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[期刊] 保险研究
[作者]
张程 范雨文 曹铸 王洪彬
保险产品具有种类繁多、条款抽象难懂、责任非标准化等特点，消费者在购买保险产品时面临诸多痛点。蚂蚁保省心配应用人身保险组合的量化配置方法，为研究人身保险配置问题提供了一个基础的思路框架，为消费者购买产品提供参考。通过构建风险波动率指标，并基于长期精算原理和现代资产组合理论的均值-方差理论，搭建了保费-风险波动率联动的长期决策模型，提供了针对医疗、重疾、意外、身故四类人身风险的配置方案建议，即消费者可在有效前沿上根据自身预算选择风险保障覆盖最优的配置方案。研究结果显示：以35岁、月收入1.25万、资产20万的男性消费者群体为例，在保费支出最接近的情况下，模型推荐的保险组合比消费者自身实际配置的组合平均可降低38.47%的风险波动率，在其他年龄点也有相似结论。
[期刊] 保险研究
[作者]
贾士彬 尚颖
通过VAR模型分析方法,采用2001年1月～2012年4月的月度数据,研究在通货膨胀和利率因素的干扰下,我国人身保险与储蓄的联动关系。实证结果表明,通货膨胀和利率调整均加大了人身保险业发展难度。短期来看,人身保险和储蓄替代效应更明显,人们更倾向于选择储蓄方式应对未来的不确定性,抑制了对人身保险的需求;但长期看,人身保险与储蓄则表现为同方向互动发展。可见,人身保险与储蓄之间的联动关系是复杂的。但总体上讲,人身保险与储蓄之间存在着长期协整关系。
[期刊] 经济评论
[作者]
张冀
后金融危机时期,促消费、扩内需是中国经济面临的主要任务,这也意味着要减少居民未来风险,使消费具有长期性和稳定性。人身保险作为防范个人及家庭风险的有效手段,有助于保障消费的长期稳定,制定合理的消费计划。本文对比不同储蓄形式下的消费计划,发现人身保险是比传统储蓄更高级的储蓄形式。通过IRF和VEC模型验证了保险与消费的关系,认为人身保险对消费的影响是长期大于短期。由此衍生的经济学解释是,人身保险是促进居民消费的有效机制,保障了个人及家庭长期消费的稳定。本文还将消费作为人身保险与经济增长的传导机制,分析了中国人身保险与经济增长之间的相关性,为中国经济发展方式转变提供了政策依据。
[期刊] 保险研究
[作者]
周志刚 陈晗
肇始于心理学领域的风险感知研究逐渐在经济学领域帮助人们窥探决策黑箱的运作机理。恐惧因子和位置因子作为风险感知的两个维度,决定了人们对风险的感知水平。通过风险感知的维度、情绪对风险感知的影响以及风险感知对风险决策影响的文献梳理后,构建了巨灾冲击后风险感知影响保险需求的路径。在期望效用理论下通过构建效用最大化模型验证了收入财富等变量影响保险需求,当个体的风险感知发生变化将会导致保险需求的变化,即风险感知水平上升将导致对某一风险的主观概率提升,进而引起了最优保险需求的增加。在非期望效用理论框架下,通过前景理论同样证明了当个体受到强烈的情绪和感知冲击后,主观概率的增加将导致保险需求的增加。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
于文华 杨坤 魏宇
相较于低频波动率模型,高频波动率模型在单资产的波动和风险预测中均取得了更好效果,因此如何将高频波动率模型引入组合风险分析具有重要的理论和现实意义。本文以沪深300指数中的6种行业高频数据为例,运用滚动时间窗技术建立9类已实现波动率异质自回归(HAR-RV-type)模型刻画行业指数波动,同时使用R-vine copula模型描述行业资产间相依结构,进一步结合均值-CVaR模型优化行业资产组合投资比例,构建组合风险的预期损失模型,并通过返回测试比较不同风险模型的精度差异。研究结果表明:将HAR族高频波动率模型引入组合风险分析框架,能够有效预测行业资产组合风险状况;高频波动率预测的准确性将进而影响组合风险测度效果,跳跃、符号跳跃变差以及符号正向、负向跳跃变差均有助于提高行业组合风险的预测精度。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郭宝才 项琳
为探究资产价格的跳跃行为和收益波动的非对称效应对波动率预测的影响，以高频数据建模为视角，基于跳跃、好坏波动率将Realized EGARCH-MIDAS模型进行拓展，以提升模型的波动率预测能力与风险度量效果。运用拓展后的模型，以沪深300指数价格高频数据为样本进行实证分析，探究中国股票市场的波动性规律，并采用似然函数、信息准则和基于损失函数的DM与MCS等检验方法，综合比较了改进前后的模型对波动率及风险值的预测效果。实证结果显示：(1)沪深300指数收益的长期波动主要来源于连续波动而非跳跃波动，且受正连续波动影响更大，而负跳跃对波动具有明显的负向冲击；(2)文章提出的拓展模型均能更好地捕捉波动率的长记忆性，在样本内估计和样本外预测上也都有更好的表现，其中同时考虑跳跃与非对称影响的Realized EGARCH-MIDAS-RSJ拓展模型拥有最优的估计及预测效果。
[期刊] 保险研究
[作者]
杜林
我国自1982年恢复国内人身保险业务以来,人身保险发展取得了令人瞩目的成绩。本文从需求和供给两个方面对影响人身保险保费的因素进行了总结,建立了多因素模型。运用单位根检验、主成分分析、自回归分布滞后模型等方法,对影响因素进行了实证分析,并对实证结果进行了解释。最后得出加强创新、促进竞争、加强诚信建设以及关注收入结构和家庭规模变化的影响等政策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
尹成远 赵桂玲 周稳海
影响我国人身保险保费收入的相关因素,主要有国内生产总值、存款余额、基尼系数、人口数量、国家财政用于抚恤和社会福利的支出等5个方面。利用1982年～2005年相关数据进行了实证分析,结果表明:人均 GDP的增长是导致我国人身保险保费收入增长的主要原因;存款余额对人身保险保费收入表现出一种很强的抑制作用;基尼系数对我国人身保险保费收入的影响很显著,并且呈负相关;人口数量和人身保险保费收入呈正相关;国家财政用于抚恤和社会福利的支出增加对人身保险的保费收入是一个正向的促进作用。预测在未来5年时间里,我国人身保险保费收入增长速度较前几年有所放缓,但仍将保持快速增长的势头,增幅比较平稳。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭培栋 陈启宏
文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了随机波动率下可违约债券的定价公式,并通过数值模拟分析了违约概率和信用价差的期限结构。
关键词：
随机波动率 违约概率 信用价差 特征函数
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 傅文亮
普惠保险的服务对象为弱势群体，但长期以来学界与业界面临如何有效甄别弱势群体的研究难题。本文基于“风险感知”理论，使用保险公司82万份微观保单数据，以投保人收入、职业和教育三个代表性指标捕捉弱势群体特征，探究弱势群体的保障型人身保险需求规律。研究发现，弱势群体在保险消费决策中存在较强烈的“未知风险”与“恐惧风险”感知，其保险总需求相对较低，但等量收入增加引致的边际保险需求(保险保障/收入)却相对较高。进一步，弱势群体家庭中的“中青年”或“男性”成员为被保险对象时，边际保险需求显著增强；弱势群体的边际保险需求存在地区差异，经济与保险较为发达地区的弱势群体，其边际保险需求更高。本研究提供了一种甄别弱势群体的解决思路，弥补了现有文献有关普惠保险服务对象研究偏窄及偏少的短板，研究结论可为政府普惠保险政策制定以及保险公司产品设计提供借鉴。
关键词：
弱势群体 风险感知 保障型人身保险需求
[期刊] 统计与决策
[作者]
江涛 郑飞
在初始资本金较大的场合,本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔来到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布,以及利息力度(Interestforce)受到随机扩散项的干扰下,获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推广了许多最新文献的相关结果,与我国保险业的利差损实际状况相吻合。
[期刊] 保险研究
[作者]
张宁
信息技术也称IT技术 ,在寿险业的经营管理中具有极其重要的作用。人身保险承保乃至整个寿险业面对的是庞大的客户群、大量的业务数据、快速膨胀的分支机构、多种销售渠道、多种需求而引发的产品快速更新等等都需要IT技术的广泛运用 ,因此各保险公司应合理地将IT技术应用于寿险业务 ,建立一个安全、高效的业务操作平台、智能化核保系统、以客户化管理为中心的适应管理需要和业务发展的业务系统。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马颖 邵秀霞 黄蓓 陶涛
目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。
关键词：
SWARCH模型 VaR 油价波动风险
[期刊] 经济师
[作者]
张萍 李朝洪
我国人身保险区域发展不平衡影响了人身保险业的长期发展，对发展水平影响因素的研究具有急迫性和必要性。文章选择双向固定效应的空间杜宾模型，运用STATA软件对解释变量人均可支配收入和金融支撑水平进行空间计量，并基于回归结果提出针对性建议。
关键词：
人身保险 空间杜宾模型 影响因素
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