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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
危黎黎 李余辉 李超
本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测,并以RMSE和MAE作为预测评价标准统计量,对样本内拟合和不同长度的样本外预测效果进行比较。研究结果表明:在四个模型中,SETAR模型对人民币实际汇率的拟合和预测效果最好,这表明同发达国家汇率均值回复连续的、对称的非线性动态调整相比,人民币实际汇率均值回复更适合间断的、非对称的非线性动态调整过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈黎明 王春香 黄伟 胡晋武
人民币对美元名义汇率的波动可能是非线性的,为更好地描绘其特征,文章运用BDS统计量对人民币汇率序列进行非线性检验,构建基于贝叶斯方法的单一门限自回归模型对其进行分析研究。结果发现:该模型对人民币汇率的历史数据拟合效果较好,人民币汇率波动呈现出显著的非线性门限特征;当人民币升值幅度较大时,升值趋势的持续性水平越高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘潭秋
本文通过采用不同的线性和非线性一元时间序列模型对人民币实际汇率行为进行研究。研究结果表明,非线性的自我激励阈值自回归模型和平滑过渡自回归模型对人民币实际汇率历史数据有很好的拟合效果,且人民币实际汇率具有显著的非线性动态行为特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 李超 李余辉
文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
关键词：
人民币实际汇率 非线性调整 预测
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
戎如香
以2005年7月21日~2008年3月12日银行间外汇市场六种货币兑人民币汇率数据为样本,采用R/S分析法对其日收益率序列进行了研究,结果表明:六种货币兑人民币汇率日收益率序列均不服从正态分布,普遍地表现为有偏的随机过程;六种货币兑人民币汇率均具有非线性特征,表现为较强的正状态持久性,其波动存在明显的非周期循环。
[期刊] 财经研究
[作者]
靳晓婷 张晓峒 栾惠德
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘杰 王定祥
本文以IS-Philips模型为基础构建了一个包含汇率和资产价格(房地产价格)的利率规则,并利用MS-VAR模型实证检验了人民币汇率、资产价格与利率规则的非线性动态关系。研究结论显示:我国利率政策在应对人民币汇率与房地产价格时,存在显著的区制转换效应。当房地产价格处于高区制(即房价处于较高水平)时,利率的上升幅度大于其处于低区制(即房价处于较低水平)时的上升幅度;同时,当人民币汇率处于高区制(即人民币处于强势状态)时,利率的下降幅度大于其处于低区制(即人民币处于弱势状态)时的下降幅度。
关键词：
人民币汇率 资产价格 利率规则 区制转换
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨洋
采用１９９４年１月—２０１４年１月度数据，对人民币兑美元、英镑及日元实际汇率的非线性调整行为进行了比较研究。结果表明，人民币实际汇率目前已经达到均衡水平甚至处于高估状态。２０１４年１月，人民币兑美元实际汇率高估约１０％，人民币兑英镑实际汇率高估约７％，人民币兑日元实际汇率高估约１２％。三种基准货币下的人民币实际汇率均具有显著的非线性特征，但是不同基准货币下的实际汇率具有不同类型的非线性特征。具体地，人民币兑美元实际汇率的调整过程具有ＥＳＴＡＲ特征，人民币兑英镑实际汇率的调整过程具有ＬＳＴＡＲ特征，而人民币兑日元实际汇率的调整具有ＳＥＴＡＲ特征。最后，人民币兑美元实际汇率具有均值回复特征，满足长．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张炜 姜旭男
人民币汇率影响货币政策实施和物价水平稳定,并与经济运行密切相关。本文使用2005年8月至2018年7月的月度数据,采用MSH(2)-VAR(2)模型和脉冲响应分析,研究不同区制下人民币汇率、货币供给与物价水平之间的非线性动态关系。模型结果表明:三者之间表现出两区制特征,不同区制下变量间具有不同的动态关系。脉冲结果显示:长期来看,人民币升值将使物价水平下跌,货币供给增加导致物价水平上涨,汇率变动会引起货币供给变动,区制2中的响应程度要大于区制1,同时发现不同地区的价格水平受到的冲击是非对称的。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙柏 李小静
利用三类不同结构的基本ＧＡＲＣＨ类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验；并进一步结合窗口检验程序，借助相关性Ｃ统计量和双相关Ｈ统计量对实证对象的ＧＡＲＣＨ类非线性结构的稳定性及ＧＡＲＣＨ类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明，人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统，人民币汇率序列中的ＧＡＲＣＨ类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李富有 张中岩 刘希章
本文通过构建非线性ＢＥＥＲ模型揭示了人民币汇率的有效组成部分，以此为基础分析了近期人民币汇率波动的内在原因，通过情景模拟对人民币汇率长期波动的未来情况进行了展望。研究表明，人民币实际有效汇率与基本经济要素之间存在非线性协整关系，近期人民币汇率波动是非线性系统内生性调整、短期临时因素冲击和随机因素共同作用的短期结果，长期汇率波动对中国经济基本面变化的反应具有非对称性，人民币汇率长期趋势较为稳定。鉴于此，本文从汇率改革、市场预期管理和供给侧结构性改革等方面提出了稳定人民币汇率、防范汇率风险的政策建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李艳丽 张志翔
对外贸易中贸易款项的支付大多数都在远期,因此对未来汇率变化幅度的预期,会影响汇率对出口价格的传递效应,从而导致汇率传递出现非线性特点。本文对此进行了理论分析,结果显示,预期未来汇率变化幅度较大时,汇率对出口价格的传递程度会下降甚至可能出现负向传递。实证部分本文使用STR模型分析了1999年1月—2016年7月在汇率预期的作用下人民币汇率对出口价格的传递效应。研究发现当人民币汇率预期变动幅度较小时,汇率传递系数为正,人民币汇率升值会导致出口价格上涨,贬值导致出口价格的下降。但是当人民币预期汇率的变化幅度达到一定的阈值后,人民币汇率升值会导致出口价格下降,而贬值会导致出口价格上涨。因此货币当局有必要关注汇率预期尤其是大幅度汇率变化预期的存在对进出口价格和需求的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李富有 张中岩 刘希章
本文通过构建非线性ＢＥＥＲ模型揭示了人民币汇率的有效组成部分，以此为基础分析了近期人民币汇率波动的内在原因，通过情景模拟对人民币汇率长期波动的未来情况进行了展望。研究表明，人民币实际有效汇率与基本经济要素之间存在非线性协整关系，近期人民币汇率波动是非线性系统内生性调整、短期临时因素冲击和随机因素共同作用的短期结果，长期汇率波动对中国经济基本面变化的反应具有非对称性，人民币汇率长期趋势较为稳定。鉴于此，本文从汇率改革、市场预期管理和供给侧结构性改革等方面提出了稳定人民币汇率、防范汇率风险的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢赤 龙山 刘珉华 孙柏
文章对已有的方法综合改进,采用R/S分析以及基于BDS统计量和最大Lyapunov指数的替代数据方法,较为系统地探讨人民币兑4种主要货币汇率序列非线性相关结构的存在性和基本类型。研究表明,人民币汇率存在确定性的非线性相关结构,人民币兑美元和港币汇率的非线性程度要强于人民币兑其他货币汇率的非线性程度。研究为准确地进行人民币汇率预测模型的选择打下基础,进一步也为人民币汇率政策的制定提供决策参考。
[期刊] 财政研究
[作者]
肖卫国 刘杰 袁威
本文使用STR模型考察了2005~2011年期间人民币汇率预期对股票价格的非线性影响。研究结果显示:人民币汇率的过度升值预期会造成国际收支恶化,进而导致股票价格下跌,而人民币汇率的"渐进式"升值预期才会推动股票价格的上涨。当货币政策紧缩或过度宽松时,人民币升值预期对股票价格产生负向影响;当货币政策适度宽松时,人民币升值预期对股票价格产生正向影响。政策建议如下:政府部门要逐步实现国际收支的总体平衡,从而减弱国际市场对人民币的过度升值预期,同时中国人民银行应保持货币政策的稳健性,进而有效地维护股市的稳定,促进资本市场的健康发展。
关键词：
人民币汇率预期 股票价格 STR模型
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