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[期刊] 银行家
[作者]
胡海婕
随着银行商业模式的演变,交易业务占比逐渐扩大,市场风险在风险管理体系中的重要性不断提升,银行监管当局相应给予了更多的关注。2016年1月,巴塞尔委员会发布了《市场风险的最低资本要求》,在交易账户市场风险原有基础上增加了违约风险和信用价差风险,同时强调了对采用内部模型法的银行进行计量市场风险的底线要求。此举降低了市场风险计量对模型的依赖性,将监管套利的空间压缩至最低水平。这一做法说明国际监管
[期刊] 银行家
[作者]
胡海婕
随着银行商业模式的演变,交易业务占比逐渐扩大,市场风险在风险管理体系中的重要性不断提升,银行监管当局相应给予了更多的关注。2016年1月,巴塞尔委员会发布了《市场风险的最低资本要求》,在交易账户市场风险原有基础上增加了违约风险和信用价差风险,同时强调了对采用内部模型法的银行进行计量市场风险的底线要求。此举降低了市场风险计量对模型的依赖性,将监管套利的空间压缩至最低水平。这一做法说明国际监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
龙军 张宏 程锐
本文在利率市场化加速推进的大背景下,基于对中国商业银行的资产负债管理的职能定位和管理现状的研究,并通过多家银行的资产负债管理实际操作情况,总结了我国商业银行资产负债管理的良好做法。
关键词：
利率市场化 商业银行 资产负债管理
[期刊] 南方金融
[作者]
于孝建 詹爱娟
在"双碳"目标下,征收碳税是限制碳排放的有效政策。碳税政策可能导致金融资产尤其是商业银行贷款面临气候转型风险,因此有必要研究和度量气候转型风险导致的商业银行贷款价值损失。本文根据不同碳税冲击场景,采用莫顿(Merton)模型和压力测试方法,评估气候转型风险对我国商业银行贷款价值的影响。结果表明:第一,碳税冲击对国有商业银行的贷款价值造成的损失大于股份制商业银行;第二,国有银行贷款价值损失集中的行业结构与股份制商业银行存在异质性;第三,碳税价格过高将导致商业银行贷款价值损失过高。基于碳税冲击的气候转型风险评估,提出如下建议和启示:一是要充分发挥国有商业银行的标杆作用,二是要促进各类型商业银行之间的合作,三是要合理设计气候政策和气候风险管理框架。
[期刊] 经济学动态
[作者]
董晓林 靳瑾
本文利用利差模型和发行决策模型对次级债市场约束作用的两个环节——市场监督和市场影响分别进行了实证检验。结果表明,目前次级债对我国银行业的市场约束效应基本不存在。次级债券的价格更多地取决于发债银行的资产规模或性质,而银行的发债决策受次级债计入附属资本上限的影响相当显著。鉴于市场约束对于辅助官方监管的重要意义,文章最后对目前我国次级债市场约束效力微弱的原因及其对策进行了简单的讨论。
关键词：
次级债 市场约束 商业银行
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
麦强盛 李谦
要确保银行体系的稳定性,仅仅关注任何一家银行的安全和稳健是远远不够的,很有必要考虑到银行间的关联效应所产生的溢出风险,即TCTF风险。网络传导分析法能够使监管部门通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应,分析银行体系资本受损情况,确定银行业系统性风险和脆弱性银行。通过对17家主要商业银行5年的信用冲击传导研究,发现尽管银行业经营稳健,但TCTF风险及脆弱性处于高位,银行关联的流动性需求旺盛,需要特别关注银行业流动性风险。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
席绍原 张搏
在国家"十三五"规划鼓励提升直接融资比例、地方债置换计划的推动下,我国债券市场发展迅速。然而,随着经济下行以及结构性改革的不断深入,债券市场违约事件不断增多,银行作为债券市场最重要的参与者,所面临的违约风险也不断增大。论文结合近期债券市场的发展状况,通过分析违约事件增多的原因,揭示债券市场风险上行对商业银行的影响,并就商业银行应对提出建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨元元
我国银行业金融机构发展程度不同,其市场风险水平和市场风险管理能力也各有差异市场风险存在于商业银行的交易性和非交易性业务中,是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。2008年国际金融危机爆发后,交易业务和市
[期刊] 浙江金融
[作者]
高驰宇
本文从介绍国内外操作风险监管改革变迁入手,分析了巴塞尔协议III和巴塞尔协议II在提升银行风险管理水平方面的差异,通过对我国商业银行操作风险管理现状和问题进行分析,提出了建立操作风险管理体系本质上是在商业银行应用更为精细化的管理方法,我国区域性商业银行、全国性商业银行、全球性商业银行现阶段操作风险管理的路径只要与银行的业务性质、规模和复杂程度相适应就是最佳选择的观点。
关键词：
银行监管 商业银行 操作风险
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
麦强盛 李谦 吕秀芬
商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动，相互间结成紧密的捆绑关系，加大了金融动荡快速传导的可能性，因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制，通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应，确定商业银行ＴＣＴＦ风险及其脆弱性。通过对１７家主要商业银行进行流动性冲击试验，发现银行业经营稳健，随着银行同业交易规模的扩大，商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险，它可能成为新的系统性风险来源。
[期刊] 新金融
[作者]
傅晓云
国债期货是我国近期推出的第一种利率期货产品,为商业银行提供了一种运用灵活、流动性好、成本低的利率风险管理手段。本文在充分阐述商业银行在利率市场化提速进程中面临的各种风险的基础上,深入探究了国债期货在商业银行利率风险敞口套期保值,组合投资及套利交易,以及商业银行理财产品创新中的多种用途及风险。鉴于国债期货作为一种金融衍生品的复杂性,本文认为商业银行应当在健全风控机制和具备较强的风险管理能力后,积极参与国债期货业务的发展。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘川巍
对我国银行当前债券资产利率风险的识别与衡量表明目前其状况堪忧,但由于债市的不完善及银行自身的不 足,有关风险并未得到妥善管理,对此本文提出若干切实可行的措施加以改进。
关键词：
利率市场化 银行 债券 利率风险
[期刊] 当代财经
[作者]
胡援成 舒长江
利用２００５年第一季度至２０１４年第一季度数据，基于商业银行的脆弱性，并将银行同业拆借市场纳入分析框架，检测了我国商业银行受利率冲击的金融加速器效应及其差异性。研究结果表明，面对利率冲击，基于银行脆弱性的不同类型的商业银行，不仅存在差异显著的金融加速器效应，而且还呈现显著的非线性、非对称性特征。相应的政策含义是，央行在货币政策制定和实施过程中，应根据外部融资溢价状态相机决策，采取差异化的操作手段，以提高货币政策的有效性。
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