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[期刊] 世界经济
[作者]
王艺明 林伟斌
本文构建了人民币微观市场结构模型,在模型中引入做市商制度和询价交易方式,具体考察会员在不同市场、不同交易方式下的最优买-卖报价、价差、中间价以及在批发市场上的交易方式选择问题,为中国目前实行的混合交易系统下的会员报价和交易行为提供理论解释和模型分析。
关键词：
混合交易系统 做市商制度 询价交易方式
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邢天才 尹航
本文在异质性交易者混合策略约束下构建了人民币汇率的内生决定模型,并基于扩展式卡尔曼滤波在实证分析框架下分析了交易者异质性、央行货币干预等因素对汇率变动的影响。结论表明:人民币汇率市场确实存在显著的异质性交易预期策略,其中惯性策略交易者还表现出典型的央行干预跟随特征。外汇市场交易中惯性交易者是汇率市场的交易主体,这种交易特征存在放大人民币汇率波动幅度的影响趋势。而基本面回归未纳入央行汇率干预目标体系一定程度上影响了回归预期交易者的收益水平,也一定程度上造成我国实际汇率对基本面汇率的长期偏离。
关键词：
汇率决定 异质性交易者 扩展式卡尔曼滤波
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邢天才 尹航
本文在异质性交易者混合策略约束下构建了人民币汇率的内生决定模型,并基于扩展式卡尔曼滤波在实证分析框架下分析了交易者异质性、央行货币干预等因素对汇率变动的影响。结论表明:人民币汇率市场确实存在显著的异质性交易预期策略,其中惯性策略交易者还表现出典型的央行干预跟随特征。外汇市场交易中惯性交易者是汇率市场的交易主体,这种交易特征存在放大人民币汇率波动幅度的影响趋势。而基本面回归未纳入央行汇率干预目标体系一定程度上影响了回归预期交易者的收益水平,也一定程度上造成我国实际汇率对基本面汇率的长期偏离。
关键词：
汇率决定 异质性交易者 扩展式卡尔曼滤波
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈银芳 郑学东 徐建军
由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征，本文给出了一类权重系数和Ｃｏｐｕｌａ参数均时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型。同时基于权重系数和Ｃｏｐｕｌａ参数时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型，刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性，构建配对交易策略模型，并与静态混合Ｃｏｐｕｌａ模型下的策略结果进行比较。实证分析表明：基于时变混合Ｃｏｐｕｌａ模型的配对交易策略可以获得较高收益；Ｃｏｐｕｌａ参数和权重系数均时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型能捕获更多交易机会，策略表现最好；含有较多成分Ｃｏｐｕｌａ的混合模型在配对交易策略中并不具有优势；高频率金融市场比相应低频率金融市场的策略盈利更高。
[期刊] 上海金融
[作者]
吕想 侯经川
交易系统的优劣直接影响着金融市场的效率,是衡量一国交易所乃至一国金融市场竞争力必不可少的因素。建设高效率的金融交易系统,也是上海成为国际金融中心的必要条件。本文首先根据上海证券交易所新交易系统结构提出了6个衡量指标:低时延性、可连接性、灵活性、多功能性、可靠性以及可扩展性;然后,对上海证券交易所新交易系统从上述六方面进行全面评估;最后,在结合自身交易制度和保持自身交易系统特点的前提下,适当借鉴国外交易所交易系统的优点,提出相关措施与建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国人民银行许昌市中心支行课题组 徐庆炜
近年来,随着世界各国经济金融发展形势的变化,国际货币体系均衡状态逐步被打破。一方面,新兴市场国家尤其是中国经济持续高速发展,综合国力不断增强,对全球经济的带动作用越来越大,人民币在周边国家的影响力明显增强;另一方面,美国次贷危机持续延伸,欧债危机不断加剧,国际货币体系的不完善日益显现,建立一个新的多元化国际货币体系成为国际社会的共识。在这种国际国内经济金融形势的综合作用下,人民币国际化的诉求应运而生。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘彦琳
全国银行间同业市场将于2003年3月31日启用的新版本币交易系统,实现了系统总体设计有新思路、交易方式和服务方式有新突破、系统功能有新发展的目标。新系统推出后,将为遍布全国的各类金融机构提供功能与性能兼优的报价、交易、信息和技术分析平台,从而进一步促进银行间债券市场和拆借市场的发展。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
秦烨 徐牧阳 马晨宇
<正>文章使用存单、国债、IRS等多种市场利率形成单一货币的综合收益率，结合利率平价理论对美元人民币1年掉期点进行定价，并基于定价结果，假设实际值围绕“公允值”宽幅震荡并最终收敛，制定相应的交易策略。该策略取得了较好的回测业绩表现，具有一定的实操价值。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
姚丽莎 王占凤 程家兴
针对遗传算法解决异构多核系统的任务调度问题容易产生早熟现象及其局部寻优能力较差的缺点,将局部搜索算法与遗传算法相结合,创新性地提出一种求解异构多核系统的任务调度问题的分层混合局部搜索遗传算法。该算法提出一种新的分层优化策略以产生初始种群,在变异操作中,对部分个体设计3-opt优化变异,对种群中的优秀个体用改进的Lin-Kernighan算法进行优化。仿真实验结果表明,分层混合局部搜索遗传算法求解异构多核系统的任务调度问题时可以高效获得高质量的解。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
姚丽莎 王占凤 程家兴
针对遗传算法解决异构多核系统的任务调度问题容易产生早熟现象及其局部寻优能力较差的缺点,将局部搜索算法与遗传算法相结合,创新性地提出一种求解异构多核系统的任务调度问题的分层混合局部搜索遗传算法。该算法提出一种新的分层优化策略以产生初始种群,在变异操作中,对部分个体设计3-opt优化变异,对种群中的优秀个体用改进的Lin-Kernighan算法进行优化。仿真实验结果表明,分层混合局部搜索遗传算法求解异构多核系统的任务调度问题时可以高效获得高质量的解。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
李姗姗 何勇
动态刻画市场需求中断反应行为:自动留存订单、等待制造商应急采购延迟完成订单、由安全库存完成订单、取消订单。综合考虑应急采购的提前期及成本、安全库存储备量、企业恢复能力,构建以中断负面影响最小化为目标的最优控制模型。应用最大值原理,提出三种最优的制造商动态响应策略,包含一种纯库存与两种混合策略,决策如何基于库存量、中断持续时长等相关因素实时消耗库存,同时进行应急采购。
关键词：
应急采购 安全库存 供应中断
[期刊] 职业技术教育
[作者]
范荣 王燕 延星 刘媛
混合学习是多种学习方式的融合,由于其固有的属性,导致混合学习中教学内容组织、学习活动及师生互动的复杂性和多样性。混合学习中的师生互动包括教师与学习者的互动、学习者之间的互动、教师与助学者的互动、学习者与助学者的互动,其互动策略是:明确主体角色定位,帮促职能发挥;设计破冰活动,营造良性互动氛围;制定互动评价标准,及时反馈与总结。
关键词：
混合学习 师生互动 互动策略
[期刊] 中国货币市场
[作者]
金衍
广受关注的上海黄金交易所正在紧锣密鼓的筹备之中,同时,配套的黄金交易系统已基本开发完毕,正在进行紧张的联调测试和系统优化。本文简要介绍建设中的黄金交易系统的若干技术特点。
关键词：
交易系统 广域网 身份认证
[期刊] 中国货币市场
[作者]
忻文雯 陈敏 葛樑
3月31日,全国银行间同业拆借中心正式启用新版本币交易系统(2003版)。辅助交易的市场分析与风险管理系统(简称F系统)和新版中国货币网同步上线。从新版本币交易系统上线运行第一天的情况看,共有352家成员登陆了新系统,400余人次使用了F系统,全天共成交359笔,金额835.38亿元。新系统运行稳定,交易顺畅,新增的撮合交易、匿名交易等功能受到广泛关
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘彦琳 王栋 陈敏
为满足市场快速发展的要求,全国银行间同业拆借中心(以下简称"交易中心")在中国人民银行的领导和广大交易成员的大力支持下,历时一年有余,开发完成了新版本币交易系统(2003版)。新版本币交易系统将于2003年3月31日启用。
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