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[期刊] 统计与决策
[作者]
池启水 刘晓雪
本文建立人民币汇率波动的GARCH模型,对汇率制度以来人民币汇率波动的特征进行研究。结果表明,2005年7月21日至今,人民币汇率波动不服从正态分布;美元对人民币的汇率收益序列具有左厚尾的特征,人民币汇率波动具有集群性;人民币汇率波动具有较强的记忆性,且前期的人民币汇率波动对本期的影响呈衰减趋势。
关键词：
人民币汇率 波动 特征 GARCH模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白晓燕 郭昱
本文通过剥离并分析不同频度人民币无本金交割远期汇率(NDF)的数据特征,探寻汇改前后NDF市场所发生的变化,并依据分析结果选取了相对较优的一系列ARCH模型进一步比较汇改前后NDF汇率波动特征。研究表明,不同频度的NDF汇率波动特征存在显著差异,且在汇改之后,正负相关性、偏度差异等数据特征发生了根本性转变;虽然汇改的确使得NDF市场的有效性得到了显著增强,但同时该市场仍存在着风险偏好等异象。货币当局必须充分考虑改革对NDF市场产生的冲击及其造成的反作用力,重点关注升值预期可能对国内造成的诸多影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈黎明 王春香 黄伟 胡晋武
人民币对美元名义汇率的波动可能是非线性的,为更好地描绘其特征,文章运用BDS统计量对人民币汇率序列进行非线性检验,构建基于贝叶斯方法的单一门限自回归模型对其进行分析研究。结果发现:该模型对人民币汇率的历史数据拟合效果较好,人民币汇率波动呈现出显著的非线性门限特征;当人民币升值幅度较大时,升值趋势的持续性水平越高。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈俊 高孝森
近年来人民币不断升值与物价水平普遍上涨的"双高"现象,使汇率和价格的关系成为研究的热点问题。通过构建汇率价格传递效应的VAR模型和VEC模型,文章分析检验了人民币汇率波动对中国物价水平的影响程度以及二者变化的方向,最后在实证分析的基础上解释其经济学意义并探讨汇率传递效应对中国的政策启示。
[期刊] 经济问题
[作者]
丁晖 谢赤 陈琼
双对数计量经济模型可以较为准确地描述人民币汇率对国际企业价值的影响。实证分析表明,人民币汇率对企业中短期产生的影响较大,且影响强度随着国际企业外贸收入占主营业务收入比例的增长而增大。通过对行业指数(包括非金融行业指数和金融行业指数)的中期历史数据的分析,发现不同行业受到外汇风险的影响各有不同。作为研究结果的应用,根据实证结论有针对性地提出了外汇风险管理建议。
关键词：
人民币汇率 企业价值 国际企业 实证研究
[期刊] 商业时代
[作者]
王琼
本文基于2005年7月-2011年10月的月度数据,使用协整与误差修正模型以及格兰杰因果检验,对人民币汇率是否及在多大程度上影响物价水平进行了实证研究。研究结论表明,在整个样本期内,人民币汇率的变动会引起国内物价水平的变化,但是影响比较小,长期来看人民币汇率变动一个百分点,国内消费物价指数仅变动0.027898个百分点。此外,人民币名义有效汇率的变动对消费物价指数具有由短期波动到长期均衡调整的反向修正机制,但是短期偏离向长期均衡回归的速度比较慢。在上述结论的基础上,本文提出了相关政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅
本文建立了人民币汇率波动的GARCH族模型,实证检验了汇率制度改革以来人民币汇率波动的特征。结果显示,2005年7月21日至今,人民币的汇率收益具有显著的左厚尾特征;汇率的波动并不服从正态分布,具有集聚性;并且人民币的波动具有记忆性,随时间变化不会衰减;通过TGARCH模型的实证结果显示,人民币的汇率波动存在一定的杠杆效应,人民币汇率还不具备浮动汇率的特征。根据分析,本文认为杠杆效应的存在源自于汇率升值的单向预期,给出以下建议:通过有节奏的汇率市场化改革,以及改善国际收支双顺差,减少对升值的单向预期;央行
关键词：
人民币汇率 GARCH模型 非对称效应
[期刊] 商业时代
[作者]
王雅心
自中国人民银行宣布实行以市场供求为基础的一揽子货币进行调节,实行有管理的浮动汇率制度后,我国结束了以市场供求为基础的、单一的汇率制度。因此,在进入2010年后,如何控制人民币升值变动对外商直接投资的影响已经成为新汇率制度体制下的一个重要内容。本文通过已有研究模型,重点结合我国现行汇率制度的实际情况,通过人民币汇率变动对外商直接投资的影响,以及受地理位置等因素的影响,实证分析人民币升值对直接投资的影响。
关键词：
人民币汇率 升值 外商直接投资 相关性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张立光
人民币汇率形成机制改革启动以来,人民币兑美元持续单边升值且升值预期居高不下,汇率因素成为影响我国经济的重要变量。实证结果表明,除了人民币名义汇率对就业影响尚不显著外,人民币真实有效汇率、名义汇率、升值预期及汇率改革对我国进出口总额、企业利润及就业的影响均较突出。稳步推进汇率改革,加快产业结构调整,走内需发展为主的道路,是我国长期内应对汇率风险的根本举措。
关键词：
汇率 出口 利润 就业
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 陈继华
文章以1983年1月至2014年12月为研究区间,构建关于物价、产出的双变量结构向量自回归模型,并借助长期约束对其进行估计。在此基础上的脉冲响应及方差分解技术充分地揭示了我国物价波动的特征。结论如下:我国GDP的波动在很大程度上受供给冲击的影响,而需求冲击能够很好地解释我国通货膨胀的波动特征;产出对供给冲击及需求冲击的响应均为同向响应;产出对供给冲击的响应程度要远远大于对需求程度的响应程度;供给冲击对价格的影响为负,而需求冲击对价格的影响则为正,价格对需求冲击的响应相对于供给冲击更为强烈。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘尧成
本文运用Beveridge和Nelson提出的对非平稳时间序列进行分解的方法,将2005年7月我国汇率制度改革以来的人民币兑美元汇率分解为确定性趋势成份、随机趋势成份及周期成份。分解结果表明改革以来人民币汇率的波动有两个主要特征,一是在升值预期下人民币汇率具有确定性的升值趋势;二是人民币汇率形成机制的市场化基础已基本确立。面对这种新的人民币汇率波动特征,我国有必要调整人民币汇率政策目标,以进一步完善人民币汇率的形成机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈健,冉茂盛,钱灿
[期刊] 经济问题探索
[作者]
阮青松 杨君轩
针对人民币离岸在岸汇差持续存在现象,系统研究其波动特征、形成原因及影响。利用GIRBEKK-GARCH模型研究发现离岸市场主导汇差方向;利用DCC-GARCH模型研究发现离岸在岸市场割裂程度还比较严重;构建SVAR模型研究发现目前套利因素是汇差形成的主因、宏观经济波动因素是次因,而市场分割因素对其影响相对较小;鉴于汇差对经济金融秩序的干扰,研究提出增强对离岸市场调控能力、保持宏观经济稳定运行、加强离岸在岸互联互通等促进汇率收敛的政策建议。
关键词：
汇差 波动特征 诱因 影响 对策
[期刊] 经济问题探索
[作者]
阮青松 杨君轩
针对人民币离岸在岸汇差持续存在现象,系统研究其波动特征、形成原因及影响。利用GIRBEKK-GARCH模型研究发现离岸市场主导汇差方向;利用DCC-GARCH模型研究发现离岸在岸市场割裂程度还比较严重;构建SVAR模型研究发现目前套利因素是汇差形成的主因、宏观经济波动因素是次因,而市场分割因素对其影响相对较小;鉴于汇差对经济金融秩序的干扰,研究提出增强对离岸市场调控能力、保持宏观经济稳定运行、加强离岸在岸互联互通等促进汇率收敛的政策建议。
关键词：
汇差 波动特征 诱因 影响 对策
[期刊] 金融研究
[作者]
张荔 张庆君
本文根据中国汇改以来的人民币名义汇率月度数据,测算了人民币实际汇率及其波动性,并分析了人民币实际汇率及其波动性对货币替代率的影响。研究结果表明,长期内,人民币贬值会导致货币替代率增加,而人民币实际汇率波动性水平对货币替代率影响不显著;短期内,人民币贬值和与汇率波动性增强都会导致货币替代率的增加,由于受价格粘性和货币市场刚性等因素影响,短期影响有一定的滞后性,并且弹性值也要小于长期。长期以来,人民币汇率稳定的升值趋势,使我国货币替代率的保持相对稳定,为人民币国际化提供了有利的条件,也应该充分考虑货币替代可能带来的风险。
关键词：
汇率水平 汇率波动 货币替代
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