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[期刊] 经济研究
[作者]
黄志刚 陈晓杰
理论上看,在保证政策独立性的约束条件下,任意给定资本流动性,可以找到与之对应的使该国中间汇率制可持续的汇率波动的弹性空间。一旦这一弹性空间被确定,中间汇率制将可兼备固定汇率制和浮动汇率制的优点。到目前为止,几乎没有看到在克鲁格曼"三元悖论"理论框架下定量分析或测度汇率波动弹性空间的研究成果。以人民币汇率波动弹性空间为研究对象的实证研究表明,将汇率日波动幅度限制由0.3%扩大至0.5%是合理的、必要的。从现有数据来看,0.5%的日波幅限制就是近似的现阶段的汇率波动弹性空间,即现阶段将汇率日波动幅度限制在0.5%的水平基本合理、够用,汇率的弹性良好。
[期刊] 当代财经
[作者]
黄志刚 郑国忠
汇率波动弹性空间是有管理的浮动汇率制或中间汇率制的管理核心,因此,如何确定或测度汇率波动弹性空间就成为科学管理汇率波动的关键问题。实证结果表明:实际汇率波动指标(ESERV)是测度汇率波动弹性空间的良好选择;基于GABP神经网络模型的测度方法也要优于基于调整型EWMA模型方法。应用新测度方法的实证结果还表明,截止2012年1月,人民币汇率波动弹性空间已经变为1%;其政策含义是,自2012年1月底始,人民币汇率日均波幅0.5%的限制应放宽至1%。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑国忠
本文选取影响人民币汇率波动的有关结构变量,分别通过线性MA模型和基于遗传算法改进的GABP神经网络模型,对人民币汇率波动进行模拟和预测。通过比较发现,汇率缺乏弹性时期,逐月MA模型的历史拟合和样本外预测效果最优;随着汇率改革的不断推进和汇率弹性化的增强,GABP神经网络模型在汇率波动的模拟和预测方面均有最优表现,故汇率波动预测模型应随汇率弹性及其波动特性不同因时制宜。同时结果表明,汇率弹性化能够加深汇率波动及其结构变量间的均衡关系,利率市场化改革应与汇率市场化改革协调推进。
关键词：
汇率弹性化 汇率波动 神经网络
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郑国忠
依据汇率弹性指数理论与EWMA模型提出了构建日汇率弹性指数时序的计算方法,并通过DCC-GARCH模型对所定指标测算出的汇率弹性空间与弹性指数进行了动态相关性分析。研究结果表明:汇率弹性空间与弹性指数间存在长期均衡关系和动态正关联性;汇率波动弹性空间的设定应与汇率弹性相匹配;人民币汇率的逐步弹性化、汇率调控的逐步市场化也在一定程度上证明了人民币汇率自由化进程的加快。
关键词：
汇率弹性空间 汇率弹性指数 动态相关
[期刊] 投资研究
[作者]
朱孟楠 张雪鹿
本文在Frankel and Wei(2008)方法的基础上,通过因子分析、滚动回归等方法解构汇改后的人民币汇率制度。首先,货币篮子构成具有时变性。美元占比虽在下降但仍最大;欧元曾占有10%以上份额,近几年却保持较低比例;东亚货币①在篮子中的重要性加大。我们认为国际货币体系格局、人民币国际化与东亚货币合作是决定我国货币篮子构成的最重要因素。第二,对外汇市场压力的反应、人民币升值、货币篮子构成的动态调整均体现了人民币汇率的弹性。第三,汇改后人民币实际有效汇率的波动具有自动稳定的功能。
关键词：
货币篮子 汇率弹性 人民币实际有效汇率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹誉波
文章测算人民币汇率价格弹性和波动率弹性两项指标，认为人民币汇率弹性伴随人民币汇率制度改革的推进而不断提升，其中价格弹性在“8·11”汇改后得到明显提升，波动率弹性则振幅较大。近期的人民币汇率波动是汇率弹性提升的重要体现。市场主体应充分理解人民币双向波动特征和人民币汇率制度改革的趋势，摒弃“赌汇率”思想。商业银行应积极引导市场主体树立“汇率中性”理念，主动对汇率风险进行管理，避免不必要的损失。
关键词：
汇率弹性 波动率 人民币 人民币汇率波动
[期刊] 中国金融
[作者]
逯新红
近期人民币贬值或波动是向均衡汇率修正的必然过程,不必过度紧张。汇率高估已给我国经济带来产业空心化、经济"脱实向虚"、银行业不良贷款增加等风险2014年以来,人民币汇率大幅贬值,引发市场恐慌。据笔者测算,2014年2月人民币实际有效汇率仍高估2.7%,人民币汇率仍有贬值空间。近期人民币贬值或波动是向均衡汇率修正的必然过程,不必过度紧张。汇率高估已给我国经济带来产业空心化、经济"脱实向虚"、银行业不良贷款增加等风险。有必要修正高估的人民币实际有效汇率,完善人民币汇率形成机制,增强汇率弹性;围绕长期均衡汇率进行修
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曾先锋
人民币汇率制度改革的主要内容之一是为人民币汇率估算一个适度的弹性范围。本文在F-M模型的基础上构建了一个能够较好地拟合我国实际情况的汇率弹性估算模型,并利用这个模型对人民币汇率的弹性进行了实证分析。该模型没有将汇率制度进行机械的分类,而是将不同汇率制度下汇率的弹性看作是从0~1的连续分布。实证分析的结果是人民币汇率的弹性范围应该限定在围绕均衡汇率上下浮动12%以内。
关键词：
人民币汇率 汇率制度 汇率弹性
[期刊] 金融论坛
[作者]
田国强 尹航
本文基于开放经济的均衡模型,实证分析汇率弹性与货币政策目标间的相互作用机制。研究结论表明:在新古典的货币政策目标框架中,较低的汇率弹性具有较高的通胀管理效率,而汇率弹性的增加有助于通过汇率波动释放增长压力。央行在产出与通胀目标间的权衡决定了汇率弹性的实际水平。当人民币汇率进入升值通道时,央行是否愿意牺牲一定的货币政策效力而坚持推进人民币汇率市场化进程,将决定着未来人民币汇率弹性的变动。
[期刊] 中国金融
[作者]
肖立晟
在２０１５年年初的时候，没有人会想到人民币汇率会成为当年宏观经济的关键词。２０１５年８月份之前，人民币汇率的变化很有规律，每年大概保持２％的升值或者贬值幅度，波动率维持在２．５％左右。然而，＂８·１１＂汇改颠覆了这种简单的适应性预期框架。央行显然不再希望市场跟着点位或者贬值幅度走，而是希望能够形成一个波动区间。市场对于人民币汇率走势也产生了多种争论。争论焦点之一，人民币是否应该贬值促出口？从理论上来讲，汇率是一个资产价格，是当前经济形势和市场投资者对未来经济预测的信息汇总。如果当前的经
[期刊] 南方金融
[作者]
殷波
当前我国正在稳步推进人民币汇率形成机制改革,逐步增强人民币汇率弹性,让市场在汇率形成中发挥越来越大的作用。本文运用多国面板VAR模型系数因子化的方法,研究人民币汇率弹性对全球经常账户失衡的影响。研究结果表明:增强人民币汇率弹性不能显著改善全球经常账户失衡,而中国经济增长对改善全球经常账户失衡有积极的贡献,因此发达国家特别是美国经常账户赤字的调整不应以牺牲中国经济增长为代价,人民币汇率形成机制的改革和汇率弹性的增强也应以不牺牲中国经济增长为底线。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
房睿
该文探讨使用样本熵作为人民币汇率弹性的度量指标,并简要介绍了样本熵的原理。对人民币汇率不同时期的样本熵进行了实测,并与部分国际主流货币及新兴市场货币进行了比较。比较发现,人民币汇率弹性呈逐年增加的态势,但在部分场景下与成熟市场相比仍有较大差距,据此文章提出相关建议。
关键词：
汇率弹性 人民币汇率 人民币 样本熵
[期刊] 商业研究
[作者]
2012年4月17日上午商务部召开例行新闻发布会,商务部新闻发言人表示扩大外汇市场人民币兑美元的交易的浮动幅度,是完善人民币汇率形成机制所作出的重要政策安排,是人民币汇率市场化改革的重要步骤;扩大人民币对美元浮动幅度有利于打破人民币单边升值预期,打击异常外汇资金流动,为外贸发展创造更为稳定的经营环境。
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋紫文
中美贸易差额在急剧增加,而美国认为是由于人民币汇率低估造成的,在此背景下,本文选取2000-2009年的季度数据,采用实证分析的方法,得出中国对美国出口的人民币汇率富有弹性,而中国对美国进口的人民币汇率没有相关性的结论。
关键词：
贸易收支 人民币 汇率弹性
[期刊] 经济科学
[作者]
傅雄广
本文首先在新开放宏观的框架下建立理论模型,分析汇率对国内价格的传递机制,并进一步利用中国的宏观参数模拟得出名义汇率对消费者价格的长期传递弹性,结果表明名义汇率对消费者价格的长期传递弹性在0.13～0.18之间。此外,通过实证研究得出了1994～2007年间人民币名义有效汇率对消费者价格的长期传递弹性为0.14。比较数值模拟结果和实证结果后发现两者的结果较为接近,表明本文建立的理论模型可以较好的模拟人民币汇率的传递机制。
关键词：
汇率传递 消费者价格 新开放宏观
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