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[期刊] 农村金融研究
[作者]
胡志浩 杨承亮
随着香港等离岸人民币市场的快速发展,推动人民币离岸市场建设,加快在岸金融市场开放,处理在岸与离岸资本流动的关系,已成为金融改革的重要课题。论文从跨境贸易渠道、直接投资渠道、金融市场渠道、银行渠道、官方渠道、个人渠道和自贸区渠道等七个方面分析了人民币离岸市场与在岸市场之间的流动渠道,并在此基础上提出政策建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
贺晓博
人民币国际化的发展促进了人民币在离岸市场的使用,现阶段我国资本账户开放仍在进程当中,人民币跨境资金流动还受到一些限制,因此人民币汇率和利率水平在离岸和在岸市场都存在差异,差异的存在主要由人民币跨境流动的难易程度决定,而且差异水平随着市场环境和政策变化而波动。人民币离岸和在岸市场通过多种渠道产生联系并相互影响,人民币资金通过这些渠道实现跨境流动,调剂离岸和在岸市场资金池,影响离岸和在岸市场汇率、利率水平。外汇交易渠道外汇交易渠
[期刊] 管理世界
[作者]
安佳 逄金玉 王振山 张继华
本文探讨在资本账户逐步开放条件下,影响资本跨境流动的主要因素。本文选取2012年1月至2013年2月香港银行同业人民币拆息利率和上海银行间同业拆放利率以及香港人民币存量为分析数据,采用协整检验和格兰杰检验分析法,对香港人民币存量与人民币离岸在岸利差与汇差的关系进行了实证分析,结果表明:RMB存量与离岸在岸利差间不存在长期协整关系,两岸即期汇差与人民币存量保持着长期均衡关系,但不存在相互引导机制。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈云贤
作为货币发行国,关键是引导离岸市场有序发展,完善离岸与在岸对接的通道和机制,促进离岸市场发展与在岸市场开放相互推动离岸市场与在岸市场有序对接是重要课题一国货币的国际化,是该国跻身世界经济强国、建立全球经济事务影响力和话语权的重要标志。随着一国经济的崛起,推进本国货币国际化,成为该国全面融入经济全球化和金融市场国际化的必由之路,成为该国走向大国经济、提升国际经济地位和竞争力的必要举措,也成为后金融危机时代健全国际货币体系、加强全球金融体系治理的必然选择。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王书朦
人民币离岸市场发展是我国推进人民币国际化战略的重要组成。本文在人民币离岸市场快速发展、离在岸市场资金流动规模不断增大背景下，通过全面分析人民币离在岸市场资金流动的渠道，以及大规模人民币离在岸市场资金流动可能产生的潜在风险，探寻如何协调人民币离在岸市场的资金流动关系、防范人民币离在岸市场资金流动对金融稳定的不利冲击。
[期刊] 当代财经
[作者]
戎如香
通过对2006年11月14日至2008年9月1日3个月期、6个月期和12个月期在岸人民币远期汇价和离岸人民币NDF汇价的实证研究发现:汇改以来,人民币在岸远期市场和离岸NDF市场之间的联系不断加强,境内外相同期限人民币未来汇价相互影响,并不存在处于绝对优势地位的人民币远期汇率定价市场;但人民币NDF市场汇率的变动趋势引导在岸远期市场汇率的变化趋势。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
乔依德 李蕊 葛佳飞
推动和鼓励在境外建立离岸市场是人民币国际化过程中的一个显著特点。离岸市场的存在和发展可以为在岸市场资本账户的逐渐开放提供缓冲带,减缓骤然开放对国内金融市场带来的冲击,同时叉可以为在岸市场的部分机构和企业率先从事人民币跨境业务提供境外对接点,因而是人民币走向国际化的一种务实选择。但如果在岸市场不能与离岸市场有效对接和协同发展,离岸市场的存在和发展将会增加国内货币调控的难度,并可能为国际资本冲击在岸市场提供便利,也可能给未来人民币定价权带来不确定。在岸市场完全开放后,离岸市场将与在岸市场相互融合,进而在不同的地理位置形成一个覆盖全球的、不间断交易的人民币市场。而原人民币离岸市场与在岸市场的界限也将...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
修晶 周颖
论文主要检验了人民币在岸市场(CNY)与香港人民币离岸市场(CNH)以及人民币无本金交割远期外汇市场(NDF)之间汇率波动性的动态相关关系。根据人民币离岸市场发展的标志性事件将样本区间分为四段,采用日度数据,利用DCC-MVGARCH模型研究三个市场日汇率数据之间的动态相关关系,研究结果发现:三个市场相关程度不断增强,信息传递较快;2009年7月1日前CNY市场与CNH市场汇率波动率的相关系数较低且规律性不强;2009年7月2日至2010年7月19日,受国际金融危机的影响,人民币汇率稳定不再升值,其相关系数接近于0;2010年7月20日至2011年6月27日汇率波动性的相关性逐渐增强,表明人民...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴远远 赵啟麟
本文运用扩展的GARCH模型对两地人民币汇差影响因素进行实证分析,结果表明:两地汇差受汇率预期、两地市场投资者风险偏好差异、两地利差、人民币汇率政策调整和鼓励人民币回流政策影响显著。本文建议加强央行与公众政策沟通,稳定市场预期,逐步丰富在岸市场外汇交易参与者类型,继续推动人民币汇率形成机制改革。
[期刊] 世界经济
[作者]
李政 梁琪 卜林
本文采用滚动协整迹检验对人民币在岸离岸市场的联动关系进行分析,并基于信息溢出和价格发现理论,从统计和经济显著性两个方面来确定人民币汇率定价权归属。研究发现,境内外人民币外汇市场的一体化联系具有较强的时变性,且境内外即期市场的一体化水平高于远期市场。在价格与波动两个层面,在岸市场从总体上拥有即期定价权,离岸市场掌握远期定价权,且相比价格层面,在岸离岸市场在波动层面的联系更为密切,波动风险比价格信息更易于传导。动态结果进一步显示,2016年3月以来,离岸市场正在逐步掌握即期定价权,即期定价权存在旁落境外的风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱华 石莉 孙妍 杨溢
随着金融高水平对外开放的不断深化和离岸人民币市场的稳步推进，离岸与在岸人民币市场之间的联动发展也逐渐加强。本文立足于我国2012年5月至2022年11月的利率与汇率价格数据，从离岸与在岸人民币市场利率、汇率联动发展视角分析利率、汇率之间的均值与波动溢出效应。通过脉冲响应、方差分解对利率联动关系，以及Granger因果检验、VAR模型和DCC-MVGARCH模型对汇率联动关系进行实证分析。综合实证分析结果，本文为我国离岸与在岸人民币市场的联动发展提出具有针对性的建议。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
朱孟楠 卢熠 闫帅
采用2011年10月11日至2016年2月1日在岸人民币市场(CNY)、香港离岸人民币市场(CNH)以及离岸无本金交割远期市场(NDF)远期汇率的日度数据,通过构建溢出指数,研究了三个市场之间的非时变溢出效应以及时变的动态溢出效应。研究发现,NDF市场对CNY市场和CNH市场都有较强的溢出效应,CNY市场对CNH市场的溢出效应较弱,其他市场之间则不存在溢出效应;2012年4月和2015年8月的两次汇率改革政策会对三个市场间的溢出效应产生影响。中国可适度推动汇率市场化改革,扩大汇率浮动幅度的限制,完善风险规避和隔离机制,以推进人民币国际化进程。
关键词：
人民币汇率 溢出效应 汇率改革
[期刊] 中国金融
[作者]
管涛
人民币离岸市场成长壮大是适应境外人民币资产管理需要的内生结果,也是在为人民币国际化和人民币资本项目可兑换积聚条件、积累经验人民币离岸金融市场实现了跨越式发展一是市场体系日益健全。以人民币标价的金融产品现已涉及货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、衍生品市场、基金市场和保险市场。产品类型涵盖了客户存款、存款证、债券、商业票
[期刊] 上海金融
[作者]
周昀
随着人民币国际化进程加快,香港与NDF市场逐渐成为离岸市场的重要组成部分,汇率价格形成多个市场共存的格局。这些市场是否相互影响,存在何种影响路径,都是人民币国际化进程中值得研究的内容。本文运用最新数据,结合中国实际情况,首次将汇率变动分为升值与贬值两个阶段,利用VAR-MGARCH-BEKK模型研究在岸、香港与NDF市场在不同阶段的联动关系,并首次采用交叉谱分析方法对实证结果进行稳健性检验。结果表明:不同市场之间均存在一定的均值溢出效应、波动溢出效应以及非对称效应,而且在岸市场作为人民币汇率信息中心的优势
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
朱孟楠 卢熠 闫帅
采用2011年10月11日至2016年2月1日在岸人民币市场(CNY)、香港离岸人民币市场(CNH)以及离岸无本金交割远期市场(NDF)远期汇率的日度数据,通过构建溢出指数,研究了三个市场之间的非时变溢出效应以及时变的动态溢出效应。研究发现,NDF市场对CNY市场和CNH市场都有较强的溢出效应,CNY市场对CNH市场的溢出效应较弱,其他市场之间则不存在溢出效应;2012年4月和2015年8月的两次汇率改革政策会对三个市场间的溢出效应产生影响。中国可适度推动汇率市场化改革,扩大汇率浮动幅度的限制,完善风险规
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