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[期刊] 金融研究
[作者]
陈六傅 刘厚俊
本文利用VAR模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行分析。估计结果显示,人民币有效汇率对我国进口价格和消费者价格的影响虽然具有统计显著性,但影响程度非常低。汇率的价格传递效应在不同的通货膨胀环境中存在显著差异,低通货膨胀时期,汇率对进口价格的传递效应增加,但对消费者价格传递效应则减小了。结论是:汇率调整无法解决外部失衡,稳健的货币政策有利于进一步隔绝来自外部的通货膨胀压力。
关键词：
人民币汇率 价格传递 向量自回归模型
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
丁存振 肖海峰
为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。
[期刊] 商业时代
[作者]
戴如磊 王苏旭
汇率的变动存在价格传递效应,并通过价格传导机制影响国内的总体物价水平,从而对国内整个市场经济产生影响。本文利用VAR模型对人民币名义有效汇率变动的价格传递效应进行分析,并通过脉冲响应函数和方差分解技术分析了各变量的结构化冲击对内生变量变动的贡献程度。
关键词：
人民币名义有效汇率 VAR价格传递效应
[期刊] 经济科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文利用时变参数模型分两阶段考察了自1995年1月至2009年12月人民币汇率变动与国内物价之间的动态关系,并分析了影响人民币汇率传递的主要因素。实证结果表明:在样本区间内,人民币汇率传递效应是不完全的,第一阶段和第二阶段均出现了先降后升的趋势。第一阶段传递的下降主要发生在20世纪90年代中后期,随后逐渐小幅度上升,2008年末大幅上升,呈现U型;第二阶段传递的下降同样发生在20世纪90年代中后期,随后稳步回升,呈现V型。核心通货膨胀率、产出缺口、汇率波动率是影响汇率传递变化的主要因素,核心通货膨胀率与汇率传递存在正相关关系,汇率波动率与汇率传递存在负相关关系,其中核心通货膨胀率的影响最为显著...
关键词：
汇率传递效应 两阶段 时变参数模型
[期刊] 上海金融
[作者]
李志慧 刘山
本文基于汇率传递理论，结合价格指数、汇率以及国内外控制变量对人民币汇率的物价传递效应进行研究。与以往研究不同，本文在汇率水平基础上增加汇率波动率因素，并将样本区间划分为汇改前、汇改后－金融危机前以及金融危机之后三个阶段，采用ＡＲＤＬ模型对汇率水平及其波动的价格传递效应进行实证研究。１９９８年至２０１４年月度数据研究结果表明，虽然三个阶段人民币汇率对国内物价的传递均为不完全，但却存在着明显的差异，汇改后－金融危机前的汇率传递系数明显高于汇改前和金融危机后。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李富有 罗莹
本文基于汇率传递理论,将价格指数、汇率及相关国内外控制变量联系起来研究人民币汇率传递效应。与其他研究不同,本文在汇率水平基础上增加汇率波动率这一因子,并将汇率制度改革作为虚拟变量引入建立ARDL模型,研究汇率水平及其波动对国内物价水平影响及汇率制度改革对汇率传递效应的影响。1998年至2012年间月度数据实证研究结果显示,人民币实际汇率水平及波动与国内物价水平存在长期协整关系,但是汇率传递效应不完全,影响物价水平的重要因素还包括CPI自身的滞后惯性及货币供应量,汇率制度改革对汇率传递效应有较大影响。
关键词：
人民币实际有效汇率 汇率传递 ARDL
[期刊] 价格月刊
[作者]
何雄浪 李雪坤
基于中国的月度数据,运用汇率传递理论、协整理论以及向量自回归模型(VAR模型)分析人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的传递效应。研究发现,人民币汇率是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;外国厂商生产成本提高对我国消费者价格指数的影响要明显大于人民币汇率对消费者价格指数的影响;国内需求和货币供应量波动对消费者价格指数的影响并不显著,消费者价格指数上升更多来自其自身粘性。
[期刊] 财经研究
[作者]
毕玉江 朱钟棣
文章使用协整与误差修正模型研究中国的汇率变动对进口价格的传递效应。研究结果表明人民币汇率变动对国内消费者价格的传递是不完全的,而且传递过程存在时滞。进口价格对人民币汇率变动的弹性远高于消费者价格对汇率变动的弹性。
关键词：
汇率传递 进口价格 实证研究
[期刊] 西南金融
[作者]
刘攀 朱俊波
本文使用误差修正模型探讨了人民币汇率波动对美国进口价格的传递效应。实证检验表明,人民币汇率波动对美国进口价格的传递是不完全的,并从中得到了有益的启示。
关键词：
人民币汇率 进口价格 不完全传递
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑燕
中国农业与国际市场的联系日益紧密,农产品进出口额快速增长,汇率作为一国货币的对外价格,起着调整一国经济平衡的作用。为探究人民币汇率变动对中国农产品进出口价格的动态传递效应,本文采用2002年1月2017年3月的相关数据,运用TVP-VAR模型,分析了人民币汇率对中国农产品进出口价格的动态传递效应,主要研究结论如下:人民币汇率对农产品进口价格、出口价格均有显著影响;人民币汇率升值对农产品进口价格为负向传递效应,对农产品出口价格为正向传递效应,且均随着滞后期的增加汇率传递效应逐渐减弱;人民币汇率对农产品进出口
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
石油作为重要的大宗商品,通过国际收支和通货膨胀的渠道影响到我国的人民币汇率。基于2005年7月21日到2017年4月12日的数据,在借鉴国内外相关研究的基础上,通过协整分析、格兰杰因果检验、建立VEC模型分析二者之间的联动关系,结果发现国际石油价格和人民币汇率之间存在长期均衡关系,国际石油价格每变动1%,人民币汇率会反向变动0.11%,并且在短期内国际石油价格是人民币汇率的单向格兰杰原因,长期内二者存在双向格兰杰因果关系。随着今年我国外汇储备的增加,国际石油价格波动对我国汇率市场带来的风险弱化,但是我们依
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘艺卓 吕剑
本文基于2005-2008年6月的月度数据,对人民币汇率变动对农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:人民币汇率升值将显著提高农产品价格水平;人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;给定一单位人民币实际汇率变动的冲击,该冲击对农产品价格呈现平稳的正向响应趋势。因此,为稳定农产品价格,应该采取有效措施使得人民币维持在基本均衡、合理的水平上。
关键词：
人民币汇率 农产品价格 传递效应
[期刊] 城市问题
[作者]
盛龙飞
利用VAR模型对最低工资标准的价格传递效应进行了分析。估计结果显示,最低工资标准对北京市城市居民消费价格的影响程度非常低且不具有统计显著性。最低工资标准没有通过影响平均工资进而造成通货膨胀压力,可以紧密联系价格的变动适时调整最低工资标准以保障劳动者的基本生活。
关键词：
最低工资 价格传递 向量自回归模型
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