件,一件是Amaranth Advisors LLC(以下简称“Amaranth”)基金在9月18日报道亏损45亿美元,随后扩大至约60亿美元,基金资产价值暴跌65%,超过1998年美国长期资本管理公司(LTCM)创造的43亿美元的亏损纪录;
[期刊] 统计研究
[作者]
丁秀玲 华仁海
本文对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的动态关系及套利交易进行了研究,研究结果表明,大豆与豆粕期货价格之间存在长期均衡关系,二个品种期货价格之间相互影响、相互作用。而样本内套利交易的模拟结果显示,无论是否考虑交易费用,多头套利交易的平均利润均大于零,且在统计上显著:而空头套利交易以及所有套利交易的平均利润虽然也大于零,但在统计上并不显著;而从样本外模拟结果来看,套利交易的平均利润并不显著。总体而言,大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间套利交易的赢利能力并不明显。
关键词：
期货市场 跨商品套利 模拟交易
[期刊] 财经问题研究
[作者]
俞光明
随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈晓静 陈钟
在考虑了交易成本、指数期货保证金水平以及跟踪误差等因素后,本文给出了沪深300指数期货无套利区间。选择ETF组合作为沪深300指数现货的替代,根据日均跟踪误差最小化原则确定各ETF比重。利用中金所仿真交易数据,我们发现,各仿真合约的错误定价率平均都在8%以上,但在7月份以后显著下降;已到期合约IF0707的平均月化套利收益率为9%,三个未到期合约同样存在可观的套利收益。本文通过分析沪深300指数期货的期现套利,以期为期货交易的政策制定者和投资者提供科学的可操作的参考意见。
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
饶刚 常松
在缺乏卖空机制的环境下,可转债相对价值的实现将主要来源于转债与股票之间的资产替换。尤其是在杠杆放大的资产替代策略下,可转债投资的盈利模式将出现根本性变化,股票价格的波动成为影响策略应用效果的最重要因素。本文从对冲套利的角度,通过对等额和杠杆放大资产替换策略的模拟与分析,就资产替换策略的应用环境、杠杆选择与实证效果等问题进行了较为详尽的研究。
关键词：
可转换债券 资产替换 投资策略
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30分钟数据作为分析对象,比较了人工神经网络、支持向量回归及Xgboost三种机器学习方法的套利效果。结果发现:支持向量回归的预测效果最佳,相对于传统的标准距离法套利模型,基于支持向量回归的套利模型无论是在收益率还是在胜率上都可以获得显著更优的表现。研究结论验证了机器学习方法在非线性时间序列预测中的优越性,也为低风险套利策略的开发提供了新的思路。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
高扬
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论,两者在到期日应趋于一致。通过对大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合约基差与无套利区间分析显示,黄大豆1号出现未利用正向套利机会的频率较高,且潜在正向套利收益值也偏高,这表明市场套利并不充分。在到期日上,基差落在无套利区间的频率较低,落在正向套利区间的频率较高且收益值较大,表明该品种到期日套利不充分,期现价格偏离大,趋同性较差。产生该现象的原因可能在于未估计的套利成本与风险,建议采取降低交割成本、调整交易制度等措施以鼓励套利操作。
关键词：
基差 正向套利 反向套利 价格趋同
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张坤 薛晔
金融时间序列数据往往受到经济周期的影响,单纯分析两个金融时间序列数据间的关系缺乏真实性。因此,本文基于经济周期,在长期市场均衡关系下,提出美元指数和国际黄金期货价格的门限协整套利策略,并结合美元指数和国际黄金期货价格为研究对象进行实证检验。最终给出国际黄金期货价格的无风险套利区间,为投资者投资策略的选择提供依据。
关键词：
美元指数 黄金期货价格 协整检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘少华 张宗成
本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用Copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用Monte Carlo仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和减少套利组合市场风险提供科学的方法,为我国期货市场套利组合风险管理提供可靠的依据。研究结果表明,我国现行的期货套利组合保证金远远高于风险所需水平。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈晓杰
在股指期货期—现跨市场套利领域,采用传统的持有至到期策略,套利机会很少且收益很低;而常见的提前平仓策略现有相关研究,一是未建立具有可操作性的模型化技术路径;二是未对提前平仓策略的高收益带来的高风险予以足够的重视;三是无法为每位投资者量身定制风险/收益配置方案。通过连续时间金融数学建模,提出基于提前平仓的风险统计套利策略模型体系,并进行实证分析。该模型体系具有4点优势:一是有望挖掘到额外的利润空间,提高风险套利收益;二是对提前平仓策略建立了具有可操作性的模型化技术路径;三是对提前平仓策略的风险进行了量化;四是建立了收益/风险配置机制,能够让套利者根据自身所处的风险偏好状态、风险承受能力、对市场的...
[期刊] 新金融
[作者]
罗剑 廖婧怡
期货市场与投资者行为紧密联系,并相互影响。投机者和套利者是提供流动性的重要力量,投机和套利也是期货市场的主要交易行为类型。基于投资者行为对市场的影响具有一致性的特点,本文以开放市场的原油期货为研究对象,通过考虑便利收益和自适应预期条件,进一步完善了传统的投机与套利分析模型,并定量分析了投资者的投机和套利行为对原油期货价格形成机制的影响。市场不同的参与主体应采取符合自身特色的交易和风险防范策略。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘杰
随着我国金融改革的进一步深化,股指期货的推出已势如破竹;而且基金业的全面发展和基金品种的丰富,为在指数基金与股指期货之间进行套利操作提供了可能性。文章将对如何利用指数基金和仿真股指期货套利及避险进行设计,并分析实际效果。
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