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[期刊] 统计与决策
[作者]
常文涛 陈雨薇
通货膨胀直接影响到消费者的获得感、幸福感和安全感,且一直是国家宏观经济调控的主要目标。为了实现2019年我国政府工作报告中提出的3%CPI涨幅目标,有必要对影响通货膨胀的主要因素的作用效果及作用机制进行分析。文章首先在结构约束下构建以CPI为被解释变量的多元回归模型,选取2005年7月至2019年8月期间170个月度数据为样本,在控制关键变量情况下分析了我国人民币汇率对居民消费价格指数的传递效应;其次,在非结构约束下建立人民币汇率、居民消费价格指数的非结构性VAR模型,研究两者在长期内的互动关系;最后,结合新形势下我国宏观经济新要求提出顺利实现预期目标的对策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白钦先 张志文
本文采用两阶段最小二乘法(TSLS)就1994年第一季度至2011年第一季度人民币名义有效汇率变动对中国CPI通货膨胀的传递效应进行了实证研究。结果发现,在控制了通胀惯性、实质GDP增长、国际能源和食品涨价、流动性过剩等影响CPI通货膨胀的重要因素后,人民币名义有效汇率变动对中国通货膨胀的影响非常有限,并且以半年前的变动对当期通货膨胀的影响最大,不过幅度非常小:在假定其他条件不变的情况下,人民币名义有效汇率升值10%,CPI衡量的通货膨胀下降不到1个百分点。在考虑了2005年"7.21"汇率形成机制改革的影响后,上述结论仍然成立。
关键词：
实际有效汇率 汇率传递 通货膨胀
[期刊] 金融与经济
[作者]
林婧莹
通过构建包含消费者价格指数、人民币名义有效汇率、国际石油价格、货币供应量和国房景气指数5个变量的SVAR模型并进行脉冲响应函数分析和方差分解,分析了人民币汇率变动对于CPI的传递效应和传导机制,并通过引入2015年8月11日新汇改虚拟变量,对模型的稳健性进行了检验。研究结论指出人民币汇率变动对于物价的传递效应较小,当人民币贬值时,短期内在预期机制与短期资产价格机制的作用下,物价呈下降趋势,长期内,在长期资产价格机制的作用下,物价会呈现上升趋势,并且"8·11"汇改后引起的人民币贬值并没有对传递效应带来显著影响,并提出了相应的结论与政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
林婧莹
通过构建包含消费者价格指数、人民币名义有效汇率、国际石油价格、货币供应量和国房景气指数5个变量的SVAR模型并进行脉冲响应函数分析和方差分解,分析了人民币汇率变动对于CPI的传递效应和传导机制,并通过引入2015年8月11日新汇改虚拟变量,对模型的稳健性进行了检验。研究结论指出人民币汇率变动对于物价的传递效应较小,当人民币贬值时,短期内在预期机制与短期资产价格机制的作用下,物价呈下降趋势,长期内,在长期资产价格机制的作用下,物价会呈现上升趋势,并且"8·11"汇改后引起的人民币贬值并没有对传递效应带来显著
[期刊] 世界经济研究
[作者]
傅强 吴卯会
本文通过建立SVAR(Structure Vector Auto Regression)模型,实证研究了人民币名义有效汇率对国内进口价格、生产者价格和消费者价格的传递效应并分析了全球金融危机的爆发对汇率价格传递效应的影响。结果显示:①人民币名义有效汇率对三类价格的传递是不完全的且存在一定的时滞,在长期内,1个百分点的正向汇率冲击将导致进口价格、生产者价格和消费者价格下降0.55、0.06及0.09个百分点;②汇率冲击对进口价格、生产者价格及消费者价格变动的解释力是沿着商品流通链呈递减趋势的,解释程度在长期内基本维持在18.5%、11%和10%;③全球金融危机对人民币名义有效汇率的价格传递效应整...
[期刊] 上海金融
[作者]
崔昊 夏祥谦
本文在汇率传递相关理论基础上,研究了人民币汇率变动对中国主要贸易伙伴国价格指数的传递效应。首先,通过建立理论模型,分别从"市场能力"和"市场结构"两个方面研究了人民币汇率对外传递机制;其次,使用国别面板数据和可行广义最小二乘法(FGLS),考察了人民币汇率变动对主要贸易伙伴国价格指数的影响。研究发现,人民币汇率对外传递效应存在,人民币实际有效汇率上升1%将导致贸易伙伴国价格指数上涨0.61%;人民币汇率对外传递效应具有对称性,人民币实际有效汇率上升或下降相同幅度对贸易伙伴国价格水平影响程度相同;出口额对汇
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文进 马千里
文章采用2009年1月5日到2013年5月31日的样本数据,基于MSIH(2)-VAR(5)和DCC-MGARCH(1,1)模型研究人民币汇率与利率的互动关系。结果表明:人民币汇率对利率有显著的负相关影响,而利率对人民币汇率影响不显著;人民币汇率与利率的相关性具有明显的区制转换特征;人民币汇率与利率的相关性具有较强的时变特征,随着人民币汇率弹性的不断扩大,利率波动的幅度也逐渐增加。
[期刊] 经济研究
[作者]
王爱俭 林楠
伴随着我国金融业全面开放、人民币国际化进程的逐步推进,人民币汇率与利率的互动关系研究越发重要。本文基于名义汇率与名义利率坐标空间的理论分析表明:(1)有管理浮动汇率制有助于实现经济系统向内外均衡理想状态靠拢;(2)适当推行资本账户管制放松政策符合市场经济改革要求;(3)维持汇率稳定的外汇市场干预政策会导致外汇储备非均衡,并使经济系统远离均衡。运用协整分析与向量自回归模型,本文实证考察了人民币名义汇率与利率的互动关系。通过理论与实证研究,我们发现人民币名义汇率与利率之间存在交替互动关系,表现为两者各自做出"盘整—上升—盘整—下降—盘整"的反应,并且当一方存在明显的上升或下降趋势时另一方处于调整状...
[期刊] 管理世界
[作者]
徐奇渊
汇率对国内物价水平的传递效应,是国际经济学关心的重要问题之一,同时对宏观经济政策也有重要参考价值。关于人民币汇率到国内CPI指数的传递效应,已有主要文献均认为该效应微弱,或根本不显著。但是本文发现:由于各地区的开放程度不同,以及国家在不同时期的区域经济政策侧重点有所不同,实际上各地区受到的内、外部冲击是非对称的。在加总获得全国CPI指数的过程中,上述信息遭到严重损失,因此会对汇率传递效应分析造成误导。考虑到这一干扰因素,本文的研究发现,人民币汇率对CPI的传递效应是显著的。
关键词：
人民币汇率 CPI 传递效应 地区异质性
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
姜昱 邢曙光 杨胜刚
在不同的汇率波动方向及波动幅度下,汇率传递可能是不对称的。利用中国17个主要贸易伙伴1994～2008年年度数据对人民币汇率传递的不对称性实证研究发现,在不同的汇率波动方向下,汇率传递弹性是不同的。人民币汇率贬值时的汇率传递弹性为负,升值时的汇率传递弹性为正。在不同的汇率波动幅度下,汇率传递同样是不对称的。当人民币汇率波动幅度小于2.68%时,汇率传递弹性为-0.5815;当汇率波动幅度大于2.68%时,汇率传递弹性为-0.0578。
关键词：
汇率传递 不对称效应 盯市定价 菜单成本
[期刊] 金融论坛
[作者]
张笑梅 郭凯
本文以CNY与CNH外汇市场为研究对象,结合境内外利率市场构建汇率预期变量,以人民币汇率形成机制改革为时间节点,构建VECM模型,研究异质市场人民币汇率预期互动关系。研究发现,境内外人民币汇率预期之间存在显著的互动关系,且以汇改时点为分水岭体现出不同特点。在2014年"3.17汇改"前,境内外人民币汇率预期之间不存在长期均衡关系,汇改后二者存在长期均衡关系。在2015年"8.11汇改"后,境内外人民币汇率预期的长期均衡关系再次发生显著的变化。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张笑梅 郭凯
本文以CNY与CNH外汇市场为研究对象,结合境内外利率市场构建汇率预期变量,以人民币汇率形成机制改革为时间节点,构建VECM模型,研究异质市场人民币汇率预期互动关系。研究发现,境内外人民币汇率预期之间存在显著的互动关系,且以汇改时点为分水岭体现出不同特点。在2014年"3.17汇改"前,境内外人民币汇率预期之间不存在长期均衡关系,汇改后二者存在长期均衡关系。在2015年"8.11汇改"后,境内外人民币汇率预期的长期均衡关系再次发生显著的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘青 范德成 周丽
文章利用1995年1月至2013年7月的月度数据针对人民币汇率对进口价格水平的传递效应进行研究。平滑转移回归模型的估计结果表明:人民币汇率对进口价格水平的传递效应是非对称的,人民币汇率对进口价格的传递效应是滞后的。在不同的转换变量下,人民币汇率对进口价格的传递效应不同,汇率的波动性对传递效应影响最大,其次是产出缺口,最后是通货膨胀。但是通货膨胀的转换速度最快,其次是汇率的波动性,最后是产出缺口。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
冯耀鹏
文章就人民币汇率对我国进口价格的传递效应进行实证研究,在Campa和Goldberg(2005)提出的成本加成理论基础上建立计量模型。文章首先对所有变量进行平稳性检验和协整检验,然后建立VAR模型,进行脉冲响应函数分析。实证检验结果表明,在两年内人民币汇率对进口价格有显著的负向影响,且传递效应大于1,之后影响逐渐减弱。
[期刊] 管理评论
[作者]
贺本岚 石勇 朱含蓄 陈道斌
应用时间序列分析方法和动态贝叶斯网络模型,深入研究了人民币汇率对上中下游不同价格及其细分行业价格的传递机制。结果表明,人民币汇率对RMPI、CGPI和CPI的直接传递效应较显著,同时人民币汇率还可通过细分行业价格之间的传递作用间接对PPI、CGPI和CPI产生影响。研究发现,木材、化学、纺织等劳动密集型行业的价格对人民币汇率的波动比较敏感,而能源、黑色金属、有色金属等矿产类行业价格的汇率传递效应不显著。此外,中国的通货膨胀不仅仅是简单的货币现象,而是由人民币汇率和实体经济多重驱动。
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