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[期刊] 南开经济研究
[作者]
王国青
人民币汇率目标区域模型初探南开大学国际经济研究所王国青汇率目标区域模型（ＥｘｃｈａｎｇｅＲａｔｅＴａｒｇｅｔＺｏｎｅｓ）是从九十年代初期开始迅速发展起来的一种汇率决定理论，目前已成为分析汇率短期波动的有效工具。从理论上看，该模型成功地借鉴了随机过程转...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李秀梅 肖庆宪
均值回复指金融产品的价格向某一平均水平(均值)收敛的趋势,外汇市场是否存在均值回复现象,是一个由来已久的话题。惯性效应一般指的是资本市场上过去一段时间内收益率较高的股票与收益率较低的股票相比,在未来一段时间里其收益率仍将超过后者的现象,这种现象显出了不同资产间的收益具有的可预测性。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
卢万青 谢中川
近十年来西方发达国家从其自身利益出发和对人民币汇率低估,致使人民币升值压力日益增大。但中国政府对升值保持相当谨慎的态度,这关涉到传统理论强调的升值可能产生的经济紧缩问题。那么近些年国外学者运用紧缩性贬值理论所拓展的扩张性升值效应是否适用于中国?本文通过误差修正模型考察人民币实际有效汇率和产出的关系,得出结论:扩张性升值效应在中国不适用,即使短期内人民币升值所导致的产出不显著下降,而长期升值则对产出的负面影响巨大且深远。
关键词：
通缩性贬值 扩张性升值 误差修正模型
[期刊] 统计研究
[作者]
窦祥胜,杨炘
The managed floating exchange rate system is one of special manifestations of target zone system,and actually it is a quasi-target zone system. Hence RMB equilibrium exchange rate may be estimated by use of the method of exchange rate target zone model. At present,the sticky-price model is one of best models,and it is a extension of flex-price model. The model is based on assumptions of price inertia and output decided by demand. Under those assumptions and the condition of the commodity and the currency market equilibrium,a stochastic differential equation may be established,and in the light of the equation,we may get a exchange rate function. Our research indicates a good outcome may be made,applying the sticky-price model to estimate RMB equilibrium exchange rate.
关键词：
人民币 均衡汇率 粘性价格
[期刊] 价格月刊
[作者]
吕靖烨 杨华 郭泽
碳交易市场是平衡经济发展与生态环境的重要手段,目前中国各省份碳市场仍处于各自交易的阶段,在世界经济体联系加强的背景下,人民币汇率变动将对各地碳价具有不同程度的冲击效应。通过ADF单位根检验、JJ检验验证数据的平稳性及长期均衡关系,构建VAR向量自回归模型,基于Granger因果关系检验、脉冲响应函数以及方差分解结果,发现人民币汇率与深圳、湖北碳价存在Granger因果关系,对其冲击影响较大。在检验结果的基础上,为使碳市场能够持续健康发展,从提高企业自觉性、完善碳市场定价机制、合理运用政府调控3个方面提出相关建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 唐晋荣
人民币汇率波动幅度的扩大意味着人民币汇率的变化对经济的影响将更为复杂。采用相对Theil加权变异系数测度区域产出差距,通过构建MS-VAR模型,实证检验汇改以来的人民币汇率升值对中国东中西部地区区域间和区域内产出差距的影响,以考察人民币波动幅度的扩大对区域经济差距的影响。结果表明:人民币升值对区域间和区域内产出差距的影响表现出明显的快速升值和缓慢升值的两区制特征。无论是在快速升值区制还是在缓慢升值区制下,人民币升值都会缩小区域间和东、中部区域内的产出差距,但会扩大西部区域内的产出差距。在快速升值区制下,人民币升值对区域间产出差距缩小的影响更为明显。另外,升值速度的快慢对各区域内产出差距的影响也...
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
刘爱文 刘振林 封福霖
本文首先对克鲁格曼标准汇率目标区进行了简单介绍,然后,针对其现实中的不适应性,对其进行了分层改造,并详细阐述了其工作原理、政策含义和配套政策措施。最后,探讨了人民币汇率制度的退出安排及将来的去向,并认为今后很长一段时间内,汇率目标区双层监控模型都是人民币汇率制度的合意选择。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓贵川 李艳丽
本文选取五个主流的汇率基本面模型，使用２００５年汇改后的人民币兑美元、欧元、日元、英镑汇率数据进行样本内拟合和样本外预测，并通过计算损失函数和ＳＰＡ统计量比较五种模型的预测能力。实证结果表明：随机游走模型短期内具有更优的预测能力，但中长期内，汇率基本面模型具有更优的预测能力；总体来讲，汇率基本面模型的预测能力优于随机游走模型，人民币汇率不存在＂汇率失联之谜＂；对不同的货币，具有最优预测能力的模型不同。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方霞 陈志昂
当前的国际货币动荡正在使东亚各国脱离美元本位,寻求新的汇率制度安排。本文运用G-PPP模型,分金融危机前后两个时间段,论证东亚区域寻求稳定的"货币锚"的必要性和可行性,并通过比较东亚货币与人民币、美元和日元的购买力平价趋同程度的差异,揭示人民币是否在事实上具有隐形"货币锚"功能。实证结果表明:危机前东亚各经济体货币呈现低频锚定美元,而危机后呈现锚定人民币的现象。这一实证结果为人民币的国际化和东亚货币合作政策提供决策支持。
关键词：
东亚 货币锚 最优货币区 购买力平价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张朝阳 应坚
在人民币被ＩＭＦ正式纳入ＳＤＲ货币篮子后，中国重新启动熊猫债发行，具有重要的现实意义，也获得市场的正面反应。它与点心债市场一起，共同作为境内债券市场的补充，形成完整的人民币债券市场体系。本文根据美元、日元国际债的实践，论证境内市场发行的熊猫债与境外市场发行的点心债具有不同的市场功能，是互为补充、互为依存的关系。熊猫债令境外机构可接触到境内庞大的本币资金，并令其有机会实现多元化战略目标，点心债则采取市场化定价机制，手续简便，效果更高，与欧洲离岸债券发行惯例接轨。尽管熊猫债和点心债的发债体部分重叠，但鉴于两个市场整体规模很小，相对潜在的融资量及投资量，市场容量远远不足。内地积极推动两个市场建设，形．．．
关键词：
国际债 熊猫债 点心债 人民币国际化
[期刊] 经济评论
[作者]
陈平 李凯
传统的汇率货币模型建立在理性预期基础上,无法解释现实中的汇率波动。本文放松了理性预期的假定,并引入"适应性学习"来考察汇改后人民币汇率的货币模型。结果表明:在"适应性学习"引入之前,货币模型预测能力比不上简单的随机游走模型;而在引入之后,其预测能力大幅改善,很好地模拟了汇率实际波动。因此传统的货币模型并没有完全失效,引入"适应性学习"后仍然适宜于刻画汇改后人民币汇率的短期走势。
关键词：
适应性学习 货币模型 样本外预测
[期刊] 中国金融
[作者]
丁志杰 田园
面对复杂多变的外部环境，2022年我国国际收支结构稳健，外汇市场平稳运行，内在韧性不断提高。人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，双向波动弹性进一步增强，较好地应对了美元强势阶段的汇率贬值压力，在全球大国货币中表现稳健，对亚洲货币的稳定发挥了积极作用。2022年全球外汇市场承压2022年国际形势动荡不安，美联储加息和地缘政治风险交织，避险资本流动推动美元走强。
关键词：
人民币汇率 区域视角
[期刊] 中国货币市场
[作者]
许少强
本文从当前人民币汇率目标存在的问题出发,介绍了国际上汇率目标区体系的成因及发展,探讨了人民币也实行汇率目标区的合理性,最后对建立目标区的技术细节提出了看法。
关键词：
汇率目标区 固定汇率制 浮动汇率制
[期刊] 经济科学
[作者]
王维国 黄万阳
在McDonald提出的BEER模型的基础上,本文建立了一个人民币行为均衡汇率模型。实证研究对模型提供了强有力的支持,人民币实际有效汇率与贸易条件、开放度、政府支出、国外净资产之间存在协整关系。通过建立误差修正模型研究发现:人民币汇率错位修正机制存在,自我修正功能较弱,且有下降趋势;财政与货币政策变动对人民币实际有效汇率的短期影响显著,且有下降趋势;人民币名义有效汇率变动对人民币实际有效汇率的短期影响显著,且有提高趋势;而人民币兑美元名义汇率变动对人民币实际有效汇率的短期影响不显著。用均衡汇率模型对人民币汇率错位的测算表明,2001年人民币高估6%,2002年高估2.2%,2003年低估5.8...
关键词：
升值 均衡汇率 误差修正模型 汇率错位
[期刊] 商业研究
[作者]
沙文兵
基于向量自回归模型,对人民币实际有效汇率的就业效应进行实证分析,结果表明就业量和人民币实际有效汇率之间存在长期均衡关系,长期而言人民币实际有效汇率上升1%就业量将下降0.1821%。因此,人民币实际有效汇率的波动率对就业量仅存在微弱的负面影响。
关键词：
实际有效汇率 就业 向量自回归
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