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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王小叶 赵昕东 蔡璐
汇率作为联系国内外经济的核心经济变量,研究其波动对流动性与通货膨胀率的动态冲击效应,对完善我国宏观调控机制、提高宏观调控效果具有重要的理论和现实意义。本文构建了通货膨胀率、货币流动性和人民币名义汇率的三元SVAR模型。结果表明,在短期内,人民币名义汇率的贬值会影响国内货币流动性不足,造成国内通货紧缩进一步加大。
关键词：
人民币名义汇率 流动性 通货膨胀
[期刊] 经济科学
[作者]
唐东波
本文借助于开放经济中的Dornbusch模型,深入探讨了人民币汇率与通货膨胀率的动态相关性。理论分析表明,国际资本流动性是影响汇率与通胀率之间动态路径的重要因素。随后的实证研究显示,汇率对通胀率呈单向的Granger影响,并且从长期来看,两者协整且呈显著的负相关性。同时,汇率与通胀率波动成分之间存在双向"溢出效应",且通胀率波动风险会进一步加剧自身的波动水平。基于理论和实证分析的结论,本文建议,为有效治理通货膨胀,在采取有效措施防止国际游资投机行为的同时,存贷款利率均不宜继续上升。与此同时,应以较稳定的人民币汇率作为抑制通货膨胀的重要工具。
[期刊] 上海金融
[作者]
张帅 赵昕 王茂林
本文试图回答以下问题:人民币升值可以替代通货膨胀吗?如果可以,定量的替代关系如何?在综合使用了多种分析方法后,我们发现人民币升值在某种程度上确实可以抑制国内价格水平的上涨,但其效果决定了升值不能成为抑制通胀的主要工具。另外,通过模型我们还揭示出劳动生产率的提高对于国内物价的上涨具有决定性意义。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
曾林阳
现有文献认为国际石油价格波动对我国通货膨胀影响显著,而且国际油价对我国通货膨胀存在显著的单向Granger因果关系。从定性分析来看,既存在支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生影响的理由,也存在削弱这种影响的理由,因此定性分析的结论是模棱两可的;从基于Almon PDL模型的经验分析来看,并没有令人信服的经验结果支持国际石油价格波动会对我国通货膨胀产生显著影响的结论,因此可以得出国际石油价格波动对我国通货膨胀影响并不很显著,但存在微弱影响的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
许冰 倪乐央
本文采用1995年1月至2005年2月的月度数据,研究中国股票收益率和通货膨胀率、通货膨胀率的波动的相关关系,采用ARCH模型和VAR方法,其结果表明:短期股票收益率与通货膨胀有正相关关系,而如果超过一定的时间股票收益率与通货膨胀则是负向关系,并且长期相关关系不明显;通货膨胀的波动对股票收益在短期是负相关关系的,长期没有显著作用的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
[期刊] 经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文运用MRSTAR模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郝立君
在当前通货膨胀预期不断增强的背景下,如何稳定物价总水平已成为央行金融宏观调控的重要目标。2010年6月份我国重启人民币汇率改革,人民币汇率弹性增强。本文运用VAR模型研究了人民币汇率变动对以CPI为衡量指标的我国通货膨胀水平的影响,结果验证了学界关于人民币汇率升值能够通过传递效应降低国内的通货膨胀压力的观点,并提出相关政策建议。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈浪南 苏海峰 肖翠仙
本文在从微观和宏观传递两个方面对汇率波动的通货膨胀效应进行理论分析的基础上,分别构建了指标体系和Logit和Probit模型来测度人民币汇率变动的通货膨胀风险,并采用我国相关数据,对于人民币汇率波动的通货膨胀风险进行了实际测度。指标体系的测算结果表明,微观传导上,人民币升值的通货膨胀风险并不明显;宏观传导上,人民币升值则有助于降低通货膨胀风险。实证模型测量结果表明,名义有效汇率升值会降低通货膨胀风险。而且人民币升值对降低消费者价格指数测度下的通货膨胀风险的贡献比较大;名义有效汇率升值对通货膨胀风险的降低程度在通货膨胀风险比较高的时间段比较大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敏 王相宁 缪柏其
文章首次应用MS(3)-AR(2)模型研究了1988年1月-2008年11月间我国通货膨胀率的动态波动路径。研究结果表明:(1)MS(3)-AR(2)模型较好地刻画了我国近20年来的通胀率的动态转换过程,我国通胀率波动存在显著的三状态特征:"低通胀"状态、"温和通胀"状态和"高通胀"状态;(2)对于政府决策者而言,可以结合当前通胀率所处状态及其转移概率,判断通胀的下一步走势,进而采取合理的政策措施。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘金全 姜梅华
通货膨胀预期管理已成为宏观调控的重要环节。文章通过双变量状态空间模型和卡尔曼滤波方法估算出我国通货膨胀预期,并检验实际通货膨胀与通货膨胀预期之间的关系。结果表明,中国通货膨胀预期与实际通货膨胀具有长期稳定的协整关系,中国通胀预期受实际通胀及其滞后值的影响较大,这表明通胀预期形成具有适应性。因此应该尽快将目前实际通货膨胀降低到较低水平。
关键词：
通货膨胀预期 状态空间模型 通货膨胀
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