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[期刊] 财贸研究
[作者]
冼国明 石庆芳
利用1996—2012年月度数据,实证研究人民币汇率波动对中国物价水平的传递效应,结果表明:人民币汇率同国内物价水平之间存在长期协整关系,汇率波动对物价水平的影响较弱;误差修正模型分析显示,汇率波动对国内物价水平具有较好的自我修正机制。引入汇率制度变迁因素,可以发现:汇率制度变更后,汇率波动对物价水平的影响会发生变化,甚至系数符号会发生逆转;即便汇率制度相同下,不同时间段的汇率波动对物价水平的影响也具有差异性;无论汇率制度有无变迁,汇率波动对物价指数cpi、ppi、rpi的传递效应都具有差异性。
关键词：
汇率传递 制度变迁 物价水平
[期刊] 管理评论
[作者]
田涛
利用１９９７年１月－２０１３年１０月人民币实际有效汇率的数据并采用ＡＲＣＨ模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国短期资本流动的关系，最后运用非线性ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系检验方法深入研究了人民币汇率波动率以及人民币汇率预期变动率与短期国际资本流动之间的关系。研究表明，无论是整个样本期间还是汇率市场化进程中的各个阶段，人民币汇率预期变动率对短期国际资本流动的影响均显著大于人民币汇率波动率对短期国际资本流动的影响；特别是＂汇改＂以后，随着人民币汇率变动弹性增强，短期国际资本流动与人民币汇率预期．．．
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈俊 高孝森
近年来人民币不断升值与物价水平普遍上涨的"双高"现象,使汇率和价格的关系成为研究的热点问题。通过构建汇率价格传递效应的VAR模型和VEC模型,文章分析检验了人民币汇率波动对中国物价水平的影响程度以及二者变化的方向,最后在实证分析的基础上解释其经济学意义并探讨汇率传递效应对中国的政策启示。
[期刊] 商业时代
[作者]
王琼
本文基于2005年7月-2011年10月的月度数据,使用协整与误差修正模型以及格兰杰因果检验,对人民币汇率是否及在多大程度上影响物价水平进行了实证研究。研究结论表明,在整个样本期内,人民币汇率的变动会引起国内物价水平的变化,但是影响比较小,长期来看人民币汇率变动一个百分点,国内消费物价指数仅变动0.027898个百分点。此外,人民币名义有效汇率的变动对消费物价指数具有由短期波动到长期均衡调整的反向修正机制,但是短期偏离向长期均衡回归的速度比较慢。在上述结论的基础上,本文提出了相关政策建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
吴周恒 林峰
本文构建了一个包含宏观经济基本面和外汇市场微观结构的理论模型,将进入外汇市场的噪声交易者数量内生化,合理解释了人民币汇率波动的形成机制。理论分析表明,汇率波动既与宏观经济基本面波动正相关,也与进入外汇市场的噪声交易者数量正相关。在给定宏观经济基本面波动的情况下,人民币汇率波动取决于噪声交易者对人民币风险溢价的预期。当噪声交易者对人民币风险溢价的预期较高时,实行有管理的浮动汇率制度能够有效抑制噪声交易者进入外汇市场,有助于降低人民币汇率波动并提升货币政策效果。基于理论分析结论,本文采用1996年1月至2015年6月的月度数据对中国的无抛补利率平价进行实证检验,间接测度了人民币外汇市场中噪声交易者数量的变化。实证结果显示,人民币外汇市场中噪声交易者的数量较多,且随着2012年4月后人民币汇率浮动区间的扩大,噪声交易者的数量明显增加。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
吴周恒 林峰
本文构建了一个包含宏观经济基本面和外汇市场微观结构的理论模型,将进入外汇市场的噪声交易者数量内生化,合理解释了人民币汇率波动的形成机制。理论分析表明,汇率波动既与宏观经济基本面波动正相关,也与进入外汇市场的噪声交易者数量正相关。在给定宏观经济基本面波动的情况下,人民币汇率波动取决于噪声交易者对人民币风险溢价的预期。当噪声交易者对人民币风险溢价的预期较高时,实行有管理的浮动汇率制度能够有效抑制噪声交易者进入外汇市场,有助于降低人民币汇率波动并提升货币政策效果。基于理论分析结论,本文采用1996年1月至201
[期刊] 财会通讯
[作者]
曾子芯 娄方琦
本文分别从现实和理论层面对人民币汇率与中国国内物价的影响关系进行详细分析,并在此基础上建立多元线性回归模型,选取1994～2016年的月度数据进行回归验证,从而得到人民币汇率对中国国内物价的实际影响效果,并提出相关政策建议。
关键词：
人民币汇率 物价水平 价格传递效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
王成龙 许晓燕
汇率是开放经济中一个重要变量,人民币汇率是否是形成通货膨胀的原因之一更为众多研究者所关注。文章运用协整(cointegration)和Var模型等计量方法分析人民币汇率变动对国内物价水平的影响及动态机制。研究结果表明,人民币名义有效汇率对物价波动在长期有十分显著的影响,而在短期,这种影响不是很显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄昌利 邱国权 于洋
汇率传递是其影响经济的重要渠道之一,具有重要的理论和现实意义。从人民币汇率制度变迁的视角,选取1997年1月至2012年9月期间为样本期,采用E-G两步法分析人民币汇率对国内价格CPI的传递效应。实证发现,2005年7月汇改后,人民币汇率对CPI的传递效应存在结构性变化,汇率制度的变迁降低了传递效应,并对实证结果提出相应解释。
关键词：
汇率传递效应 汇率制度 通货膨胀
[期刊] 特区经济
[作者]
杨华贵
本文在金融服务于实体经济原则的基础上,比较分析了我国钉住美元和管理浮动汇率制度下汇率波动对出口的影响。通过建立VEC模型,我们发现与钉住美元时期相比,管理浮动汇率制度下汇率对出口的作用力度下降,作用时滞缩短,汇率波动对出口的负作用凸显。为此,本文提出新制度下,短期内政策应加强汇率波动干预,减轻金融市场发育不良给实体经济带来的"阵痛";而长期内应完善资本市场,为企业提供种类相对齐全的金融避险工具。
关键词：
汇率制度 汇率波动 出口
[期刊] 开发研究
[作者]
王必达 卿陶
随着人民币汇率的升值,汇率升值导致的物价传递效应越来越引人关注。本文通过构建一个包含资本市场的模型,考察人民币升值对国内物价水平的影响。通过对2000年至2013年的数据实证检验得出,人民币汇率升值在长期和短期中都是导致物价水平上升的原因。因此,稳定人民币汇率,阻止游资进入是稳定物价水平的关键。
关键词：
物价水平 人民币汇率 经济产出
[期刊] 财贸经济
[作者]
姜凌 马先仙
本文主要通过对我国改革开放后汇率制度选择与应对G-3国家①汇率波动冲击之间关系的研究证实:就发展中国家应对G-3国家汇率波动的冲击而言,从汇率管理方式看,依据均衡汇率②进行的管理优于依据一篮子货币进行的管理;从汇率制度选择看,在国际金融一体化背景下,浮动汇率制度优于固定汇率制度。从总的趋势看,外汇市场的发展和灵活的汇率安排有利于消减G-3国家汇率波动对人民币实际有效汇率的冲击。据此,本文认为我国自2005年7月21日开始实行的人民币新的汇率形成机制,尽管更为适合我国国内外经济的实际,有利于应对G-3国家汇率波动冲击,但仍然具有过渡性质。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
适应性效率是从长期动态的角度考察制度的经济绩效问题,反映了时间进程中与经济变化相适应的制度变迁效率。从适应性效率审视,人民币汇率制度的变迁模式具有正负两方面的效应,一方面增进了适应性效率,另一方面也存在效率的损失。文章指出,今后人民币汇率制度的改革应考虑到可持续发展问题,同时要继续坚持"主动性、可控性、渐进性"的原则,并加强相应的配套改革措施,以提高制度整体的适应性效率。
关键词：
适应性效率 人民币汇率 制度变迁
[期刊] 林业经济
[作者]
杨青 伍丰宇 张寒
中国原木进口的对外依存度很高。在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率波动对中国原木进口的影响成为热点问题。在协整分析框架下,利用2000～2018年的月度时间序列数据,从汇率水平和汇率波动风险两个视角检验了该问题的研究结果。其中,汇率波动风险采用广义自回归条件异方差模型进行测度。实证结果显示,人民币汇率从汇率水平和汇率波动风险两个渠道对中国原木进口施加影响。从数值上看,人民币实际有效汇率水平对原木进口量有正向影响,弹性系数为1.15,汇率波动风险对原木进口量有负面影响,弹性系数为-0.40。这一效应反映汇率对中国原木进口的影响具有两面性。人民币升值有利于原木进口,但其升值带来的波动又会抑制原木进口的增长。其他变量的影响基本符合理论预期。经济产出水平对原木进口量有正向影响,弹性系数为0.55,原木实际进口价格对原木进口量有负面影响,弹性系数为-0.66。向量误差修正模型的估计结果显示,上述变量对中国原木进口的长期影响在短期内也存在。研究结论有助于认知人民币汇率波动对中国原木进口的影响机制,为预判人民币汇率波动背景下中国原木进口的未来走势提供科学依据。
[期刊] 投资研究
[作者]
朱孟楠 张雪鹿
本文在Frankel and Wei(2008)方法的基础上,通过因子分析、滚动回归等方法解构汇改后的人民币汇率制度。首先,货币篮子构成具有时变性。美元占比虽在下降但仍最大;欧元曾占有10%以上份额,近几年却保持较低比例;东亚货币①在篮子中的重要性加大。我们认为国际货币体系格局、人民币国际化与东亚货币合作是决定我国货币篮子构成的最重要因素。第二,对外汇市场压力的反应、人民币升值、货币篮子构成的动态调整均体现了人民币汇率的弹性。第三,汇改后人民币实际有效汇率的波动具有自动稳定的功能。
关键词：
货币篮子 汇率弹性 人民币实际有效汇率
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文献计量分析
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