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[期刊] 金融研究
[作者]
朱新蓉 朱振元
本文以2005年7月21日至2007年9月18日的中国股价与人民币兑美元的名义汇率数据,利用GARCH模型来探讨在这段时间内人民币汇率波动对中国股票价格报酬的影响。实证结果得知,在这段时间内人民币兑美元名义汇率波动是负向影响中国股票价格报酬的,也符合有价证券余额理论的主张;汇率市场对股票市场的影响在宏观决策中应予以高度重视。
[期刊] 商业时代
[作者]
吕德宏 张蕾 王文阳
本文运用V A R模型,对我国银行业股票价格与美元/人民币汇率波动之间的传导效应进行实证分析,结果表明:银行业股价对人民币汇率波动不存在传导效应,但人民币汇率波动对银行业股价存在传导效应且传导过程是非线性相关的,对此文章提出相互良性传导的建议。
关键词：
银行业 股票价格 人民币汇率 传导效应
[期刊] 商业时代
[作者]
寇明婷 景海霞
本文以人民币兑美元汇率R M B/U S D及人民币兑澳元汇率R M B/A U D与上证综合指数、深圳成分指数及三支个股每日收盘价为样本,运用协整分析、Granger因果检验等方法,分析了2005年汇率改革后人民币汇率波动对股票价格走势的影响。研究发现,人民币兑美元汇率及人民币兑澳元汇率与股票价格之间均存在长期均衡的协整关系;股票价格与RMB/USD关系显著且存在双向因果关系,而对RMB/A U D反应显著但二者之间不存在双向因果关系;股票价格对人民币汇率波动的敏感度也因受不同行业因子的影响而变化。
关键词：
人民币汇率 股票市场 价格效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭凯 张笑梅
本文试图研究2005年汇率形成机制改革以来人民币汇率预期与国内股票价格波动之间的关系。文章以NDF市场和国内上证A股、深证成股以及沪深300市场为研究对象,以利率平价为理论基础,通过构建人民币汇率预期指数变量和VAR模型,实证分析了境外NDF市场人民币汇率预期与股票市场指数之间的关系。研究发现,境外NDF市场汇率预期对股票价格变化具有引导作用。1个月期限人民币升值预期对未来的股票价格日变化率有正向引导作用,且具有显著的正向波动传导现象;3个月期限人民币升值预期对未来的股票价格日变化率有负向引导作用,且具有显著的负向波动传导现象。
关键词：
人民币汇率预期 股票价格 NDF
[期刊] 当代经济研究
[作者]
佟孟华 刘丽巍 蔡玲玲
股票市场流动性高低对股票价格波动具有重要影响。无论在横盘时期、牛市时期还是在熊市时期,以换手率作为度量的流动性与股票价格波动都显著正相关。只有在熊市时期以流通市值衡量的公司规模与股票价格波动显著负相关,即存在"小盘股效应"。以上实证结论对于分析股票市场的微观结构和推出股指期货均具有参考和借鉴价值。
关键词：
流动性 价格波动 小盘股效应
[期刊] 征信
[作者]
王想 张长征 宋国军
研究汇股两市条件波动率和相关系数的动态性与非对称性,分别建立单变量GARCH族模型和非标准非对称动态相关(GADCC)模型进行分析。研究表明,我国汇率市场的条件波动率在利空消息冲击时普遍表现出很强的非对称性,而股票市场的非对称性并不显著;汇股两市间条件相关系数表现出显著的动态非对称性,但两个市场新息的冲击对条件相关系数的影响不尽相同,其中汇率市场新息的冲击对市场间条件相关系数的影响要强于股票市场。
关键词：
汇率 股票 非对称 动态相关
[期刊] 商业时代
[作者]
陈闻达 金鑫 郭杰
本文通过协整检验和V A R模型研究发现,通货膨胀、人民币升值与股票价格之间存在长期稳定的关系,并且股票价格的一个标准差新息会在较长时期内引起通货膨胀和人民币汇率的上升。方差分解表明,无论是对通货膨胀还是对人民币汇率波动,股票价格都具有最大贡献率。为了降低通货膨胀和人民币升值压力,我国在短期应避免出台对股市利好的经济政策。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
范文燕
中国股票市场对投资影响的实证分析表明,我国股票市场对企业投资能力。企业家信心以及全社会固定资产投资的影响效应都不明显。造成这种现象的原因有:我国股票市场规模太小,上市公司只占所有企业的一小部分;上市公司股权结构过于集中,非流通股占绝对控股地位;以及公众对股票投资与实际投资收益预期的非一致性造成股票投资对生产性投资的"挤出效应"等。
关键词：
股票价格 投资 挤出效应
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
寇明婷 卢新生
基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策的冲击在当期表现也很明显,但随着期数的增加,前者增幅依然明显,而后者呈现衰减态势,即货币政策对股票价格的调控能力有限。
关键词：
货币政策 股票价格 SVAR模型
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陶士贵 范佳奕
在人民币汇率形成机制不断完善,资本项目逐步开放的背景下,QFII制度(合格境外机构投资者)的实施,为国际资本流入提供了非常便利的渠道。该文以QFII作为代表,通过构建国际资本流动、汇率与股票价格的联动模型,并引入TVP-SV-VAR实证模型,讨论汇改后2005年8月-2017年6月QFII、人民币汇率与股票价格之间的联动关系。研究发现:三者的联动关系呈现出明显时变性特征,且在不同时间与不同政策背景下的影响程度均不同。最后提出完善QFII管理机制、优化我国股票市场投资者结构、推进人民币汇率改革、加强短期国际
[期刊] 经济管理
[作者]
刘维奇 董晨昱
本文以我国2005年7月21日汇率形成机制改革为界,分别分析了我国2001年1月2日～2005年7月20日(Ⅰ段)和2005年7月21日～2007年12月28日(Ⅱ段)人民币兑美元汇率中间价与上证综指收盘价之间的关系。结果表明:实行有管理的浮动汇率制后,人民币兑美元汇率对上证综指有着显著的短期动态影响,且两变量序列之间存在协整关系;人民币兑美元汇率与上证综指间存在显著的双向波动溢出,且波动溢出均存在不对称性。实行有管理的浮动汇率制后,两市场间的波动溢出效应更为显著。
[期刊] 商业时代
[作者]
王雅心
自中国人民银行宣布实行以市场供求为基础的一揽子货币进行调节,实行有管理的浮动汇率制度后,我国结束了以市场供求为基础的、单一的汇率制度。因此,在进入2010年后,如何控制人民币升值变动对外商直接投资的影响已经成为新汇率制度体制下的一个重要内容。本文通过已有研究模型,重点结合我国现行汇率制度的实际情况,通过人民币汇率变动对外商直接投资的影响,以及受地理位置等因素的影响,实证分析人民币升值对直接投资的影响。
关键词：
人民币汇率 升值 外商直接投资 相关性
[期刊] 管理评论
[作者]
李爱华 杨婧 林则夫
通过对1998-2013年间商品房价格指数和上证综指的周度数据实证分析来研究房地产价格和股票价格间的波动关系,协整检验的结果表明,我国房地产市场价格与股票市场价格存在长期正向均衡关系;格兰杰因果检验结果表明,我国房地产市场价格与股票市场价格存在因果关系,向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解结果进一步证实,股票市场价格的变动在这一因果关系中发挥主导作用。股票市场价格的变动构成了房地产市场价格波动的格兰杰原因,股票市场价格的波动会对房地产市场价格造成较为持久的影响,房地产市场价格对股票市场价格的波动较为敏感。
关键词：
房地产价格 股票价格 波动关系
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