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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张之的
选取１９９９—２０１３年的上证指数，以市场化指数和对外依存度指代经济体制转换，实证检验人民币实际有效汇率是否通过经济体制转换作用于我国的股票市场。结果表明：人民币实际有效汇率与股票指数存在强烈的负相关，但市场化指数通过人民币汇率作用后对股票指数有很大的促进作用，而对外贸易依存度通过人民币汇率作用后也与股票指数呈负相关，且三项的系数都很大，即人民币汇率的频繁波动会影响多个参数，进而可能造成股票市场的剧烈波动。
[期刊] 经济问题
[作者]
冯常生
从中国整体股指-沪深分行业股指两个层次,运用GARCH(1,1)-M模型研究人民币汇率波动对中国股票市场的影响。研究结果表明,人民币汇率波动对中国股市的整体收益率影响显著;分行业考察,人民币汇率波动对能源、金融地产、信息技术业、工业、原材料等5个行业的股票指数产生显著的影响,而可选消费、主要消费、医药卫生、电信业务、公用事业等行业的股票指数对人民币汇率波动的响应不显著。
关键词：
人民币汇率 股票市场 计量检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝丽霞
在人民币汇率市场化改革和服务业国际产业转移的背景下,人民币汇率已经成为国际经济活动中的重要影响因素。文章以香港对内地服务业FDI为例,从汇率水平、汇率波动和汇率预期三个方面对汇率与服务业FDI的关系进行了实证研究。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王凯 庞震 潘颖
本文利用1994-2008年的季度时间序列数据,在VAR模型的基础上,运用单位根检验、协整分析、格兰杰因果检验和方差分解等技术分析人民币实际汇率对中国进出口贸易的影响。分析结果表明,人民币实际汇率变动是影响中国进出口贸易的重要因素,马歇尔-勒纳条件在中国是成立的。从短期来看,人民币实际汇率变动是影响出口贸易的主要因素;然而从长期来看,国外需求的变动是影响出口贸易变动的主要因素。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈俊 高孝森
近年来人民币不断升值与物价水平普遍上涨的"双高"现象,使汇率和价格的关系成为研究的热点问题。通过构建汇率价格传递效应的VAR模型和VEC模型,文章分析检验了人民币汇率波动对中国物价水平的影响程度以及二者变化的方向,最后在实证分析的基础上解释其经济学意义并探讨汇率传递效应对中国的政策启示。
[期刊] 金融研究
[作者]
吕江林 李明生 石劲
利用2005年7月21日中国汇率制度改革这个特殊事件,本文研究了人民币升值对中国不同种类股票收益率以及波动率的短期影响。结果表明:在"汇改"宣布后的第二天,所有类型股票均显示出了显著的正超常收益率;人民币升值后短期内(60天),A股和B股的累积超常收益率明显要比H股的大;人民币升值对沪市B股的影响比对深市B股的影响要大;人民币升值对于公司股票收益率的影响并未因公司所属行业的进、出口属性不同而呈现显著不同;在汇率制度改革及相应人民币升值后,A股和B股股票收益波动即风险减小了,然而H股的风险却增加了。这一系列结果基本符合标准的金融学理论的解释和预期,其似乎表明,我国股市正在趋向规范化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王世军 王晓萍
自东南亚金融危机爆发以来,很多国家的名义汇率大幅度贬值,而同期人民币名义汇率相对稳定并有小幅度的升值,有关人民币汇率是高估还是低估又成为人们争论的焦点。 一、外汇汇率波动规律的分析方法 一国货币汇率的波动既可以用其名义汇率的高估或低估,也可以用实际汇率的高估或低估表示。在分析一国货币汇率高估或低估时,本文采用两种方法进行比较。 1.购买力平价汇率与名义汇率的高估或低估
[期刊] 改革与战略
[作者]
魏英辉
文章采用GARCH族模型对2005年7月人民币汇率形成机制改革后人民币汇率的波动性进行了研究,发现人民币兑主要货币汇率的日收益率均具有典型的金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,且除人民币/日元汇率外,对其它主要货币的名义汇率均存在波动聚集效应。文章认为,由于我国外汇市场仍然不够完善,具有一定的投机性,人民币汇率变化因此具有一定的群体行为性而表现出波动的聚集效应,中央银行应采取灵活干预的策略,把握汇率制度改革的节奏。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李春丽
2010年6月19日,在人民币汇率对美元"冻结"近两年之后,中国人民银行宣布重启汇改,人民币汇率波动对外贸的影响再次引起各方的高度关注。文章通过建立相关的计量经济模型检验了义乌出口贸易与汇率之间的关系,得出结论:人民币汇率变动与义乌出口贸易呈正向变化,但汇率变动对义乌出口贸易发展的长期利好效果并不是汇率变动本身造成的,国际市场需求对出口影响最大,义乌专业市场的规模经济特征转换成出口产业比较竞争优势推动了出口贸易的持续增长。
关键词：
人民币汇率 出口贸易 义乌
[期刊] 世界经济研究
[作者]
程瑶 于津平
本文基于跨国公司视角,通过建立EGARCH模型及误差修正模型,分析了在中国人民币汇率制度改革进程中,人民币真实有效汇率水平变化和波动变化对外商直接投资的影响,并对资源导向型FDI和市场导向型FDI的汇率波动效应进行细分研究。研究结果表明,人民币汇率升值和波动FDI增长绩效存在着显著的跨时差异、结构差异与规模差异。人民币汇率浮动弹性增强和国内要素投入品价格回归,会抑制资源导向型FDI的流入和低附加值商品的出口。
关键词：
人民币汇率 FDI 跨国公司
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘春梅
文章选取2005年4季度到2012年1季度的数据,借助EGARCH模型测定了人民币实际有效汇率的波动值,在重点考察2009年以来人民币汇率波动加剧的基础上,对汇率波动值与我国产业结构优化之间的协整关系进行了Geweke分解检验。结果表明,当我国放开人民币汇率波动区间的政策不是明智的选择,这样做会阻碍我国产业结构优化。
关键词：
人民币汇率 产业结构 优化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王兆瑞 方壮志
研究人民币汇率波动对我国创业板指数的影响，利用ＧＡＲＣＨ（１，１）模型证明了人民币汇率与创业板指数之间的负相关关系，再引入ＶＡＲ模型，进一步证明了两者之间不存在协整关系和ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系，且人民币汇率波动只在短期对创业板指数有显著影响，长期影响不显著，最后从不同角度分析了产生这种结果的原因。
[期刊] 商业时代
[作者]
姜玉梅 姬振天
本文以人民币汇率改革以来持续升值的现象为切入点,采用国际货币基金组织(IMF)广泛使用的超主权货币的衡量手段—特别提款权,排除主权货币因素的干扰,运用GARCH-M和EGARCH模型分析了人民币汇率的波动性,并与当前世界上的主要区域化货币进行横向比较,发现人民币汇率波动的同时存在着风险溢价效应和杠杆效应。
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈安
笔者采用SVAR方法实证1995年1月至2011年2月人民币汇率波动对宏观经济运行的影响,并论证了汇率冲击的动态传导机制,得出了如下结论:人民币升值总体上不利于净出口和实际产出的增长,并导致在近期和将来货币供应量的不断增长,人民币的升值总体上有利于控制通货膨胀。
关键词：
汇率波动 SVAR 经济运行 实证分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
余菊
本文采用1978~2011年数据的状态空间模型,对人民币汇率波动与国内就业结构之间的动态关系进行实证分析。结果显示:改革开放以来,人民币汇率的波动总体上对就业存在一定的挤出效应,但不同产业的汇率就业效应存在一定差异,第二、三产业的汇率就业弹性系数明显高于第一产业。
关键词：
人民币汇率 就业结构 状态空间模型
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