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[期刊] 统计与决策
[作者]
王宗润 吴伟韬 陈超 周艳菊
文章引入极值理论对欧元/人民币和日元/人民币的收益序列尾部进行估计,发现收益序列尾部与广义Pareto分布拟合得非常好;实证结果表明:期望损失(ES)在某些情况下能弥补在险价值(VaR)所具有的尾部风险。由返回检验的结果知,与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比,基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元/人民币和日元/人民币的风险。
[期刊] 财政研究
[作者]
王景龙
一、人民币汇率升值对经济的压力近年来,随着我国经济实力的增强和经济稳定快速增长,“中国经济威胁论”不断发展。最新一拨的“中国威胁论”,是在世界经济持续低迷、复苏面临重重难题,而中国经济贸易表现良好的背景下出现的。近两年来,一些国家经济陷入衰退,而且复苏遥遥无期。为了转移矛盾,一些国家的决策者和企业经营者极力喧染或随声附和“中国威胁论”;有的人则出于心理不平衡,对中国经济的良好表现怀有敌意。
[期刊] 新金融
[作者]
吴先智
2005年7月汇改以后,中国人民银行全面开放了远期结售汇业务并在银行间市场开办了人民币外汇远期交易。远期汇率的定价和风险管理在新的汇率形成机制下成为日趋重要的问题。本文基于利率平价理论分析了目前人民币远期汇率的定价机制,结合商业银行在远期业务开展过程中头寸抛补的的主要途径和遇到的问题,分析了现行体制下远期汇率定价和风险管理所受到的制约因素,提出了相应的建议。
关键词：
人民币 利率平价 远期汇率 风险管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴先智
在2005年7月汇改以后,中国人民银行全面开放了远期结售汇业务并在银行间市场开办了人民币外汇远期交易,远期汇率的定价和风险管理在新的汇率形成机制下成为日趋重要的问题。本文基于利率平价理论,分析了目前人民币远期汇率的定价机制,并结合商业银行在远期业务开展过程中头寸抛补的的主要途径和遇到的问题,分析了现行体制下远期汇率定价和风险管理所受到的制约,并提出相应的建议。
关键词：
人民币 利率平价 远期汇率 风险管理
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
隋建利 杨庆伟 刘金全
本文基于全球主要经济体汇率市场收益率与波动率的日度数据，运用弹性网收缩技术与广义误差分解方法，构建全球汇率市场高维网络，测度汇率风险传染效应，刻画在极端事件期间，汇率市场网络结构与节点风险溢出效应的波动特征，探究经济发展水平与地理分布因素，对于人民币汇率市场输入性风险的作用机制。研究发现:(1)在极端事件期间，全球汇率市场收益率与波动率网络的总体连通指数出现剧烈波动，波动率网络节点分布具备“高度聚类”特征。(2)在极端事件期间，全球汇率市场波动率网络总体连通指数大幅提高，同时，在新冠肺炎疫情时期，汇率市场的风险输出能力与所在经济体疫情的严重程度呈正相关关系，美元是全球汇率风险传染的源头市场。(3)在新冠肺炎疫情时期，人民币汇率市场净输入性风险远高于其他时期，发达经济体对于人民币汇率市场的输入性风险要高于发展中经济体，亚洲、欧洲以及北美洲经济体是人民币汇率市场输入性风险的主要源头。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
吴丽华
2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率的浮动区间扩大了,加大了汇率波动的不确定性,人民币对美元升值20%以上,对欧元、日元、英镑等主要国家货币上下波动幅度也非常大,我国外向型企业面临着交易风险、折算风险和经营风险,导致国内许多企业亏损甚至倒闭。为此,本文从汇率预测法、选择适当的货币与货币组合、利用金融衍生工具保值、贸易融资方式、利用我国人民币衍生产品等多种方法来防范人民币汇率波动风险。
关键词：
人民币汇率 波动 企业 风险防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
周俐
2005年7月21日,人民币汇率制度进行改革,汇改当天,人民币兑美元升值2%,此后,人民币兑美元汇率不断走高,人民币升值似乎成为一种常态。随着我国人民币汇率改革的纵深推进,人民币汇率的波动幅度进一步加大,尤其是2014年以来其双边波动趋势已经形成,由此带来的企业汇率风险的进一步凸显令,特别是
[期刊] 经济纵横
[作者]
李双久 杨敏
本文在行为均衡汇率与要素均衡汇率模型的基础上,运用协整检验的方法,对1992～2010年人民币实际有效汇率及其失衡程度进行实证研究。结果表明,2005年中国汇改之后,人民币存在不同程度的低估,但低估水平并不像外界所说的"严重低估"。随着各方对汇率敏感度的增强,今后人民币汇率的估值水平将呈一定程度的上升趋势。面临人民币升值的压力,中国政府必须采取措施,减少或避免人民币升值所带来的不利影响。
关键词：
汇率制度 均衡汇率 人民币实际有效汇率
[期刊] 财务与会计
[作者]
郭峨 徐娟 王黎华
人民币汇率变动对企业的影响首先表现为对汇兑损益的影响,外币货币性资产负债在资产负债表中比重越大,所受影响就越深,影响的具体方向取决于项目的资产负债性质和外币种类。其次,人民币汇率变动对企业的生产成本和销售收入也会产生影响。对产品出口主导型企业,同样的工
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
刘翔峰
从２０１６年４月开始，央行发布以美元和ＳＤＲ作为报告货币的外汇储备数据，并与央行去年１２月发布的ＣＦＥＴＳ人民币汇率指数配合使用。ＳＤＲ作为一篮子货币，其体现的汇率比盯住单一货币更为稳定。在人民币国际化进程中，汇率是否稳定是我国目前关注的重要风险。维护币值相对稳定的基础，继续推进人民币汇率机制改革，建立货币风险管理机制，才能持续推进人民币国际化。
关键词：
人民币国际化 汇率风险
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郭树华 王旭 吴松谚
本文以GARCH方法和2002-2009年的数据,对人民币利率与人民币汇率风险、通货膨胀、中美利差的关系进行分析。发现2005年7月"汇改"之后,人民币汇率风险开始对人民币利率的变化起正向作用,尽管人民币汇率风险对于人民币利率的变化仍不是具有决定性作用的因素。同时发现,无论是在"汇改"前还是在"汇改"后,中美利差对于人民币利率的变化都具有显著的影响。
关键词：
利率 汇率风险 利差 GARCH
[期刊] 清华金融评论
[作者]
张明
截至2016年12月中旬,人民币兑美元中间价在6.9左右。本文分析了汇率波动与本轮短期资本外流关系,并指出在人民币波动压力下,商业银行面临风险上升,进而对如何化解金融风险提出建议。在2015年8月11日中国人民银行进一步改革人民币汇率形成机制时,人民币兑美元汇率中间价为6.1左右。截至12月中旬人民币中间价与8·11汇改时相比贬值了大约13%。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
严敏如 孙莉莉 严佳佳
作为离岸市场重要的参与者,商业银行应对汇率风险问题对于维持人民币离岸市场的金融稳定具有重要意义。首先阐述香港商业银行的汇率风险测度现状,并且通过回测检验和Three-Zones Approach比较市场上现有的汇率风险测度方法(即历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和VAR-GARCH法)的有效性。通过压力测试考察离岸人民币市场上的商业银行汇率风险管理水平,并且在此基础上分析中资商业银行汇率风险管理中存在的问题,提出相应的改进建议。
关键词：
汇率风险 商业银行 人民币离岸市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂永红 林孝贵
由于利率和汇率变化,外贸企业面临很大人民币利率汇率双重风险,因此迫切需要对双重风险进行分析和管理。我们使用市场上交易的人民币利率远期,外汇远期和外汇期货等衍生工具,分别设计同步管理策略和独立管理策略,比较两种策略的优良性,得到同步管理比独立管理更优越的结论;运用GARCH模型拟合金融时间序列波动聚集性,对上述研究结果进行实证分析,企业可以使用同步策略动态管理所面临的双重风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张天阵 王贵民
现行人民币汇率形成机制是以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度。但是由于我国目前的汇率制度还不是一种真正的汇率制度,它只是向完全浮动汇率制度过渡的一种中间形态。因此,这种汇率机制必然存在许多制度缺陷和不确定因素。这些不确定性使我国宏观经济和微观经济都承受了一定的风险。鉴于此,有必要对我国汇率制度进行进一步的改革。
关键词：
人民币汇率 汇率机制 制度缺陷 风险
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