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[期刊] 世界经济研究
[作者]
胡逸闻 戴淑庚
人民币国际化的改革目标要求中国在综合考虑金融改革的背景下,统筹安排资本账户的开放顺序。文章通过运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),实证配套金融改革之间的影响关系与宏观影响。研究结果显示,利率及汇率改革会显著增强跨境资本流动对货币价值的冲击,因此资本账户开放不宜置于改革末期。综合三项改革的影响作用,在以宏观稳定为首要目标、经济持续增长为次要目标的情况下,研究结论认为"利率市场化——资本账户部分开放——汇率市场化——资本账户完全开放"是最适宜人民币资本账户开放的改革顺序。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓黎桥
本文采用时变参数向量自回归（ＴＶＰ－ＶＡＲ）模型实证检验了在岸与离岸人民币即期和远期汇率之间的价格联动关系。研究发现：香港无本金交割远期外汇与境内外即期汇率以及境内远期汇率存在较强的双向联动反应。因此，在当前人民币贬值预期强烈的背景下，为了维持人民币在岸与离岸汇率稳定，政府应实施适度宽松的货币政策和财政扩张举措的同时，加快推进人民币国际化，完善香港离岸人民币中心建设，打通在岸与离岸人民币价格联动阻碍。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王倩 郝文倩 廖泽芳
以中国官方发布的汇率新闻为对象的研究，从文本措辞角度对2010年至2023年中国央行和外汇局的官方网站新闻进行分类，构建“汇率升贬”、“汇率弹性”、“汇率制度”、“人民币国际化”和“美元相关”五种新闻措辞指数，进而利用TVP-VAR模型研究官方新闻对人民币汇率的影响。研究表明，官方新闻对人民币汇率存在明显时变特征，产生的冲击效应在短期尤为明显，长期趋近于零；官方新闻中不同措辞类型对人民币汇率的影响存在异质性；在进一步研究中发现，官方新闻指数对人民币汇率有升值影响，对汇率波动有增强效果，且离岸市场受到的影响更大。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
丁存振 肖海峰
为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
骆祚炎 孙雨
文章基于金融加速器效应的视角,通过金融加速器的EFP机制、净财富机制和现金流机制分别解析资本账户开放程度的变动,对经济体系造成的冲击具有门限效应。文章的TVAR模型检验表明,人民币资本账户开放存在双重门限效应:一是当人民币资本账户开放程度超过某临界点时,信贷、投资、汇率等变量对产出和通胀的冲击效应要显著大于人民币开放程度低于这个临界点时的效应;二是人民币资本账户开放程度自身对产出和通胀的冲击也具有门限效应。人民币资本账户双重门限效应的存在意味着:第一,人民币资本账户开放程度当前处于接近门限效应临界点的阶段,资本账户进一步开放过程中要特别注意风险的防范;第二,较长时期内的经济预期平稳是人民币资本账户进一步有序开放的基础;第三,增强人民币汇率弹性是人民币资本账户进一步有序开放的条件。另外,当前加强对资本有序流动特别是资本有序流出的管理,有利于夯实人民币资本账户进一步有序开放的基础。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓黎桥
本文采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型实证检验了在岸与离岸人民币即期和远期汇率之间的价格联动关系。研究发现:香港无本金交割远期外汇与境内外即期汇率以及境内远期汇率存在较强的双向联动反应。因此,在当前人民币贬值预期强烈的背景下,为了维持人民币在岸与离岸汇率稳定,政府应实施适度宽松的货币政策和财政扩张举措的同时,加快推进人民币国际化,完善香港离岸人民币中心建设,打通在岸与离岸人民币价格联动阻碍。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
邓黎桥 王爱俭
建立人民币均衡汇率决定的中美两国—两阶段模型,得到在贸易与金融机构风险承受意愿共同作用下的均衡汇率。模型结果表明,金融机构风险承受意愿大小、中国对美国进口需求以及美国投资收益水平会引导人民币汇率与其正向波动,美国对中国的进口需求和中国投资收益水平大小则对汇率有反向影响。在TVP-VAR模型实证中,由于全球金融危机前国内较高的通货膨胀水平以及危机期间资本回流美国导致汇率走势偏移,除此之外,实证结果与理论模型推导所得出的结论基本一致。
关键词：
均衡汇率 贸易需求 超额供给 风险承受
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑燕
中国农业与国际市场的联系日益紧密,农产品进出口额快速增长,汇率作为一国货币的对外价格,起着调整一国经济平衡的作用。为探究人民币汇率变动对中国农产品进出口价格的动态传递效应,本文采用2002年1月2017年3月的相关数据,运用TVP-VAR模型,分析了人民币汇率对中国农产品进出口价格的动态传递效应,主要研究结论如下:人民币汇率对农产品进口价格、出口价格均有显著影响;人民币汇率升值对农产品进口价格为负向传递效应,对农产品出口价格为正向传递效应,且均随着滞后期的增加汇率传递效应逐渐减弱;人民币汇率对农产品进出口
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡小文 章上峰
本文将含有资本管制的无抛补利率平价理论,融入小型开放经济动态随机一般均衡框架,基于经济波动和脉冲响应函数研究利率市场化、扩大汇率弹性与资本账户开放的顺序安排。借鉴国际经验与设定情形模拟实证研究发现,保持资本账户开放程度不变,仅仅扩大汇率弹性会导致经济波动增大;扩大汇率弹性与资本账户开放协调推进并且先行完成汇率市场化,既能够减小经济波动,又能够增强货币政策的调控效果。结果显示,要协调推进利率市场化、汇率改革与资本账户开放,最终的次序安排为首先完成利率市场化,然后是汇率市场化,最后完成资本账户开放。
[期刊] 武汉金融
[作者]
万璟 陶士贵
人民币国际化经历着从初级到高级的渐进式发展过程,各要素在不同时期对国际化产生的影响不尽相同。本文从机理上探究国际收支结构与人民币国际化的双向互动关系:近些年我国"双顺差"以及"一顺一逆"的国际收支结构对人民币国际化进程产生相应影响;人民币国际化推进又会带来收支结构的变动。2016年以来中美贸易摩擦与中美贸易战给我国国际收支结构带来新的变数,也影响了人民币国际化的稳步推进。在此理论基础上,构建E-G两步法协整分析、TVP-SV-VAR模型研究各指标之间的动态互动关系。研究发现,开放条件下"一顺一逆"收支结构会推动人民币国际化发展;未来人民币国际化程度加深可能导致收支结构朝"一逆一顺"方向变动。对此,提出现阶段提高出口产品竞争力、适度进行资本项目开放、保持对内物价水平稳定、加强人民币基础设施建设等政策建议,以推动人民币国际化迈向更高阶段。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
雷强 苏立峰
基于中国特色的IS-LM-BP模型分析人民币升值压力下的资本账户开放和汇率制度的选择所得出的结论都将与经典理论有很大差别。最终结论指出如果汇率制度先变革,财政货币政策应该反方向运作,或保持货币政策独立性,短期产量下降,由于资本账户的开放程度不同,长期产量增减不确定,完全浮动汇率制度不适用于中国。如果先开放资本项目,为保持内外均衡,必须保持汇率稳定,需要同方向实行扩张性的财政货币政策,短期和长期产量都大幅度增加。
[期刊] 经济评论
[作者]
金雯雯 陈亮 毛德勇 叶茜茜
本文利用动态Nelson Siegel模型估计国债利率期限结构,并构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究利率期限结构与宏观经济之间的关系,从中探寻利率期限结构隐含的宏观经济信息。研究结果表明,总体上我国利率期限结构的调整与经济运行相匹配,利率期限结构发挥了对经济周期和通货膨胀的"指示器"作用;我国利率期限结构在形态及变化特征上与成熟市场经验相比存在偏差,且货币政策利率对利率期限结构变化的反应不够灵敏;相比经济周期和通货膨胀而言,我国利率期限结构没有明确体现出货币政策利率调控的信息。这些结论为我们进一步健全国债利率期限结构、完善货币政策传导机制提供思路。
关键词：
利率期限结构 宏观经济 内含信息 时变性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
彭玉镏 康文茹
笔者基于2000年3月至2017年5月间的月度数据,参考Stavarek (2010)外汇市场压力(EMP)模型,对人民币EMP (外汇市场压力)进行测算,并根据Nakajima (2013)的门限参数时变向量自回归模型(LT-TVP-VAR模型)分析我国数量型货币政策、价格型货币政策、汇率市场预期、GDP增速、通货膨胀对EMP的影响。结果显示:价格型货币政策、通货膨胀对EMP影响不显著,数量型货币政策对EMP有反向拉动作用,GDP增速、汇率市场预期对EMP有显著正向影响。这表明,利率、汇率传导机制受阻,利率调控人民币汇率作用有限,应深化利率市场化,为人民币汇率市场化准备条件;数量型货币政策对人民币汇率有重要影响;经济基本面是人民币汇率的重要支撑;汇率预期对汇率有短期冲击效应,应加强预期管理,防止非理性预期的过度冲击。
[期刊] 亚太经济
[作者]
古广东 李慧
利用时变参数的向量自回归模型(TVP-VAR),分析人民币国际化与人民币OFDI之间的互动效应,并从人民币的国际货币职能出发建立数理模型,考察其对人民币OFDI的作用。同时,考虑到经济实力可能影响人民币国际化和人民币OFDI,故将经济实力这一变量纳入模型中加以考察,建立时变参数的向量自回归模型,以考察各变量之间的互动效应。结果表明,人民币国际支付结算职能和国际储藏职能均与人民币OFDI呈现相互促进的关系,而人民币国际计价职能与人民币OFDI呈现出相互制约的关系。进一步的分析还发现,经济实力、人民币国际支付结算职能和国际储藏职能对人民币OFDI的影响具有同步趋势,表明这三者对人民币OFDI的影响可能存在同一中间影响机制。最后,给出文章的结论及相关建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
崔红宇 戴金平
"十三五"规划明确提出我国将逐步推进资本账户开放并进行金融体系改革。这两项改革如何搭配是一个迫切需要解决的问题。本文构造开放条件下新凯恩斯理论模型,探讨资本账户开放与金融体系改革两种政策的最优搭配。通过数值模拟与福利分析主要得到以下两条结论:(1)一国可先进行资本账户开放,再进行金融体系改革,这样可实现本国福利最优;由于在资本账户开放速度较快的情况下,金融体系改革速度对福利的影响较小,如果考虑到多项改革的存在,本国只要把握资本账户开放速度不宜太慢即可。(2)在资本账户开放与金融体系改革过程中进行汇率制度改革,提高汇率弹性会有助于本国福利的提高。本文对我国资本账户开放与金融体系改革具有重要的指导意义。
关键词：
资本账户开放 金融体系改革 汇率制度
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