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[期刊] 财经研究
[作者]
赵昕东 王小叶
文章使用食品价格、肉蛋奶消费量、农业生产资料价格指数、受灾面积以及货币供给等变量,建立随机波动时变参数(SV-TVP)模型,通过Bayesian Gibbs Sampler方法估计模型参数的动态变化规律,对1994-2012年我国食品价格上涨的决定因素进行动态分析。结果显示:首先,自1994年以来的四次食品价格大幅上涨均以农资价格上涨推动为主;其次,只有出现较大的自然灾害才有可能影响食品价格,而一般的自然灾害对食品价格难以造成影响;再次,需求因素只能在长期造成食品价格缓慢上涨,不会造成食品价格的短期快速上涨;最后,超额货币对食品价格的影响虽然在统计学意义上显著,但实际的影响程度非常小。文章还提...
关键词：
SV-TVP模型 食品价格 供给 需求
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王小叶 赵昕东
本文利用中国1996年1月至2014年1月的月度数据,建立随机波动时变参数(SV-TVP)模型,通过Bayesian Gibbs Sampler估计方法重新考察中国是否存在费雪效应。实证研究的结果发现,费雪效应系数在0.339—0.354之间,均值为0.346。说明中国经济中不存在完全的费雪效应,即名义利率对预期通货膨胀率反应有限,因此中国不能完全运用利率杠杆稳定通货膨胀预期;同时表明中国需从完善支撑利率市场化的条件出发,加速和深化利率市场化改革。
关键词：
费雪效应 时变 MCMC
[期刊] 农业经济问题
[作者]
黎东升 李静 马敬桂
近几年中国食品价格的大幅度波动不仅影响了稳定的经济增长趋势,而且严重影响居民的正常生活水平,成为社会和政府关注的一大热点。本文实证检验了国内外随机因素等突发事件对中国食品价格波动的冲击效应和冲击路径。研究表明,国内自然灾害事件对食品价格波动具有显著的直接正向冲击效应和显著的间接负向冲击效应,但整体上引发食品价格上涨;国外自然灾害事件和经济危机事件不具有直接冲击效应,但经济危机事件可以通过影响国内经济和价格水平间接引发食品价格上涨。
关键词：
食品价格 随机因素 冲击 边际效应
[期刊] 开发研究
[作者]
高展
本文在广义的菲利普斯曲线的理论框架下,应用灵活的包含随机波动的时变参数模型(TVP-SV)分析了中国的通货膨胀预测。实证结果与传统的线性回归模型对比发现,TVP-SV模型能够更好地对数据进行拟合并显著的改善通货膨胀的预测精度。
关键词：
通货膨胀 TVP-SV模型 菲利普斯曲线
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄威 陆懋祖
本文采用能够同时捕捉区制转换性变化和累积性变化的包含随机波动的时变参数结构向量自回归模型实证考察了1995~2009年间我国政府支出冲击效应的动态变化。结果表明虽然财政支出冲击的传导机制出现了局部的趋势性变化,但是对冲击效应的影响并不显著;冲击效应的大小主要取决于冲击本身的波动性。冲击的波动越大,冲击效应水平越高。这也使得冲击效应的动态变化在样本期间上表现出明显的区制转换性特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王斌会 史立新
食品价格水平是影响经济发展和居民生活水平最重要的宏观经济指标,与人民生活息息相关。文章采用我国2001年1月至2015年9月的食品价格月度定基指数进行X13-ARIMA-SEATS建模,加入了春节效应。分析了食品价格指数的季节波动规律及其经济含义。并用该模型对2015年10月至2016年9月的月度定基指数进行预测,预测的相对误差非常小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王耀德 王忠诚
本文运用因子分析法,对当前国内城市食品价格波动情况进行了实证分析。通过建立国内50个大中城市主要食品价格波动的因子分析模型及数据处理,对主要食品进行了细化分类,并对各类食品价格波动差异及城市食品价格走势进行了数理分析。
关键词：
因子分析 食品价格 城市
[期刊] 管理现代化
[作者]
胡一博
采用时变参数向量自回归模型，实证研究了利率、股价与股市波动率三者之间的动态时变联动关系。研究结果表明：利率变动对股票市场在不同时期的影响不同；利率变动对股票市场的短期结构冲击显著；同时研究还发现我国股市具有较强的投机性。
关键词：
利率 股市 TVP-VAR模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王立平 申建文
文章通过典型客观事实的分析,凝练创建由非均衡制约和流动性充裕假设组成的房价变动理论模型,该模型诠释房价上涨的机理。利用动态时变参数模型,实证检验房价变动理论模型的真实性和正确性。在此基础上,从经济、金融角度提出抑制房价上涨的政策建议。
关键词：
房价 客观事实 理论分析 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈晓毅
本文以2001-2013年我国城镇居民为样本,通过ARDL模型和食品消费基尼系数,分析了食品价格波动对城镇不同收入群体食品消费结构的影响。结果证明,食品价格的波动对不同收入群体的影响具有差异性:低收入群体应对食品价格波动的能力最弱,而中等收入群体对食品价格波动的反应最为敏感。食品价格的波动显著地扩大了居民食品消费结构的差距。
[期刊] 经济科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文利用时变参数模型分两阶段考察了自1995年1月至2009年12月人民币汇率变动与国内物价之间的动态关系,并分析了影响人民币汇率传递的主要因素。实证结果表明:在样本区间内,人民币汇率传递效应是不完全的,第一阶段和第二阶段均出现了先降后升的趋势。第一阶段传递的下降主要发生在20世纪90年代中后期,随后逐渐小幅度上升,2008年末大幅上升,呈现U型;第二阶段传递的下降同样发生在20世纪90年代中后期,随后稳步回升,呈现V型。核心通货膨胀率、产出缺口、汇率波动率是影响汇率传递变化的主要因素,核心通货膨胀率与汇率传递存在正相关关系,汇率波动率与汇率传递存在负相关关系,其中核心通货膨胀率的影响最为显著...
关键词：
汇率传递效应 两阶段 时变参数模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽
研发投入回报率的估算对于科技政策指定具有重要意义。传统的研发回报率的估算一般基于恒定参数模型,恒定参数的假设不符合现实。文章基于傅里叶变换处理时变参数并扩展了Jones and Williams(1998)的研发回报率估算框架。使用我国1995—2013年的省际面板数据,估算我国的研发回报率。研究发现:生产部门生产函数的资本、劳动弹性具有明显的时变性特征;知识部门研发投入对知识生产的贡献也具有明显的时变性特征。在2002—2013年之间,基于时变模型的估算得到我国研发投入的平均回报率为11.8%,而基于恒
关键词：
时变参数 研发回报率 生产函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽
研发投入回报率的估算对于科技政策指定具有重要意义。传统的研发回报率的估算一般基于恒定参数模型,恒定参数的假设不符合现实。文章基于傅里叶变换处理时变参数并扩展了Jones and Williams(1998)的研发回报率估算框架。使用我国1995—2013年的省际面板数据,估算我国的研发回报率。研究发现:生产部门生产函数的资本、劳动弹性具有明显的时变性特征;知识部门研发投入对知识生产的贡献也具有明显的时变性特征。在2002—2013年之间,基于时变模型的估算得到我国研发投入的平均回报率为11.8%,而基于恒定参数模型的估计结果为17.1%,即基于恒定参数模型的估算每年高估研发回报率约5%。因此,基于恒定参数模型考虑研发投入的回报率和最优规模可能产生误导性结论。
关键词：
时变参数 研发回报率 生产函数
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
胡日东 苏梽芳
卢卡斯方差假说揭示了产出—通胀交替与总需求冲击之间存在着负向的关系。对假说进行实证检验对一国中央银行货币政策的制定与实施具有重要的现实意义。本文首先建立时变参数的货币增长模型代替固定系数的货币增长模型,比较准确地得到非预期货币冲击及其条件方差,最后分别利用两步估计法和联合估计法对假说进行检验。结果发现,中国的数据不支持卢卡斯方差假说,中央银行意料外的货币扩张或者收缩对实际经济的影响大小与需求冲击大小无关。
[期刊] 世界农业
[作者]
王惠惠 何忠伟 刘芳
在过去２０年，中国原料奶价格处于上升通道中，价格波动风险在高速增长的掩盖下被人为忽视。随着奶牛产业逐步趋于成熟，国内原料奶价格受国际奶价波动的冲击影响突显。为深入研究奶价波动规律，帮助牛奶生产者制定风险防范措施，本文应用时变Ｃｏｐｕｌａ模型研究国内奶价和国际奶价两个时间序列的相关性变动情况，揭示了国际奶价对国内奶价的冲击影响拐点已经出现。在国际奶价持续低迷的背景下，相关管理部门应综合考虑国内和国际形势，出台相关政策以应对频频发生的倒奶杀牛事件。
关键词：
奶价波动 时变Copula模型 国际冲击
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