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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王胜 田涛
本文基于二元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型从均值与波动层面实证分析了汇率变动与CPI变动的关联性。研究表明,从均值层面看,汇率变动是CPI变动的Granger原因,CPI变动不是汇率变动的Granger原因;从波动层面看,汇率波动性对CPI波动性存在显著ARCH效应,说明汇率波动水平会显著影响CPI的波动大小,但是CPI波动水平对汇率变动的ARCH效应不显著。汇率变动与CPI变动之间存在显著的"时变性",通胀环境以及我国进口产品结构的变化是"时变性"的主要原因。
关键词：
人民币汇率 通货膨胀率 波动溢出效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
田涛
考虑汇率波动并基于六元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型实证分析了产出波动、通货膨胀以及货币政策与以房地产价格和股票价格为代表的资产价格波动之间在均值水平与波动层面上的关联性。研究表明,以房市和股市为代表的资产价格波动能够显著影响到价格与产出波动。因此,央行要适应这种波动,将资产价格波动内生化为货币政策影响因素,避免资产价格波动对金融和经济稳定产生冲击。
关键词：
货币政策 均值溢出 波动溢出
[期刊] 特区经济
[作者]
任俊露
伴随着金融全球化的迅速发展,世界经济中的一个冲击,会使一国金融市场发生波动,并通过国际风险传导机制引起各种资产价格变动。外汇市场上汇率的变动会产生联动影响,增加经济活动的不确定性。本文通过构建人民币分别同发达市场和新兴市场货币的三元BEKK-MGARCH模型,对人民币、欧元、美元、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔的汇率收益率序列的波动特征进行拟合分析,研究人民币同其他货币之间的波动传导效应关系。结果表明,人民币与欧元、美元汇率存在显著的双向波动溢出效应,与卢布、雷亚尔存在单向波动溢出效应;人民币与发达市场货币汇率之间的波动溢出效应明显强于新兴市场货币汇率。基于上述研究结果,提出了维持人民币汇率稳定的可行建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
杜文洁 金丽红 于之倩
汇率传递效应不仅影响国内总需求与总供给的均衡,而且还会影响国内货币政策实施的有效性。人民币汇率变动对我国进口价格及其他价格水平的传递程度是决定汇率调节我国贸易收支以及稳定国内物价水平的一个关键因素。本文的目的在于运用协整等方法分析人民币汇率变动对我国出口价格水平的影响,研究结果表明:无论长期内还是短期内,进出口价格对汇率波动的反应都较为敏感,不完全汇率的传递广泛存在于中国的出口企业。
关键词：
汇率波动 传递系数 CPI PPI
[期刊] 管理世界
[作者]
徐奇渊
汇率对国内物价水平的传递效应,是国际经济学关心的重要问题之一,同时对宏观经济政策也有重要参考价值。关于人民币汇率到国内CPI指数的传递效应,已有主要文献均认为该效应微弱,或根本不显著。但是本文发现:由于各地区的开放程度不同,以及国家在不同时期的区域经济政策侧重点有所不同,实际上各地区受到的内、外部冲击是非对称的。在加总获得全国CPI指数的过程中,上述信息遭到严重损失,因此会对汇率传递效应分析造成误导。考虑到这一干扰因素,本文的研究发现,人民币汇率对CPI的传递效应是显著的。
关键词：
人民币汇率 CPI 传递效应 地区异质性
[期刊] 上海金融
[作者]
吴超
本文在一个完整框架内详细考察了房地产价格波动、货币政策调控与我国宏观经济稳定之间的溢出关系与关联特征,从均值水平和波动层面上实证研究了实际产出、通货膨胀、货币政策和房地产价格之间的作用关系。结果显示,房地产价格能够显著影响经济运行并能够在均值和波动层面显著影响货币政策,而货币政策对调控房地产价格作用有限,仅在波动层面具有显著影响。事实上,近年来的政策实践表明,仅靠货币政策难以有效调控房地产市场价格,必须借助多种相关政策措施的配合与协调。
[期刊] 南方金融
[作者]
肖建清 苏桂富
本文运用Cheung和Ng交叉相关系数方法,对东亚六国货币①——人民币、日元、韩元、泰国铢、新加坡元和林吉特的名义美元汇率波动溢出进行检验,发现东亚汇率波动溢出普遍存在且具有不对称性和多层次溢出特征。实证结果还表明,日元交易商能更加有效处理来自人民币、韩元、泰铢、新加坡元和林吉特五种货币的信息,而人民币交易商对处理来自日元、泰铢、新加坡元等货币的信息效率不高。
关键词：
波动溢出 货币传染 信息传递
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华
本文基于向量自回归多元GARCH模型对人民币汇率与利率之间的动态变化关系进行了深入细致的实证分析,研究得出:人民币汇率和利率之间不存在价格溢出效应;就波动率而言,货币市场具有显著的时变方差特征和波动持久性,人民币对美元、欧元、日元的汇率波动表现不同;在货币市场和外汇市场之间,人民币对美元汇率与利率之间不存在波动溢出效应,而人民币对欧元、日元等非美元汇率与利率之间存在双向的波动溢出效应。
关键词：
汇率 利率 溢出效应 多元GARCH
[期刊] 统计研究
[作者]
黄满盈 高志存
本文利用2001年1月至2010年12月中美的双边数据,在HS细分商品层面上研究了人民币对美元汇率水平变动和波动对中国向美国出口价格的影响。结果显示:人民币对美元汇率水平变动对不同类别商品出口价格的影响存在较大差异,人民币汇率水平升值对占中美贸易不平衡85%以上的HS16、HS20和HS11等三大类商品出口的调节作用非常有限。人民币对美元汇率波动对多数商品出口价格的影响为负,不过影响都比较小,因此,可以适当扩大人民币汇率的波动区间增加汇率弹性,培养企业的抗风险能力和竞争力,提高宏观经济运行的灵活性。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
韩丰泽 陈晓莉
从汇率传递视角出发，我们主要使用2008—2013年中国海关数据库和工业企业数据库的合并数据，检验人民币国际化对中国出口企业应对汇率波动能力的影响。研究发现：（1）人民币国际化可以有效提升企业出口产品价格的汇率弹性，稳定产品以出口目的地货币表示的价格，有助于出口企业应对汇率波动。（2）这种作用可以通过产品质量效应和进口中间品成本效应两种机制实现。（3）这种作用存在一定程度的异质性，在进口强度较低企业、小规模企业、位于垄断行业以及低市场化程度地区的企业中更明显，说明这些企业可以更多地从人民币国际化完善金融市场、降低交易成本等功能中受益。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
许建伟 刘琨
随着中国双向直接投资存量规模的扩大,人民币汇率波动通过金融调整渠道对中国经济产生的传递效应日益显著,金融调整渠道逐渐成为贸易调整渠道之外又一条重要的汇率传递通道。文章通过开放宏观经济模型分析发现,汇率波动通过金融调整渠道对中国经济增长产生的传递效应主要受到投资开放程度、投资替代弹性和投资偏好等相关因素的影响。进一步,文章利用2003～2019年月度数据构建单变量自回归分布滞后模型(ARDL)实证研究发现,汇率波动通过金融调整渠道对经济增长的影响较通过贸易调整渠道对经济增长的影响更加复杂,除表现为传递的不完全性与滞后性外,汇率波动分别通过基于FDI和OFDI资产的金融调整渠道对经济增长的影响在即期和存续期还呈现出相互抵消态势。研究结论不仅有效拓宽了汇率传递理论,并对优化中国涉外经济政策以及推动开放型经济新体制的构建具有现实价值。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭钏 李小好
研究人民币与RCEP主要成员国货币间的波动溢出效应，对提升人民币在区域内国际地位具有重要意义。本文通过修正的ICSS算法识别各国汇率的方差结构断点，将其引入ARMA-GARCH模型得到各国汇率的条件波动率，然后基于波动率建立向量自回归模型，计算各成员国货币间的波动溢出指数。研究表明：人民币波动更多地受到自身冲击的影响；波动溢出效应具有双向性和非对称性，RCEP经济体货币表现出不同程度的波动溢出和波动接收。其中，中国是汇率波动率溢出效应的净输出国；汇率的波动溢出效应具有时变性，人民币在样本期多数时间表现为波动净输出方，但在新冠疫情出现后的一段时期内，表现为波动溢出效应净输入。基于此，得出持续挖掘人民币使用需求、加强中国与RCEP成员国的货币合作、加强人民币离岸市场建设等政策启示。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈文新 祝艳梅
本文基于＂三元悖论＂，采用２００７年１月４日到２０１５年２月１２日的数据，研究人民币汇率与Ｓｈｉｂｏｒ的波动溢出效应。结果表明，人民币汇率与Ｓｈｉｂｏｒ呈显著的负相关关系，两个变量的波动均存在显著的ＡｒＣｈ效应；对于同等信息的冲击，Ｓｈｉｂｏｒ反应更为敏感，表明货币市场的弹性大于汇率市场的弹性；两个市场仅在短期内存在双向的、对称的波动溢出效应，并且Ｓｈｉｂｏｒ波动对人民币汇率的溢出效应大于人民币汇率波动对Ｓｈｉｂｏｒ的溢出效应。
[期刊] 国际贸易
[作者]
王勇
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 田娟娟
文章利用向量自回归模型对我国汇率改革后人民币对美元汇率的收益率序列的双向波动问题以及其记忆效应进行了检验。实证结果表明,我国人民币汇率市场无论是在汇改之初、还是在双向波动态势下均存在记忆效应,在历次人民币汇率波动区间调整之后,人民币汇率记忆周期发生了变化。双向波动背景下人民币汇率的记忆性会增加汇率风险,相关部门应加强对跨国流动资本的监管,防止外汇投机行为的发生,同时应从根源上引导人民币汇率机制的完善。
关键词：
汇率双向波动 记忆效应 向量自回归模型
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