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[期刊] 中国货币市场
[作者]
谭力丹 柴天仪
<正>文章分析比较14个常用汇率监测高频指标对汇率短期波动的预警能力，构建汇率波动预警指数并划定风险阈值。实证研究发现，各指标对于人民币汇率波动的预警能力有显著区别，在岸离岸汇差、25DRR1W等指标对人民币短期内贬值有较强预警能力。在单指标预警的基础上，文章进一步构建多指标预警指数，实证和历史回测结果显示，预警指数进一步提升了预警能力约4.3%。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
朱孟楠 闫帅
本文通过事件分析法研究政府就人民币汇率问题公开发表评论或答记者问对内地人民币短期汇率中间价和香港人民币即期汇率定盘价的影响。研究结果表明:政府公开表态对内地人民币日收益率和香港人民币日收益率均没有显著影响,但对两地人民币日收益率的条件波动率有显著影响。政府公开表态前,香港人民币日收益率的条件波动率显著增强,内地人民币日收益率的条件波动率没有显著变化;而政府公开表态后,香港人民币日收益率的条件波动率没有显著变化,内地人民币日收益率的条件波动率显著降低。说明政府公开表态的内容在政府公开表态前已经被香港外汇市场所吸收,而在政府公开表态后才被内地外汇市场所消化,从而一定程度上表明,香港外汇市场相对于内...
关键词：
政府公开表态 人民币汇率 汇率制度改革
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
傅魁 郭志颖
准确分析人民币汇率波动特征并预测未来走势,对政府制定汇率政策和企业进行投资决策具有重要作用。本文采用MEEMD组合模型将人民币汇率序列分解并重构为代表市场投机因素的高频项、代表重大事件影响的低频项和代表人民币内在长期趋势的趋势项,分析不同影响因素对人民币汇率的影响,并对人民币汇率未来走势进行预测,据此提出稳定人民币汇率的政策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
田涛
利用１９９７年１月－２０１３年１０月人民币实际有效汇率的数据并采用ＡＲＣＨ模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国短期资本流动的关系，最后运用非线性ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系检验方法深入研究了人民币汇率波动率以及人民币汇率预期变动率与短期国际资本流动之间的关系。研究表明，无论是整个样本期间还是汇率市场化进程中的各个阶段，人民币汇率预期变动率对短期国际资本流动的影响均显著大于人民币汇率波动率对短期国际资本流动的影响；特别是＂汇改＂以后，随着人民币汇率变动弹性增强，短期国际资本流动与人民币汇率预期．．．
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
严佳佳 黎淑珍
2015年"8·11"汇改以来,汇率波动区间不断扩大,由此引发了多次香港人民币离岸市场的多空博弈,凸显了人民币定价权的重要性。参考央行扩大汇率波动区间的时间点,采用GARCH-BEKK模型实证检验了在不同汇率波动区间下在岸人民币市场(CNY)和人民币无本金交割远期外汇交易市场(NDF)的汇率联动效应,以此分析人民币定价权的动态演变过程。研究发现,汇率波动区间的扩大会强化离岸汇率的主导权,在人民币定价权的争夺过程中,央行动用外汇储备干预汇市和收紧离岸人民币流动性都是短期权宜之计;而建立高效、灵活、富有弹性的人民币汇率定价机制才是长远的根本之策。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
严佳佳 黎淑珍
2015年"8·11"汇改以来,汇率波动区间不断扩大,由此引发了多次香港人民币离岸市场的多空博弈,凸显了人民币定价权的重要性。参考央行扩大汇率波动区间的时间点,采用GARCH-BEKK模型实证检验了在不同汇率波动区间下在岸人民币市场(CNY)和人民币无本金交割远期外汇交易市场(NDF)的汇率联动效应,以此分析人民币定价权的动态演变过程。研究发现,汇率波动区间的扩大会强化离岸汇率的主导权,在人民币定价权的争夺过程中,央行动用外汇储备干预汇市和收紧离岸人民币流动性都是短期权宜之计;而建立高效、灵活、富有弹性的
[期刊] 征信
[作者]
张庆 刘可然
为了进一步厘清汇率波动、短期国际资本流动和人民币国际化之间的相互关系,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续稳定地推进人民币国际化,选取2005年8月到2018年5月的月度数据,运用非线性MS-VAR模型和脉冲响应分析,实证研究三者的关系。结果表明:人民币汇率对短期国际资本流动和人民币国际化都具有正向作用,人民币国际化对短期国际资本流动具有负向作用,短期国际资本流动对人民币国际化在不同的状态下有不同的作用。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭维 韩迪 汪勃澄
汇率的资产属性及其对外部经济政治环境的敏感性,使其在短期波动中极易受到贸易新闻引起的非理性预期的影响。将ChatGPT技术与爬虫技术、事件研究法、LSTM模型相结合,实现贸易新闻事件的爬取、分类以及情感感知,并通过将ChatGPT赋予事件的标签作为特征值输入时序人工智能模型LSTM中,验证贸易新闻的人民币汇率的短期波动效应。结论呈现:第一,贸易新闻事件会引起人民币汇率短期波动;第二,在贸易新闻事件中,负面新闻对人民币汇率短期波动效应较正面新闻而言更为显著。第三,在贸易新闻事件中,政策类事件对人民币汇率短期波动的影响大大高于会谈类事件;由美国引起的事件对人民币汇率短期波动的影响大大高于中美双方来源事件与中国来源事件。根据以上结论,货币当局应关注贸易新闻对外汇投资者以及汇率市场价格波动的传导效应,及时消除特殊事件对人民币汇率稳定、人民币国际化进程可能带来的消极影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
谷宇 高铁梅 付学文
本文从国际产品市场和资本市场均衡的角度出发,通过建立包含中美利差和体制转型因素的人民币汇率的行为均衡汇率模型,测算了人民币汇率的均衡水平及错位程度,并利用误差修正模型分析了宏观经济基本面对人民币汇率的影响。分析表明:从1997年～2007年,人民币汇率并未显著偏离其均衡水平。生产力发展水平、外国直接投资、贸易条件、国有企业比重在长期和短期内都对人民币汇率产生正向冲击,而开放度则表现为负向冲击。政府支出在长期内对汇率表现为正向冲击,而在短期内表现为负向冲击。中美利差在长期内导致人民币汇率贬值,但在短期内表现为显著的正向冲击。本文建议我国政府控制人民币的升值幅度和速度,密切关注资产价格,并采取利率...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李凯 张稳瑜
准确测量汇率波动是进行汇率预测和风险控制的基础。本文通过美元/日元的高频日汇率数据的实证研究,检验了金融时间序列的“尖峰厚尾性”特征,并且通过对GARCH、TGARCH和EGARCH的模型估计,验证了汇率市场在信息不对称条件下,对好消息和坏消息有不同程度的波动反应,金融市场的杠杆作用是明显的。为正确认识汇率波动原因,分析汇率走势,制定外汇政策提供了参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐海俊
文章结合B-S效应假说,通过微分模型、多元线性回归检验模型,采用中国1994年1月至2012年12月的月度数据进行长短期分析,得出了人民币汇率的长短期趋势存在超调现象,这种超调主要取决于人民币货币供给的规模与增长速度,人民币实际有效汇率的长期决定会受到经济增长率的影响,但这种影响会因为技术生产率的提高而逐步消失,会因为劳动生产的上升,而逐渐的加深;而人民币实际有效汇率的短期走势很大程度上取决于货币供给的规模与增长速度,由于货币供给的规模与增长速度会影响名义存款利率,而对通货膨胀率产生冲击。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱孟楠 严佳佳
人民币汇率波动问题一直是学界讨论的焦点。本文在利用GARCH模型测算人民币汇率波动率的基础上,将人民币与美元、日元、港币、菲律宾比索、马来西亚林吉特和新加坡元进行互动性比较分析。认为现阶段,我国应该在不放弃政府干预的前提下,考虑适度放宽汇率波动的区间。
关键词：
汇率 波动 GARCH模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王晓辉 张卫国 庄亮亮 肖炜麟
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的影响。人民币汇率波动率的预测实证表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的预测效果要理想;残差类型为广义误差分布与t分布的预测效果都要优于高斯分布的预测效果;模型降维后预测效果与降维前的预测效果相差不大,甚至优于后者。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈韬 陈鹏 吴琼
基于2010年6月19日至2015年2月17日人民币/美元中间价历史数据,通过建立规范的、理想的GARCH(1,1)模型等,揭示人民币汇率具有一般金融市场工具价格波动的集聚性、持续性和非对称性特征,还发现其持续性和非对称性有所减弱。我国央行有关汇率的货币政策总体上是有效的和可控的,但应通过完善外汇市场以应对未来人民币对不同货币不同走势的新常态,政策重点应从管控人民币汇率短期波动转移到长期稳定区间。
关键词：
人民币汇率 中间价 双向波动 新常态
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